Stochastics-oskillaattori, jonka George Lane kehitti 1950-luvulla, seuraa osto- ja myyntipaineen kehitystä tunnistaen kiertokierrokset, jotka vaihtavat voimaa härien ja karhun välillä. Harvat kauppiaat hyödyntävät tätä ennakointityökalua, koska he eivät ymmärrä, kuinka parhaiten yhdistää tietyt strategiat ja pitoajat. Se on helppo korjata, kuten näet tästä Stochastics-asetusten ja tulkinnan pikaoppaasta..
Stokastisen rakentaminen
Moderni tai "Täysi stokastinen" oskillaattori yhdistää Lanen "hitaan stokastisen" ja "nopean stokastian" elementit kolmeen muuttujaan, jotka säätelevät taaksepäin jaksoja ja datan tasoituksen laajuutta. (Jos haluat lisätietoja, lue: Mitä eroa on nopealla ja hitaalla stokastisella? )
- Nopea K% - mittaa päätöskurssin verrattuna määritettyihin hakuaikoihin.Full K% tai K% hidastaa nopeaa K% yksinkertaisella liikkuvalla keskiarvolla (SMA).Täydellinen D% tai D% lisää toisen tasoituskeskiarvon.
- Alempi nopea K%, K% ja D% muuttujat = lyhyemmän aikavälin katseluaika vähemmän tasoittamallaKorkeampi nopea K%, K% ja D% muuttujat = pidempi tarkasteluperiodi suuremmalla tasoituksella
Parhaiden asetusten valitseminen
Valitse kaupankäyntityylillesi tehokkaimmat muuttujat päättämällä, kuinka paljon melua olet valmis hyväksymään tietojen kanssa. Ymmärrä, että mitä valitset, sitä enemmän kokemusta indikaattoristasi parantaa luotettavien signaalien tunnistusta. Lyhytaikaiset markkinatoimijat valitsevat yleensä alhaiset asetukset kaikille muuttujille, koska se antaa heille aiempia signaaleja erittäin kilpaillussa päivänsisäisessä markkinaympäristössä. Pitkäaikaisilla markkinoiden ajastimilla on taipumus valita korkeat asetukset kaikille muuttujille, koska erittäin tasainen tuotanto reagoi vain suuriin muutoksiin hintatoimessa. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta: Stochastics: Tarkka Osta ja myy -indikaattori ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) näyttää erilaiset stochastics-jalanjäljet muuttujista riippuen. Syklin käännökset tapahtuvat, kun pikaliima ylittää hitaan linjan saavutettuaan yliostuneen tai ylimyydyn tason. (Kuten kohdassa: Käytä viikoittaista stokastista aikaansaada markkinoita tehokkaasti ). Reagoiva 5, 3, 3-asetus kääntää osto- ja myyntisyklit usein, usein ilman, että linjat saavuttaisivat yli-ostetun tai ylimyydyn tason. Keskialue 21, 7, 7 -asetus näyttää taaksepäin pidemmältä ajanjaksolta, mutta pitää tasoituksen suhteellisen alhaisella tasolla, jolloin saadaan leveämpiä heilahteita, jotka tuottavat vähemmän osto- ja myyntisignaaleja. Pitkän aikavälin 21, 14, 14 -asetus ottaa jättiläismäisen askeleen taaksepäin, signalointisykli kääntyy harvoin ja vain lähellä keskeisiä markkinoiden käännekohtia.
Lyhytaikaiset muuttujat saavat aikaan aikaisempia signaaleja korkeammilla melutasoilla, kun taas pidemmän aikavälin muuttujat herättävät myöhemmät signaalit alhaisemmilla melutasoilla, paitsi suurten markkinoiden käännösten aikana, jolloin aikakehykset yleensä linjautuvat, laukaistaen identtisesti ajoitetut signaalit tärkeimpien tulojen välillä. Voit nähdä tämän tapahtuvan lokakuun matalammalla, jossa sininen suorakulmio korostaa nousevia ristikkäitä indikaattorin kaikissa kolmessa versiossa. Nämä suuret jaksoprosessorit kertovat meille, että asetukset eivät ole tärkeitä tärkeimmissä käännöskohdissa kuin taitomme suodattaa melutasot ja reagoida uusiin jaksoihin. Logistiikan kannalta tämä tarkoittaa usein trendin sulkemista seuraavien positioiden jälkeen ja heikentymisstrategioiden toteuttamista, jotka ostavat palautuksia tai myyvät kokouksia. (Lisätietoja: Mitkä ovat parhaat indikaattorit ylenmääräisten ja ylimyytyjen varastojen tunnistamiseksi? ).
Stochastics ja kuvioanalyysi
Stokastisten ei tarvitse saavuttaa äärimmäistä tasoa saadakseen luotettavia signaaleja, varsinkin kun hintakuvio osoittaa luonnollisia esteitä. Vaikka syvimpiä käännöksiä odotetaan yliostetulla tai ylimyydyllä tasolla, paneelin keskellä oleviin risteyksiin voidaan luottaa niin kauan kuin merkittävät tuki- tai vastustasot ovat rivissä. Liikkuvat keskiarvot, aukot, trendiviivat tai Fibonacci-jälkiseuraukset usein menevät väliin, lyhentäen syklin kestoa ja kääntämällä voimaa toiselle puolelle. Tämä korostaa hintakuvion lukemisen merkitystä samalla kun tulkitset indikaattoria. (Lisätietoja: Johdanto teknisen analyysin hintamalleihin ).
American Airlines -konserni (AAL) mittasi 50 päivän EMA: n yläpuolella epävakaan laskun jälkeen ja asettui uuteen tukeen (1) pakottaen indikaattorin kääntymään korkeammaksi ennen ylimyydyn tason saavuttamista. Se puhkesi kahden kuukauden trendilinjan yläpuolella ja veti takaisin (2) laukaiseen nousevan ristin ylös paneelin keskipisteessä. Seuraava ralli kääntyi 44 ° C: seen, jolloin vetäytyminen löytyy 50 päivän EMA: lta (3), joka laukaisee kolmannen nousevan käännöksen ylimydytyn linjan yläpuolella..
Pohjaviiva
Monet kauppiaat epäonnistuvat Stochasticsin vallassa, koska he ovat hämmentyneitä oikeiden asetusten saamisesta markkinastrategioilleen. Nämä hyödylliset vinkit korjaavat pelon ja auttavat avaamaan enemmän potentiaalia.
