Mikä on McClellan-oskillaattori?
McClellan-oskillaattori on markkinoiden leveysindikaattori, joka perustuu etenevien ja vähenevien emissioiden lukumäärän väliseen eroon pörssissä, kuten New Yorkin pörssissä (NYSE) tai NASDAQ. Indikaattoria verrataan pörssiin liittyviin osakemarkkinaindekseihin.
Indikaattoria käytetään osoittamaan voimakkaita muutoksia suhtautumisessa indekseihin, joita kutsutaan leveyspyrkimyksiksi. Se auttaa myös analysoimaan indeksitrendin voimakkuutta eroavuuksien tai vahvistusten avulla.
Avainsanat
- McClellan-oskillaattorikaavaa voidaan soveltaa mihin tahansa pörssiin tai osakeryhmään. Nollan yläpuolella oleva lukeminen auttaa vahvistamaan indeksin nousun, kun taas nollan alapuolella olevat lukemat vahvistavat indeksin laskun. Kun indeksi nousee, mutta oskillaattori laskee, Tämä varoittaa, että myös indeksi voi alkaa laskea. Kun indeksi laskee ja oskillaattori nousee, se osoittaa, että indeksi voi alkaa nousta pian. Tätä kutsutaan divergenssiksi. Merkittävää muutosta, kuten siirtymistä 100 pistettä tai enemmän, negatiivisesta lukemasta positiiviseen lukemaan kutsutaan leveyden työntövoimaksi. Se voi viitata siihen, että pörssissä on meneillään voimakas laskusuuntaus nousevaan trendiin.
McClennan-oskillaattorin kaava on
McClennan-oskillaattorille on kaksi kaavaa. Alkuperäinen kaava ja se, joka mukautuu pörssissä noteerattujen osakkeiden lukumäärän muutoksiin. Oikaistu kaava mahdollistaa arvojen paremman vertailun pidempinä ajanjaksoina.
McClellan-oskillaattori = 19 päivän EMA = 39 päivän EMA = Adj. McClellan-oskillaattori = Adj. Netto ennakot (ANA) = 19 päivän EMA = 39 päivän EMA = (19 päivän ennakkomaksujen EMA − vähennykset) - (39 päivän ennakkomaksujen EMA − vähennykset) (nykypäivän ennakot − vähennykset) ∗ 0, 10 + edeltävän päivän EMA (Nykypäivän ennakot − Vähenevät) ∗ 0, 05 + edeltävän päivän EMA (ANA: n 19 päivän EMA) - (ANA: n 39 päivän EMA) ennakot + hylkäämisasettelut − hylkäävät (nykypäivän ANA - edeltävän päivän EMA ∗ 0, 10 + edeltävän päivän EMA) (Nykypäivän ANA - edeltävän päivän EMA) ∗ 0, 05 + edeltävän päivän EMA
Missä: EMA = eksponentiaalinen liukuva keskiarvoAdvances = Niiden osakkeiden lukumäärä, jotka käyvät kauppaa edeltävän päivän lähelläDeclines = Kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden lukumäärä viimeisen päivän lähellä
Kuinka laskea McClellan-oskillaattori
- Jotta laskenta alkaisi, seuraa ennakkoja - hylkää pörssissä 19 ja 39 päivän ajan. Laske yksinkertainen keskiarvo näille (ei EMA).Käytä näitä yksinkertaisia arvoja aikaisempien päivien EMA-arvoina 19 ja 39 päivän EMA-kaavoissa. Laske 19 ja 39 päivän EMA: t. Laske McClellan-oskillaattoriarvo.Nyt arvo on laskettu, käytä seuraavassa laskelmassa tätä arvoa edeltävän päivän EMA: lle. Aloita laskentakaavan EMA: n laskeminen yksinkertaisten keskiarvojen sijasta. Jos käytät oikaistua kaavaa, vaiheet ovat samat, paitsi käytä ANA ennakkomaksujen - hylkäämisen sijaan.
Mitä McClellan-oskillaattori kertoo sinulle?
McClellan-oskillaattori on markkinoiden leveyteen perustuva indikaattori, jota tekniset analyytikot voivat käyttää yhdessä muiden teknisten välineiden kanssa osakemarkkinoiden yleisen terveyden määrittämiseksi ja sen nykyisen suuntauksen vahvuuden arvioimiseksi.
Koska indikaattori perustuu kaikkiin pörssin osakkeisiin, sitä verrataan kyseistä pörssiä kuvaavien indeksien hintakehitykseen tai verrataan tärkeimpiin indekseihin, kuten S&P 500.
Positiiviset ja negatiiviset arvot osoittavat, onko keskimääräisesti enemmän varastoja etenevä vai laskussa. Indikaattori on positiivinen, kun 19 päivän EMA on yli 39 päivän EMA, ja negatiivinen, kun 19 päivän EMA on alle 39 päivän EMA.
Positiivinen ja nouseva indikaattori viittaa siihen, että pörssin varastot ovat kertymässä. Negatiivinen ja laskeva indikaattori osoittaa, että osakkeita myydään. Tyypillisesti tällainen toiminta vahvistaa indeksin nykyisen suuntauksen.
Risteykset positiivisesta negatiiviseen tai päinvastoin voivat merkitä, että trendi on muuttunut seurattavassa indeksissä tai pörssissä. Kun indikaattori siirtyy suureen, tyypillisesti 100 pistettä tai enemmän, negatiivisesta positiiviseen alueeseen, sitä kutsutaan leveyden työntövoimaksi. Se tarkoittaa suurta määrää varastoja, jotka ovat siirtyneet laskevan liikkeen jälkeen. Koska osakemarkkinat pyrkivät nousemaan ajan myötä, tämä on positiivinen signaali ja saattaa tarkoittaa, että indeksin pohja on alhaalla ja hinnat ovat nousussa yleisesti.
Kun indeksihinnat ja indikaattori liikkuvat eri suuntiin, nykyisestä indeksisuuntauksesta saattaa puuttua vahvuus. Nouseva divergenssi tapahtuu, kun oskillaattori nousee, kun indeksi laskee. Tämä osoittaa, että indeksi voi nousta pian, koska useammat osakkeet alkavat edetä.
Laskeva ero on, kun indeksi nousee ja indikaattori laskee. Tämä tarkoittaa sitä, että harvemmat varastot pitävät ennakkoa menossa ja hinnat saattavat alkaa laskea.
Ero McClellan-oskillaattorin ja McClellan-yhteenvetoindeksin välillä?
McClellan-oskillaattorin kehittivät Sherman ja Marian McClellan, joka myös kehitti McClellan-yhteenvetoindeksin. McClellan Summation Index lisää nykyisen päivän McClellan-oskillaattorin edellisen päivän McClellan Summation Indexiin. Toisin sanoen summausindeksi on kumulatiivinen mitta, kun taas oskillaattori ei ole. Vaikka oskillaattori voi olla hyödyllisempi lyhyemmän aikavälin trendien analysoinnissa, summausindeksiä voidaan soveltaa paremmin laajempaan ja pidempään hintakehitykseen.
McClellan-oskillaattorin käytön rajoitukset
Indikaattorilla on taipumus tuottaa paljon signaaleja. Leveysohjeet, divergenssit ja ristikkäin tapahtuvat kaikki jollain taajuudella, mutta kaikki nämä signaalit eivät johda hinnan / indeksin liikkumiseen odotettuun suuntaan. Indikaattorilla on taipumus tuottaa vääriä signaaleja, ja siksi sitä tulisi käyttää yhdessä hintatoimenpiteiden analyysin ja muiden teknisten indikaattorien kanssa.
Indikaattori voi olla myös melko katkoinen, siirtyen nopeasti positiivisen ja negatiivisen alueen välillä. Tällainen toiminta osoittaa häiriöitä markkinoilla, mutta tämä ei ole ilmeistä, ennen kuin indikaattori on saanut tämän piiskaa liikkumaan muutaman kerran.
Tutki, kuinka indikaattori toimii pitkiä aikoja ja erilaisissa markkinaolosuhteissa, ennen kuin luottaa indikaattoriin kaupankäyntitarkoituksiin.
