Osto- ja myyntisyklit paljastavat markkinoiden suurimpien toimijoiden piilotetut aikomukset, kun he osallistuvat makrostrategioihin, jotka vaikuttavat hintasuuntaan. Sijoittajat ja kauppiaat voivat tunnistaa nämä jaksot teknisten työkalujen avulla, jotka mittaavat näiden jaksojen takana tapahtuvan työntymisen pysyvyyttä, ja voivat käyttää näitä mittauksia ennustaakseen, milloin tällaiset jaksot siirtyvät ostamisesta myytäväksi ja päinvastoin. Nämä luonnolliset rytmit osoittavat suurimman voimansa suurissa indekseissä ja futuurisopimuksissa, jotka ohjaavat tuhansia taustalla olevia osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja valuuttakursseja.
S & P-500, Nasdaq-100 ja Russell-2000 palvelevat tätä tarkoitusta laajalle osakekorille, hiomalla helposti havaittavissa olevien jaksojen avulla, jotka kertovat osallistujille kuinka aggressiivisia tai puolustavia heidän on oltava markkinoille tullessaan.
Suositut analyysityökalut, kuten stokastiat ja Wilders RSI, mittaavat näitä impulsseja usein hämmästyttävän tarkasti. Sijoittajat ja kauppiaat voivat puolestaan käyttää näitä mittauksia aikataulu-, poistumis- ja riskinhallintastrategioihin, olivatpa ne keskittyneet päivänsisäiseen, päivittäiseen, viikoittaiseen tai jopa kuukausittaiseen hallussapitokauteen.
Stokastiikka
Arvopaperikauppias George Lane popularisoi stokastisen indikaattoria 1950-luvulla. Se on harhaanjohtava kaava, joka vertaa nykyistä hintapalkkia ennalta asetettuun ylin ja alin valintaan. Ehkä sen yksinkertaisuuden takia monet 2000-luvun teknikot eivät ymmärrä sen valtavaa voimaa ennustaessasi suhdannevaihteita indekseihin ja yksittäisiin instrumentteihin. Se tekee siitä lähes ihanteellisen työkalun nykyisten markkinoiden liikkuvien piilotettujen voimien purkamiseen. Kuten aina, analysoinnin käsitteleminen useasta suunnasta tuottaa luotettavampia tuloksia, ja stokastisuus toimii parhaiten, kun se yhdistetään hintamalleihin, liukuviin keskiarvoihin ja vauhtityökaluihin, kuten liikkuvan keskimääräisen konvergenssin hajontaan (MACD).
Stochastics määrittelee yliostuneen ja ylimyydyn tason, kun jaksot saavuttavat huippunsa ja ovat valmiita kaatumaan. Kokemuksesta tiedämme kuitenkin, että markkinat voivat jäädä yliostoksiksi tai ylimyydyiksi pitkään. Tämä varoitus hämmentää markkinatoimijoita, jotka etsivät Holy Grail -tyyppisiä indikaattoreita, jotka saavat aikaan yksinkertaisia ja yksiselitteisiä signaaleja kaikissa tapauksissa. Tämä luonnollinen epävarmuus vaatii erityisiä hinta- ja aikasuodattimia ennustettavuuden parantamiseksi. Indikaattorin luomat kaksi viivaa palvelevat tätä tarkoitusta ja viivästyvät syklisten käännösten validointia, kunnes ne ylittävät äärimmäisillä tasoilla ja nousevat sitten kohti analyysiristikon keskipistettä.
Erityisesti viikkosyklit osoittavat valtavan arvon markkinoiden ajoituksessa sekä tärkeimpien instrumenttien että yksittäisten positioiden suhteen. Stokastiset tuotteet ovat melkein luodinkestäviä, kun kyse on tästä makromarkkinoiden analyysistä, etenkin kun laajat keskiarvot vaikuttavat avaintuki- tai vastustustasoon ja teknikot ryntävät kutsumaankseen murtautumiseen tai epäonnistumiseen, joka aiheuttaa merkittävän käänteen.
Sijoittajilla ja kauppiailla on paljon vaakalaudalla näissä käännepisteissä, kun he päättävät ostaa ostoksia odotettaessa purkautumista tai rikkoutumista vai hiipuakö nykyiseen suuntaan ja siirtyä päinvastaiseen asentoon, joka tuottaa voittoa peruuttamisen aikana.
Tarkastellaan kahta viikoittaista stokastista sovellusta, jonka avulla voit parantaa markkinoiden ajoitusta.
Ristit ja vahvistus
On elokuun viikonloppu, ja tarkastelet markkinoiden kehitystä nähdäksesi, onko tarpeen säätää tarpeeksi pitkälle tulevaisuudellesi. S & P-500 ja Nasdaq-100 ovat juuri saavuttaneet härkämarkkinakorkeuden, mutta Russell-2000 on heikossa suorituskyvyssä, ja se on joutunut kauppaan. Kaikkien kolmen instrumentin stokastisuus on noussut yliostetulle tasolle.
Sinun ei tarvitse olla huolissaan siitä, kun stokastiset nousevat ensin maagisen yliostetun linjan yläpuolelle. Itse asiassa markkinat kirjaavat usein suurimmat voitot, kun indikaattorit hidastuvat tällä äärimmäisellä tasolla. Nyt se kuitenkin kehottaa sinua istumaan ja kiinnittämään erityistä huomiota, koska karkea crossover uudelle 6–12 viikon myyntisyklille voi tulla milloin tahansa.
Seuraava muutos teknisissä olosuhteissa tapahtuu, kun stokastiset pikalinjat (sininen) ylittävät hitaat linjat (punaiset) syyskuun kahden ensimmäisen viikon aikana. Tämä laukaisee varhaisvaroitussignaalit uusille myyntisykleille, jotka pysyvät vahvistamatta, kunnes pikaradat nousevat yli ostettujen tasojen alapuolelle ja kohti analysointiruudukon keskipisteitä. Se tapahtuu nopeasti ristinvaihteiden jälkeen, mikä vahvistaa uusien myyntisyklien alkamisen.
Jos kaupat indeksejä suoraan futuurien tai pörssiyhtiöiden (ETF) kautta, näitä laskevia signaaleja tulisi käyttää pitkien positioiden myymiseen tai uuden lyhytaikaisen myynnin avaamiseen. Se on erilainen tarina, jos sinulla on osakepositioita, koska indeksisyklisten käännösten vaikutus riippuu korrelaatiosta, joka osoittaa yksittäisen osakkeen taipumuksen sovittaa hintasuunta kaikkein liittyvään indeksiin tai indekseihin. Sijoituksesi osoittavat korrelaation, jos tärkeimmissä indekseissä on havaittavissa olevaa yhdenmukaistamista kaupankäynnin trendien ja kuvioiden sekä hintatoimenpiteiden välillä.
Esimerkiksi suurin osa pienimuotoisista osakkeista korreloi vahvasti Russell-2000-suhdannevaihteiden kanssa, kertoo meille, että riski kasvaa huomattavasti, kun pidetään ristin vastakkaiseen suuntaan. Sama juttu iso tekniikan ja Nasdaq-100: n kanssa, samoin kuin talouden ja S & P-500: n kanssa. Bottom line: Työkierrot ovat yleensä herätyspuheluita riskien hallitsemiseksi joko poistumisten, pysähtymisten, lisävarusteiden suojauksen tai sijainnin tasapainottamisen kautta. (Lisätietoja: 4 syytä, miksi markkinoiden vastaavuussuhteet ovat tärkeät .)
Viikkosyklit ja ristiintarkastus
Mikään indikaattori ei toimi hyvin tyhjiössä, ja viikoittainen stokastinen ei ole poikkeus. Luotettavuus tällä työkalulla kasvaa geometrisesti, kun yhdistetään hintamalli, Fibonacci-analyysi ja liukuvat keskiarvot. Syklisten käännösten vahvistamisen tai kumoamisen lisäksi lisätyökalut määrittävät erityiset tasot, joissa välitulpat ja pohjat on painettu, sekä ennustavat, kuinka pitkälle uudet osto- tai myyntimpulssit kuljettavat, ennen kuin vasta-impulssit alkavat liikkua.
Google-osake nousi kaikkien aikojen korkeimpaan hintaan yli 600 dollaria vuoden 2014 alkupuolella ja myytiin loppuun. Viikoittainen stokasttiikka laski yliostuneelta tasolta. Se saavutti ylimyydyn lukeman muutamaa viikkoa myöhemmin (A), kun taas hinta oli kaupassa selvästi yli 50 viikon eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) lähellä 500 dollaria. Indikaattori siirtyi ostopuolelle huhtikuussa (B) ja meni kuollut tukivarnaksi, kun lasku jatkui toukokuun alkuun.
Sitten varastossa toipui kaksi viikkoa peräkkäin 50 viikon EMA: lla, joka oli kohdistunut 50%: n Fibonacci-rallin retracementiin. Stokastinen pikaviiva (sininen) kohosi ylimyydyn tason yläpuolelle toisella testiviikolla liikkuvalla keskiarvolla antaen vahvistetun ostosignaalin, joka vastasi täydellisesti vahvaa poistumista, joka lisäsi lähelle 50 pistettä seuraavan neljän viikon aikana.
Viikottaisen stokastisen käytön riskit
Lopuksi tarkastellaan muutamia riskejä viikoittaisen stokastisen käyttämisessä markkinoiden ajoittamiseen. Indikaattori voi hioa värähtelyt, jotka haastavat tarkan ennusteen, koska se voi viettää kuukausia lyömättä liian ostettuja tai ylimydyttyjä signaaleja. Ja vaikka sykliset värähtelyt olisivat suhteessa kauniisti koon ja ajan suhteen, pikajohto voi silti pysähtyä keskivirtaan ja taaksepäin, oikosulkua käänteisstrategioihin ja pyöriä pyöräilykauppiaita.
Paras puolustus, kun otetaan huomioon tämä luonnollinen monimutkaisuus, on laskea takaisin hintamalliin ja muihin teknisiin työkaluihin, kun stokastinen ei anna voimakasta suuntaussignaalia. Indikaattori puolestaan antaa arvokkaan viestin kyseisten markkinoiden nykytilasta, ts. Se hiukan hämmentyneen ajanjakson aikana, jolloin härillä tai karhulla ei ole merkittävää etua.
Pohjaviiva
Viikoittainen stokastinen indikaattori paljastaa toistuvat osto- ja myyntipaineen mallit, jotka tarkkailtavat sijoittajat ja kauppiaat voivat ennakoida ja hyödyntää. Temppu on mennä virtauksen kanssa ja mukauttaa sijaintisi näiden luonnollisten värähtelyjen kanssa aina kun mahdollista.
Älykkäät sijoittajat ajoittavat markkinoidensa liikkumisen osto / myyntisyklien lähettämien signaalien mukaan ja käyttävät näitä ennakoimaan käännöksiä tai mahdollisuuksia säätää altistumistaan, mutta he myös hillitsevät lähestymistapaansa tietoisuudella, että käyttämällä muita kaavion työkaluja stokastisen analyysin täydentäminen on tyhjempi tapa varmistaa tarkkuus markkinoiden liikkeitä jäljitettäessä. Lisätietoja lukemista varten: Valitse oikeat asetukset stokastiselle oskillaattorillesi .)
