Mikä on todennäköisyystiheysfunktio (PDF)?
Todennäköisyystiheysfunktio (PDF) on tilastollinen lauseke, joka määrittelee todennäköisyysjakauman (lopputuloksen todennäköisyyden) erilliselle satunnaismuuttujalle (esim. Osake tai ETF) jatkuvan satunnaismuuttujan sijaan. Ero erillisen satunnaismuuttujan välillä on, että voit tunnistaa muuttujan tarkan arvon. Esimerkiksi muuttujan arvo, esimerkiksi osakekurssi, ylittää vain kaksi desimaalia desimaalin tarkkuudella (esimerkiksi 52, 55), kun taas jatkuvalla muuttujalla voi olla ääretön määrä arvoja (esim. 52.5572389658…).
Kun PDF-tiedosto esitetään graafisesti, käyrän alla oleva alue ilmaisee ajanjakson, jonka aikana muuttuja putoaa. Koko pinta-ala tällä graafin aikavälillä on yhtä suuri kuin diskreetin satunnaismuuttujan esiintymisen todennäköisyys. Tarkemmin sanottuna, koska minkä tahansa tietyn arvon jatkuvan satunnaismuuttujan absoluuttinen todennäköisyys on nolla johtuen käytettävissä olevien mahdollisten arvojen rajattomasta joukosta, PDF-tiedoston arvoa voidaan käyttää määrittämään todennäköisyys, että satunnaismuuttuja kuuluu tiettyyn alueeseen arvoja.
Avainsanat
- Todennäköisyystiheysfunktiot ovat tilastollinen mittari, jota käytetään arvioimaan erillisen arvon todennäköinen tulos, esimerkiksi osakekannan tai ETF: n hinta. PDF on piirretty kuvaajalle, joka tyypillisesti muistuttaa kellokäyrää, ja tulosten todennäköisyys on käyrän alapuolella..Erityinen muuttuja voidaan mitata tarkasti, kun taas jatkuvalla muuttujalla voi olla ääretön arvo.PDF-arvoja voidaan käyttää arvioimaan potentiaalinen riski / hyöty tietyn arvopaperin / rahaston sisällyttämisestä salkkuun.
Todennäköisyyden tiheystoimintojen perusteet (PDF)
PDF-tiedostoja käytetään tietyn tietoturvan, kuten yksittäisen osakekannan tai ETF: n, riskin mittaamiseen. Ne on tyypillisesti esitetty kaaviossa, jossa normaali kello käyrä osoittaa neutraalin markkinariskin, ja kellon molemmissa päissä ilmaisee suurempaa tai pienempää riskiä / hyötyä. Soittokello käyrän oikealla puolella ehdottaa suurempaa palkkiota, mutta pienemmällä todennäköisyydellä, kun taas vasemmalla oleva soittokello osoittaa alhaisempaa riskiä ja pienempää palkkiota.
Sijoittajien tulisi käyttää PDF-tiedostoja yhtenä monista työkaluista laskeakseen salkkujensa yleisen riskin / tuoton.
Esimerkki todennäköisyystiheysfunktiosta (PDF)
Kuten aiemmin todettiin, PDF-tiedostot ovat visuaalinen työkalu, joka on esitetty kaaviossa historiallisten tietojen perusteella. Neutraali PDF on yleisin visualisointi, jossa riski on yhtä suuri kuin palkkio koko spektristä. Joku, joka haluaa ottaa rajoitetun riskin, odottaa vain rajoitettua tuottoa ja putoaa alla olevan kellokäyrän vasemmalle puolelle. Sijoittaja, joka haluaa ottaa suuremman riskin etsiessään korkeampaa hyötyä, olisi kellokäyrän oikealla puolella. Suurin osa meistä, jotka etsivät keskimääräistä tuottoa ja keskimääräistä riskiä, olisi kellokäyrän keskellä.
