Vakiopoikkeama vs. varianssi: yleiskatsaus
Vakiopoikkeama ja varianssi voivat olla matemaattisia peruskäsitteitä, mutta niillä on tärkeä rooli koko finanssisektorilla, mukaan lukien kirjanpito, talous ja sijoitukset. Esimerkiksi viimeksi mainitussa näiden kahden mittauksen laskennan ja tulkinnan vakaa käsitys on ratkaisevan tärkeä tehokkaan kaupankäyntistrategian luomiseksi.
Vakiopoikkeama ja varianssi määritetään molemmat käyttämällä kyseisen numeroryhmän keskiarvoa. Keskiarvo on numeroryhmän keskiarvo ja varianssi mittaa keskimääräistä astetta, johon kukin luku eroaa keskiarvosta. Varianssin laajuus korreloi koko lukualueen koon kanssa - tarkoittaen, että varianssi on suurempi, kun ryhmässä on laajempi numeroalue, ja varianssi on pienempi, kun on kapeampi numeroalue.
Vakiopoikkeama
Vakiopoikkeama on tilasto, joka näyttää varianssin neliöjuuren avulla, kuinka kaukana keskimääräisestä numeroryhmästä on. Varianssin laskennassa käytetään neliöitä, koska se painaa outliereja enemmän kuin tiedot hyvin lähellä keskiarvoa. Tämä laskelma estää myös keskiarvon yläpuolella olevat erot poistamasta alla olevia, mikä voi joskus johtaa nollan varianssiin.
Vakiopoikkeama lasketaan varianssin neliöjuurena laskemalla variaatio kunkin datapisteen välillä suhteessa keskiarvoon. Jos pisteet ovat kauempana keskiarvosta, poikkeama on suurempi päivämäärän sisällä; jos ne ovat lähempänä keskiarvoa, poikkeama on pienempi. Joten mitä enemmän hajautettu numeroryhmä on, sitä suurempi on standardipoikkeama.
Vakiopoikkeaman laskemiseksi lasketaan yhteen kaikki datapisteet ja jaetaan tietopisteiden lukumäärällä, lasketaan varianssi jokaiselle datapisteelle ja sitten saadaan varianssin neliöjuuri.
vaihtelu
Varianssi on neliöerojen keskiarvo keskiarvosta. Varianssin selvittämiseksi laske ensin kunkin pisteen ja keskiarvon välinen ero; sitten neliö ja keskiarvo tuloksista.
Esimerkiksi, jos numeroryhmä vaihtelee välillä 1-10, sen keskiarvo on 5, 5. Jos neliöit ja keskiarvo kunkin luvun ja keskiarvon välillä, tulos on 82, 5. Varianssin selvittämiseksi vähennä 82, 5 keskiarvosta, joka on 5, 5 ja jaa sitten luvulla N, joka on lukujen arvo (tässä tapauksessa 10) miinus 1. Tuloksena on noin 9, 17 varianssi. Vakiopoikkeama on varianssin neliöjuuri niin, että keskihajonta olisi noin 3, 03.
Tämän neliön vuoksi varianssi ei kuitenkaan ole enää samassa mittayksikössä kuin alkuperäinen tieto. Varianssin juuren ottaminen tarkoittaa, että keskihajonta palautetaan alkuperäiseen mittayksikköön, ja siksi sen mittaaminen on paljon helpompaa.
Erityiset näkökohdat
Kauppiaille ja analyytikoille nämä kaksi käsitettä ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska vakiopoikkeamaa käytetään mittaamaan turvallisuutta ja markkinoiden volatiliteettia, jolla puolestaan on suuri rooli kannattavan kaupastrategian luomisessa.
Vakiopoikkeama on yksi tärkeimmistä menetelmistä, joita analyytikot, salkunhoitajat ja neuvonantajat käyttävät riskin määrittämiseen. Kun numeroryhmä on lähempänä keskiarvoa, sijoitus on vähemmän riskialtinen; kun numeroryhmä on kauempana kuin keskiarvo, sijoitus on suurempi riski potentiaaliselle ostajalle.
Niille arvopapereille, jotka ovat lähellä varoja, pidetään vähemmän riskiä, koska ne todennäköisemmin jatkavat käyttäytymistä sellaisenaan. Arvopaperit, joilla on suuret kaupankäyntialueet, joilla on taipumus nousta tai muuttaa suuntaa, ovat riskialttiimpia. Sijoittamisessa riski sinänsä ei ole huono asia, koska mitä turvallisempi turvallisuus, sitä suurempi potentiaalinen voitto ja menetykset ovat. (Katso lisätietoja aiheesta "Mitä vakiopoikkeama mitataan portfoliossa?")
Avainsanat
- Vakiopoikkeamalla tarkastellaan kuinka suuri lukuryhmä on jakautunut keskiarvosta tarkastelemalla varianssin neliöjuuria. Varianssi mittaa keskimääräisen asteen, johon kukin piste eroaa keskiarvosta - kaikkien tietopisteiden keskiarvosta. käsitteet ovat hyödyllisiä ja merkittäviä kauppiaille, jotka käyttävät niitä markkinoiden epävakauden mittaamiseen.
