Lokakuun myynti on osoittanut yhtäläisyyksiä helmikuun jyrkän laskun kanssa, mikä viittaa siihen, että markkinatoimijat voivat paljastaa piilotetut kauppasignaalit fraktaalianalyysin avulla. Tämä huonosti ymmärretty tekniikka perustuu markkinoiden taipumukseen toistaa aikaisemmat käyttäytymiset - joko matemaattisten uudelleenlähetyksien, kaupankäyntipäivien lukumäärän tai kokonaispisteiden perusteella korkeimmasta matalaan ja päinvastoin.
Aloitetaan tarkastelemalla SPDR S&P 500 ETF: n (SPY) fraktaalista käyttäytymistä heinäkuusta 2015 huhtikuuhun 2016. Markkinat huippusivat yli 210 dollaria helmikuussa 2015 ja antoivat kapean alueen mallin, joka murtui huhtikuun elokuussa. Sitoutuneet ostajat palasivat lähellä 190 dollaria, laukaiseen V: n muotoisen palautumisen, jota seurasi toinen lasku, joka testaa aikaisemman alhaisimman. Tuki pidettiin, jolloin muodostui toinen V-muotoinen kuvio, joka suoritti kaksinkertaisen pohjan kääntymisen, mikä merkitsi välikorjauksen lopun.
Ensimmäinen myynti aalto kesti 26 päivää ja kantoi 31 pistettä. Rahasto tuplasi päivittäisen määrän lähes yhtä monta pistettä täytettäessä ensimmäisen V: n muotoisen elpymiskuvion. Tämä kaksipäiväinen kokonaismäärä ennusti täydellisesti seuraavan laskusuhdanteen, joka oli 31 pistettä aivan kuten ensimmäinen lasku. Huomattavana on, että huhtikuun 2016 ralli vastasi pisteiden kokonaismäärää neljättä kertaa, mutta kesti 64 päivää, mikä melkein vastaa 1, 27 Fibonacci -aikaajattelua.
Tämä symmetria on yleinen markkinarakenteessa, etenkin normaalin korkeamman volatiliteetin aikana, mutta matematiikka pelaa harvoin samalla tavalla kahdesti. Se on ensisijainen haaste S&P 500: n hintatoiminnan analysoinnissa syys- ja lokakuussa ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Onneksi muut matemaattisesti herkät markkinoiden ilmiöt, kuten rinnakkaiskanavat, tarjoavat usein vihjeitä siitä, kuinka nämä mallit näyttävät jälkikäteen.
S&P 500-fraktaalit pelissä
Helmikuun loppuunmyyty SPDR S&P 500 ETF -säätiö kantoi 34 pistettä (Fibonacci-luku) 11 päivässä. Seuraava elpymisaalto kaksinkertaisti päivittäisen kokonaismäärän, aivan kuten vuoden 2015 inkarnaatio, mutta pysähtyi 27 pisteen jälkeen 0, 786: n paluutasolla sen sijaan, että suorittaisi V-muotoisen kuvion. Kesti vielä neljä kuukautta, jotta pomppiminen laski tasolle, saavuttaen tammikuun huipun 24. elokuuta, hieman yli kuusi kuukautta helmikuun alimman tason jälkeen.
Nouseva huipputrendi asettaa rinnakkaiskanavan hintaan 261 dollaria, mikä merkitsee potentiaalista heikentävää tavoitetta. Täydellinen aikasymmetria ei näytä nyt toteutettavalta, käskemällä tarkkaavaisia markkinatoimijoita harkitsemaan kokonaispäivien oktaaveja, kuten 11, 22 ja 26, 52. Teknikkojen on myös valittava absoluuttisen huipun välillä 20. syyskuuta tai 3. lokakuuta, mikä merkitsi laskun alkamispistettä. Toisella hinnalistalla, joka näyttää luotettavammalta, on nyt kulunut 10 päivää ja 23 pistettä.
S&P 500 -rahasto voisi vain palata takaisin täällä korkeimmalle, mutta tehokkaampi ostamismahdollisuus voi tulla alhaisempaan hintaan, kun fraktaalielementit kohdistuvat suoraan tai Fibonacci-suhteiden kautta. Esimerkiksi alaosa, joka saavuttaa kanavan tuen 22. (tai jopa 33. päivän) ympäri, laukaisi tärkeät ostosignaalit vastaten ensimmäisen vuosineljänneksen laskun pistemääriä ja kaksinkertaistaen tai kolminkertaistaen päivämäärän.
Tarkkaavaiset kauppiaat eivät ehkä pysty tunnistamaan tarkkaa pohjaa ennen kuin markkinat kääntyvät korkeammiksi, mutta ensimmäisen vuosineljänneksen fraktaali ennustaa palautumisen.786: n paluukerrokseen tarjoamalla toimivia tietoja siitä, mihin ostoaalto saattaa loppua. Suhteellista lujuusanalyysiä voidaan käyttää myös tarjottavien kaupankäyntimäärien määrittämiseen päivittäisen ja viikoittaisen stokastian ollessa ostojaksoina fraktaalilukujen kanssa synkronoituna.
Pohjaviiva
Fraktaalianalyysi voisi antaa markkinoiden teknikkoille mahdollisuuden tunnistaa viimeisen vuosineljänneksen pohja ja ostomahdollisuus hyvissä ajoin ennen heidän kilpailuaan.
