Mikä on valvontapääoman arviointiohjelma (SCAP)?
Valvontapääoman arviointiohjelma (SCAP) oli Amerikan suurimpien pankkien taloudellinen stressitestaus, jonka Federal Reserve System suoritti vain kerran, vuosien 2008–2009 finanssikriisin keskellä.
Testi oli keväällä 2009 tehtyjen Yhdysvaltojen pankkien pääomapuskurien arviointi. Sen tarkoituksena oli mitata maan 19 suurimman rahoituslaitoksen taloudellista vahvuutta.
Avainsanat
- SCAP-testi tehtiin vain kerran, vuosien 2008–2009 finanssikriisin keskellä. Testillä mitattiin Amerikan suurimpien pankkien kykyä kestää toinen äärimmäinen, mutta hypoteettinen tulevaisuuden kriisi. Kymmenen 19: stä "liian iso epäonnistua" -pankista todettiin olevan riittämätöntä pääomaa vastaamaan toiseen kriisiin.
Finanssikriisi oli jättänyt monet pankit ja laitokset vakavasti alikapitalisoituneiksi, ja stressitestien tarkoituksena oli osoittaa, kuinka hyvin pankkisektori kestäisi suuren talouden laskusuhdanteen vaikutukset.
Kuinka SCAP toimi?
Stressitestejä tehtiin vain pankeissa, joiden varat olivat yli 100 miljardia dollaria. Nämä olivat pohjimmiltaan pankkeja, joita Fed piti "liian suuriksi epäonnistuakseen".
Liittovaltion pankkivalvontaviranomaiset pyrkivät selvittämään, oliko jokaisella näistä laitoksista riittävä kassapuskuri kestämään tappiot tarjoamalla asiakkaille edelleen luotonsaantimahdollisuuksia. Stressitestissä käytettiin perusskenaariota kunkin laitoksen ensisijaisen omien varojen tai käytettävissä olevien kassavarojen mittaamiseen. Laitosten suorituskykyä testattiin myös hypoteettisen ja äärimmäisen skenaarion suhteen, joka on eräänlainen pahimmassa tapauksessa.
Pankit voivat saada minkä tahansa viidestä luokasta:
- Hyvin pääomitettuTyydyttävästi aktivoituYhdenkapitalisoituMyötetty huomattavasti alikapitalisoituaKriittisesti alikapitalisoitua
Hypoteettinen SCAP-testi
Stressitesteissä testattiin pankkien hypoteettista suorituskykyä skenaarioissa, jotkut huonommin kuin toiset. Esimerkiksi stressitestissä voidaan kysyä, mitä tapahtuisi, jos kaikki seuraavat tapahtuisi samanaikaisesti: 10%: n työttömyysaste, 20%: n pudotus osakemarkkinoilla ja asuntojen hintojen lasku 40%: n tasolla koko maassa. Jokaiselle pankille annettiin ohje käyttää seuraavia yhdeksää neljäsosaa ennustetusta rahoituksestaan selvittääkseen, onko niillä riittävästi pääomaa päästäkseen simuloidun kriisin läpi.
Mitä Fed löysi
Kun testaus oli valmis, lopulliset tulokset osoittivat, että 10: lla 19: stä testatusta pankista olisi ollut riittämätöntä pääomaa liiketoimintotarpeidensa tyydyttämiseen finanssikriisin aikana.
Jokainen testauksen suorittanut pankki täytti kuitenkin lain nojalla asetetut pääomavaatimukset.
Fed julkaisi yleisölle stressitestillä käyneiden pankkien tulokset. Pankit, jotka epäonnistuivat stressitesteissä, tulivat huonosti yleisön tietoon.
Testit auttoivat kaiken kaikkiaan tunnistamaan mahdolliset uhkaavat talouskatastrofit uhkaavat pankkialaa. Tulokset painostavat pankkeja pitämään korkeammat varannot käytettävissä toisen finanssikriisin sattuessa.
