Fisherin muunnosindikaattorin määritelmä ja esimerkki

Mikä on Fisher-muunnosindikaattori?

Fisherin muunnos on JF Ehlersin luoma tekninen indikaattori, joka muuntaa hinnat Gaussin normaalijakaumaksi. Tällä tavalla indikaattori korostaa, kun hinnat ovat siirtyneet äärimmilleen viimeaikaisten hintojen perusteella. Tämä voi auttaa omaisuuserän hinnan kääntymispisteiden havaitsemisessa. Se auttaa myös osoittamaan trendiä ja eristämään hinta-aallot trendin sisällä.

TradingView.

Avainsanat

Fisherin muunnos pyrkii normalisoimaan omaisuuserien hinnat ja siten selventämään hintojen käännekohtia. Jotkut kauppiaat etsivät äärimmäisiä lukemia potentiaalisten hintojen kääntymisalueiden ilmoittamiseksi, kun taas toiset tarkkailevat muutosta Fisherin muunnoksen suuntaan. Fisherin muunnoskaavaa käytetään yleensä hintaan, mutta sitä voidaan soveltaa myös muihin indikaattoreihin.Asetettuja hintoja ei normaalisti jaeta, joten yritykset normalisoida hinnat indikaattorin avulla eivät aina tarjoa luotettavia signaaleja.

Fisherin muunnoksen kaava on:

$\begin{matrix} Fisherin muunnos = \frac{1}{2} * \ln (\frac{1 + X}{1 - X}) \\ missä: \\ \ln on luonnollinen logaritmi \\ X = hinnan muutos tasolle -1 ja 1 \end{matrix} \ aloita {kohdistettu} & \ text {Fisher Transform} = \ frac {1} {2} * \ ln \ left ( frac {1 + X} {1-X} right) \ & \ textbf {missä: } \ & \ ln \ text {on luonnollinen logaritmi} \ & X = \ text {hinnan muuntaminen tasolle -1 ja 1} \ \ loppu {yhdenmukaistettu}$ Fisherin muunnos = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) missä: ln on luonnollinen logaritmiX = hinnan muutos tasolle -1–1

Kuinka laskea Fisherin muunnos

Valitse toistoaika, kuten yhdeksän jaksoa. Tämä on kuinka monta jaksoa Fisher-muunnosta sovelletaan. Muunna näiden jaksojen hinnat arvoihin välille -1 ja +1 ja syötetään X: lle, suorittamalla laskelmat kaavan hakasuluissa.Miträ luonnollisella lokilla.Muljeta tulos tuloksella 0.5.Arvo laskenta jokaisen lähellä olevan ajanjakson päättyessä muuntamalla viimeisin hinta arvoksi välillä -1 ja +1 viimeisimpien yhdeksän ajanjakson hintojen perusteella. Lasketut arvot lisätään / vähennetään aiemmasta lasketusta arvosta.

Fisherin muunnos selitettiin

Fisherin muunnos antaa kauppiaille mahdollisuuden luoda Gaussin normaalijakauma, joka muuntaa tietoja, jotka eivät ole tyypillisesti normaalia jakelua (kuten markkinahinnat). Pohjimmiltaan muutos tekee huipunvaihteluista suhteellisen harvinaisia tapahtumia, joiden avulla voidaan paremmin tunnistaa hintojen kääntymiset kaaviossa. Teknistä indikaattoria käyttävät yleisesti kauppiaat, jotka etsivät johtavia signaaleja jäljessä olevien indikaattorien sijaan.

Fisherin muunnosta voidaan soveltaa myös muihin teknisiin indikaattoreihin, kuten suhteellinen lujuusindeksi (RSI) tai liikkuva keskimääräinen konvergenssidiversiteetti (MACD).

Fisherin muunnoskauppasovellukset

Fisher Transform -indikaattori on rajaton, mikä tarkoittaa, että äärimmäisyyksiä voi esiintyä pitkään. Ääriarvo perustuu kyseisen omaisuuden historiallisiin lukemiin. Joidenkin omaisuuserien korkea lukema voi olla seitsemän tai kahdeksan, kun taas alhainen lukema voi olla -4. Toisen omaisuuden osalta nämä arvot voivat poiketa toisistaan.

Äärimmäinen lukema osoittaa käännöksen mahdollisuuden. Tämän tulisi vahvistaa muuttamalla Fisher Transform -suuntaa. Esimerkiksi voimakkaan hinnannousun ja Fisherin muunnoksen saavuttaessa erittäin korkean tason, kun Fisherin muutos alkaa suuntautua alempana, mikä voi merkitä hinnan laskua tai on jo alkanut pudota.

Fisher-muunnokseen on usein kytketty signaalilinja. Tämä on Fisher Transform -arvon liukuva keskiarvo, joten se liikkuu hieman hitaammin kuin Fisher Transform -linja. Kun Fisher-muunnos ylittää liipaisulinjan, jotkut kauppiaat käyttävät sitä kauppasignaalina. Esimerkiksi, kun Fisher-muunnos putoaa signaalilinjan alapuolelle osuessaan äärimmäiselle korkealle, sitä voidaan käyttää signaalina nykyisen pitkän sijainnin myymiseksi.

Kuten monien indikaattorien kohdalla, Fisher antaa monia kauppasignaaleja. Monet näistä eivät ole kannattavia signaaleja. Siksi jotkut kauppiaat mieluummin käyttävät indikaattoria yhdessä trendianalyysin kanssa. Esimerkiksi, kun hinta nousee yleisesti, käytä Fisher Transform -sovellusta osto- ja myyntisignaaleihin, mutta ei lyhyeksi myytäviin signaaleihin. Käytä sitä laskusuhdanteen aikana lyhyeksi myydyiksi signaaleiksi ja ideoiksi siitä, milloin katetaan.

Ero Fisher Transform -sovelluksen ja Bollinger Bands® -sovellusten välillä

Nämä kaksi indikaattoria näyttävät kaaviolta hyvin erilaisilta, mutta molemmat perustuvat omaisuuserien hintojen jakautumiseen. Bollinger Bands® käyttää normaalia jakelua siten, että ne käyttävät vakiopoikkeamaa osoittaakseen, milloin hinta voi olla yliarvioitu. Fisher Transform käyttää Gaussin normaalijakaumaa. Fisherin muunnos näkyy erillisenä indikaattorina hintakaaviossa, kun taas Bollinger Bands® on hinnoiteltu päällekkäin.

Fisherin muunnosindikaattorin rajoitukset

Indikaattori voi olla toisinaan meluisa, vaikka sen tarkoituksena on helpottaa käännekohtien tunnistamista. Äärimmäisiä lukemia ei aina seurata hinnan kääntämistä; Joskus hinta liikkuu vain sivuttain tai kääntää vain pienen määrän.

Äärimmäisenä voidaan myös olla vaikea arvioida, koska tasot vaihtelevat ajan myötä. Neljä voi olla korkea taso vuosien ajan, mutta silloin kahdeksan lukemat saattavat alkaa näkyä usein.

Kaikkien Fisherin muunnoksen suunnanmuutosten tarkasteleminen voi auttaa havaitsemaan lyhytaikaiset hinnasuunnan muutokset, mutta signaali saattaa tulla liian myöhäistä hyödyntämään, koska monet näistä hintamuutoksista voivat olla lyhytaikaisia.

Omaisuuserien hintoja ei normaalisti jaeta, joten yritykset normalisoida hinnat ovat luonnostaan virheellisiä, eivätkä ne välttämättä anna luotettavia signaaleja.

Sisällysluettelo: