Sisällysluettelo
- Mikä on automatisoitu kauppajärjestelmä?
- Kaupankäynnin "sääntöjen" perustaminen
- Automatisoitujen järjestelmien edut
- Automaattisten järjestelmien haitat
- Vältä huijauksia
- Palvelinpohjainen automaatio
- Ennen kuin automatisoit
- Pohjaviiva
Mikä on automatisoitu kauppajärjestelmä?
Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät - joita kutsutaan myös mekaanisiksi kaupankäyntijärjestelmiksi, algoritmikauppoiksi, automatisoiduksi kaupankäynniksi tai järjestelmäkauppoiksi - antavat kauppiaille mahdollisuuden vahvistaa erityiset säännöt sekä kaupan merkinnöille että irtautumille, jotka ohjelmoinnin jälkeen voidaan suorittaa automaattisesti tietokoneella. Itse asiassa noin 75% Yhdysvaltain pörsseissä käydyistä osakkeista tulee automaattisista kauppajärjestelmistä.
Kauppiaat ja sijoittajat voivat muuttaa tarkat tulo-, poistumis- ja rahanhallintasäännöt automatisoiduiksi kaupankäyntijärjestelmiksi, joiden avulla tietokoneet voivat suorittaa ja seurata kauppoja. Yksi strategian automatisoinnin suurimmista nähtävyyksistä on, että se voi viedä osan tunneista pois kaupasta, koska kaupat sijoitetaan automaattisesti, kun tietyt kriteerit täyttyvät.
Kauppaan liittymistä ja markkinoilta poistumista koskevat säännöt voivat perustua yksinkertaisiin olosuhteisiin, kuten liukuvaan keskiarvoon siirtymiseen, tai ne voivat olla monimutkaisia strategioita, jotka edellyttävät kattavaa ymmärrystä käyttäjän kaupankäyntialustalle ominaisesta ohjelmointikielestä. Ne voivat myös perustua pätevän ohjelmoijan osaamiseen.
Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät vaativat tyypillisesti suoran pääsyn välittäjään linkitettyjen ohjelmistojen käytön, ja kaikki erityiset säännöt on kirjoitettava kyseisen alustan omalla kielellä. Esimerkiksi TradeStation-alusta käyttää EasyLanguage-ohjelmointikieltä. Toisaalta NinjaTrader-alusta hyödyntää NinjaScriptiä. Alla olevassa kuvassa on esimerkki automatisoidusta strategiasta, joka käynnisti kolme kauppaa kaupankäynnin aikana.
Kaupankäynnin "sääntöjen" perustaminen
Joillakin kaupankäyntialustoilla on strategian rakentamisen "velhoja", joiden avulla käyttäjät voivat tehdä valintoja yleisesti saatavilla olevien teknisten indikaattorien luettelosta rakentaakseen joukon sääntöjä, joilla voidaan sitten käydä kauppaa automaattisesti. Käyttäjä voisi esimerkiksi todeta, että pitkän aseman kauppa kirjataan, kun 50 päivän liukuva keskiarvo ylittää 200 päivän liukuvan keskiarvon viiden minuutin kaaviossa tietystä kaupankäyntivälineestä. Käyttäjät voivat myös syöttää tilaustyypin (esimerkiksi markkinat tai rajoitukset) ja sen, milloin kauppa käynnistyy (esimerkiksi palkin sulkeutuessa tai seuraavan palkin avautuessa), tai käyttää alustan oletussyöttöjä.
Monet kauppiaat kuitenkin päättävät ohjelmoida omat indikaattorinsa ja strategiansa. He työskentelevät usein läheisessä yhteistyössä ohjelmoijan kanssa järjestelmän kehittämiseksi. Vaikka tämä vaatii yleensä enemmän vaivaa kuin käyttöjärjestelmän ohjatun toiminnon käyttäminen, se sallii paljon suuremman joustavuuden ja tulokset voivat olla palkitsevampia. Aivan kuten missään muussakin kauppamaailmassa, valitettavasti ei ole täydellistä sijoitusstrategiaa, joka takaa menestyksen.
Kun säännöt on vahvistettu, tietokone voi seurata markkinoita etsimään osto- tai myyntimahdollisuuksia kaupankäyntistrategian eritelmien perusteella. Erityisistä säännöistä riippuen, heti kun kauppa on saatu, kaikki tilaukset suojaavista pysäytystappioista, loppupysähdöistä ja voittoavoitteista luodaan automaattisesti. Nopeasti muuttuvilla markkinoilla tämä välitön tilausmäärä voi tarkoittaa pienen tappion ja katastrofaalisen tappion erotusta, jos kauppa siirtyy kauppaa vastaan.
Automatisoitujen järjestelmien edut
Tietokoneen valvonnan avulla kaupankäynnin mahdollisuuksien markkinoilla ja kauppojen toteuttamisessa on pitkä luettelo eduista, mukaan lukien:
Tunteiden minimointi
Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät minimoivat tunteet koko kauppaprosessin ajan. Pidämällä tunteet kurissa, kauppiailla on yleensä helpompi pysyä suunnitelmassa. Koska kaupan toimeksiannot toteutetaan automaattisesti kaupan sääntöjen noudattamisen jälkeen, kauppiaat eivät voi epäröida tai kyseenalaistaa kauppaa. Sen lisäksi, että autetaan kauppiaita, jotka pelkäävät "vetää liipaisinta", automatisoitu kaupankäynti voi hillitä niitä, jotka kykenevät ylittämään kaupan - ostavat ja myyvät kaikissa mahdollisissa tilanteissa.
backtesting
Takatestaus soveltaa kaupankäynnin sääntöjä historialliseen markkinatietoon idean kannattavuuden määrittämiseksi. Suunniteltaessa automatisoitua kaupankäyntijärjestelmää kaikkien sääntöjen on oltava ehdottomia, eikä niissä ole tulkinnanvaraa. Tietokone ei voi tehdä arvauksia, ja sille on kerrottava tarkalleen mitä tehdä. Kauppiaat voivat ottaa nämä tarkat säännöt ja testata ne historiallisissa tiedoissa ennen rahaa riskiä reaaliaikaisessa kaupassa. Huolellinen jälkitestaus antaa kauppiaille mahdollisuuden arvioida ja hienosäätää kauppaideaa ja määrittää järjestelmän odotukset - ts. Keskimääräinen määrä, jonka elinkeinonharjoittaja voi odottaa voittavan (tai häviävän) riskiyksikköä kohden.
Kurin säilyttäminen
Koska kauppasäännöt vahvistetaan ja kaupan toteutus tapahtuu automaattisesti, kurinalaisuus säilyy myös epävakailla markkinoilla. Kurinalaisuus menetetään usein emotionaalisten tekijöiden, kuten menetyksen pelon tai halun, että kaupasta saadaan enemmän voittoa, takia. Automaattinen kaupankäynti auttaa varmistamaan kurinpidon, koska kauppasuunnitelmaa noudatetaan tarkasti. Lisäksi "pilottivirhe" minimoidaan. Esimerkiksi, jos 100 osakkeen ostomääräystä ei kirjoiteta väärin 1000 osakkeen myyntimääräykseksi.
Yksi kaupan suurimmista haasteista on kaupan suunnittelu ja kaupan suunnittelu . Vaikka kaupankäyntisuunnitelmalla on potentiaalia olla kannattavaa, säännöt sivuuttavat kauppiaat muuttavat järjestelmän odotuksia. Ei ole sellaista kaupankäyntisuunnitelmaa, joka voittaa 100% ajasta. Loppujen lopuksi tappiot ovat osa peliä. Mutta tappiot voivat olla psykologisesti traumaattisia, joten elinkeinonharjoittaja, jolla on kaksi tai kolme tappiokauppaa peräkkäin, voi päättää ohittaa seuraavan kaupan. Jos seuraava kauppa olisi ollut voittaja, elinkeinonharjoittaja on jo tuhonnut järjestelmän odotukset. Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät antavat kauppiaille mahdollisuuden saavuttaa johdonmukaisuus kaupalla suunnitelmalla.
Tilausten nopeuden parantaminen
Koska tietokoneet reagoivat välittömästi muuttuviin markkinaolosuhteisiin, automatisoidut järjestelmät pystyvät tuottamaan tilauksia heti, kun kaupan ehdot täyttyvät. Kauppaan pääseminen tai siitä poistuminen muutamaa sekuntia aikaisemmin voi vaikuttaa suuresti kaupan tulokseen. Heti kun sijainti on annettu, kaikki muut tilaukset luodaan automaattisesti, mukaan lukien suojaavat pysäytystappiot ja voittoavoitteet. Markkinat voivat liikkua nopeasti, ja on hankalaa saada kauppa saavuttamaan voittoavoite tai puhaltamaan stop-loss-tason ohi - ennen kuin tilauksia voidaan edes antaa. Automaattinen kaupankäyntijärjestelmä estää tätä.
Monipuolista kauppaa
Automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät sallivat käyttäjän vaihtaa useita tilejä tai erilaisia strategioita kerralla. Tällä on mahdollisuus hajauttaa riski useille instrumenteille samalla kun luodaan suojaus positioiden menettämistä vastaan. Se, mikä ihmiselle olisi uskomattoman haastavaa, suorittaa tietokone tehokkaasti millisekunnissa. Tietokone pystyy etsimään kauppamahdollisuuksia monilla markkinoilla, tuottamaan tilauksia ja seuraamaan kauppoja.
Plussat
-
Minimoi tunteellinen kauppa
-
Mahdollistaa jälkitestauksen
-
Säilyttää kauppiaan kurinalaisuuden
-
Mahdollistaa useita tilejä
Haittoja
-
Mekaanisia vikoja voi tapahtua
-
Edellyttää toiminnallisuuden seurantaa
-
Voi toimia huonosti
Automaattisten järjestelmien haitat
Automatisoiduilla kaupankäyntijärjestelmillä on monia etuja, mutta joitain laskuja on, ja realististen toimijoiden tulisi olla tietoisia.
Mekaaniset viat
Automatisoidun kaupankäynnin takana oleva teoria tekee siitä näyttävän yksinkertaiselta: Asenna ohjelmisto, ohjelmoi säännöt ja seuraa, kuinka se käy. Todellisuudessa automatisoitu kaupankäynti on hienostunut kaupankäyntitapa, mutta ei kuitenkaan erehtymätön. Kauppajärjestelmästä riippuen kaupan toimeksianto voisi sijaita tietokoneella, ei palvelimella. Tämä tarkoittaa, että jos Internet-yhteys katoaa, tilausta ei ehkä lähetetä markkinoille. Strategiassa luotujen "teoreettisten kauppojen" ja tilauksen syöttöalustakomponentin välillä voi olla eroa, joka muuttaa ne todellisiksi kaupoiksi. Useimpien kauppiaiden tulisi odottaa oppimiskäyrää käytettäessä automatisoituja kaupankäyntijärjestelmiä, ja yleensä on hyvä idea aloittaa pienillä kaupan kokoilla, kun prosessia parannetaan.
seuranta
Vaikka olisi hienoa kytkeä tietokone päälle ja lähteä päivälle, automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät vaativat kuitenkin valvontaa. Tämä johtuu mahdollisista teknologian vioista, kuten yhteysongelmista, virtahäviöistä tai tietokoneen kaatumisista, ja järjestelmän virheistä. Automatisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä on mahdollista havaita poikkeamia, jotka voivat johtaa virheellisiin toimeksiantoihin, puuttuviin toimeksiantoihin tai päällekkäisiin tilauksiin. Jos järjestelmää tarkkaillaan, nämä tapahtumat voidaan tunnistaa ja ratkaista nopeasti.
Yli-optimointi
Vaikka jälkitestausmenetelmiä käyttävät kauppiaat eivät olekaan erityisiä automatisoiduille kaupankäyntijärjestelmille, ne voivat luoda järjestelmiä, jotka näyttävät hyvältä paperilla ja toimivat hirveästi elävillä markkinoilla. Liiallisella optimoinnilla tarkoitetaan liiallista käyrän sovitusta, joka tuottaa kaupankäynnin suunnitelman, joka on epäluotettava elävässä kaupassa. On esimerkiksi mahdollista säätää strategiaa poikkeuksellisten tulosten saavuttamiseksi siitä historiallisesta tiedosta, jolla sitä testattiin. Sijoita toisinaan väärin olettaen, että kaupankäyntisuunnitelman pitäisi olla lähes sataprosenttisesti kannattavaa, tai heidän ei tulisi koskaan käyttää luoton nostoa elinkelpoiseksi suunnitelmaksi. Sellaisenaan parametreja voidaan säätää "lähes täydellisen" suunnitelman luomiseksi - joka epäonnistuu kokonaan heti, kun sitä sovelletaan eläville markkinoille.
Vältä huijauksia
Kun etsit haluamaasi järjestelmää, muista: Jos se kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin todennäköisesti on. Ympärillä on paljon huijauksia. Jotkut järjestelmät lupaavat korkeat voitot kaikki alhaisella hinnalla. Joten miten tiedät onko järjestelmä laillinen vai väärennös? Tässä on muutama perusvinkki:
- Tarkista kaikki, mitä joudut maksamaan, ennen kuin maksat tai asetat rahaa kaupankäyntitilille, ja kysy aina kysymyksiä. Jos et, voit menettää rahaa lopulta. Tee tutkimustasi ja varmista, että tiedät kaiken kyseisestä järjestelmästä. Ja muista lukea käyttöehdot ennen sitoutumista.Onko olemassa suosituksia, joita voit lukea? Tarkista arvosteluita kolmansien osapuolien tai jopa taloudellisten säännösten sivustoilta. Onko järjestelmän mukana koeaika? Monet huijaussivustot eivät tarjoa sinulle kokeiluversiota.
Palvelinpohjainen automaatio
Kauppiailla on mahdollisuus käyttää automatisoituja kaupankäyntijärjestelmiään palvelinpohjaisen kaupankäyntijärjestelmän kautta. Nämä alustat tarjoavat usein kaupallisia strategioita myytäväksi, jotta kauppiaat voivat suunnitella omia järjestelmiään tai kykynsä isännöidä olemassa olevia järjestelmiä palvelinpohjaisella alustalla. Maksua vastaan automatisoitu kauppajärjestelmä voi skannata, toteuttaa ja seurata kauppoja kaikkien tilauksien ollessa palvelimella. Tämä johtaa usein mahdollisesti nopeampiin, luotettavampiin tilaustietoihin.
Ennen kuin automatisoit
Sana "automaatio" voi vaikuttaa siltä, että se tekee tehtävästä yksinkertaisemman, mutta on ehdottomasti joitain asioita, jotka sinun on pidettävä mielessä, ennen kuin aloitat näiden järjestelmien käytön.
Kysy itseltäsi, kannattaako käyttää automaattista kaupankäyntijärjestelmää. Ansaitsemiselle on ehdottomasti lupauksia, mutta se voi viedä kauemmin kuin luuletkaan. Voisitko paremmin käydä kauppaa manuaalisesti? Loppujen lopuksi nämä kauppajärjestelmät voivat olla monimutkaisia, ja jos sinulla ei ole kokemusta, saatat menettää.
Tiedä, mihin olet menossa, ja varmista, että ymmärrät järjestelmän hyviä puolia. Tämä tarkoittaa, että tavoitteesi ja strategiasi on pidettävä yksinkertaisina, ennen kuin siirryt monimutkaisempiin kaupankäyntistrategioihin.
Ja muista, ettei ole yhdenmukaista kaikille -lähestymistapaa. Sinun on selvitettävä haluamasi strategia, missä haluat käyttää sitä ja kuinka paljon haluat mukauttaa omaan tilanteeseesi. Kaikki tämä tietenkin menee lopputavoitteidesi mukana
Pohjaviiva
Vaikka automatisoituja kaupankäyntijärjestelmiä houkutellaan monista syistä, niitä ei tule pitää korvaamana huolellisesti toteutettua kauppaa. Teknologiavirheitä voi tapahtua, ja sellaisenaan nämä järjestelmät vaativat seurantaa. Palvelinpohjaiset alustat voivat tarjota ratkaisun toimijoille, jotka haluavat minimoida mekaanisten vikojen riskit. Muista, että sinulla pitäisi olla jonkin verran kaupankäynnin kokemusta ja tietoa ennen kuin päätät käyttää automatisoituja kaupankäyntijärjestelmiä.
