Mikä on interpolointi
Interpolointi on tilastollinen menetelmä, jolla vastaavia tunnettuja arvoja käytetään arvioimaan arvopaperin tuntematonta hintaa tai potentiaalista tuottoa. Interpolointi on menetelmä arvopaperin tuntemattoman hinnan tai tuoton arvioimiseksi. Tämä saavutetaan käyttämällä muita vastaavia tunnettuja arvoja, jotka sijaitsevat peräkkäin tuntemattoman arvon kanssa.
Interpoloinnin lähtökohtana on yksinkertainen matemaattinen käsite. Jos datapistejoukossa on yleensä yhdenmukainen suuntaus, voidaan kohtuudella arvioida joukon arvo pisteissä, joita ei ole laskettu. Tämä on kuitenkin parhaimmillaan arvio; interpoloijat eivät voi koskaan tarjota täydellistä luottamusta ennusteisiinsa.
Erilaiset interpoloinnit
Interpolointia on useita muodollisia, mukaan lukien lineaarinen interpolointi, polynominen interpolointi ja osittain vakio interpolointi.
Helpoin ja yleisin laji on lineaarinen interpolointi, joka on hyödyllinen, jos yritetään estimoida arvopaperi- tai korkoarvo pisteelle, josta ei ole tietoa. Oletetaan, että jos arvopaperin hintaa seurataan tietyn ajanjakson ajan, kutsumme riville, jolla arvopaperin arvoa seurataan, funktiota f (x). Varaston nykyinen hinta on piirretty pistemäärälle, joka edustaa ajanhetkiä. Joten jos f (x) kirjataan elokuuhun, lokakuuhun ja joulukuuhun, kyseiset pisteet esitetään matemaattisesti muodossa x elo, x lokakuu ja x joulukuu tai x 1, x 3 ja x 5.
Monista syistä kannattaa tietää tietoturvan arvo syyskuun aikana. Voit käyttää lineaarista interpolointialgoritmia f (x) -arvon määrittämiseen plot-pisteessä x Sep tai x 2, joka näkyy nykyisellä data-alueella.
Interpolointia ei pidä sekoittaa ekstrapolointiin, jonka avulla voitaisiin estimoida tietopiste tunnetun tietoalueen ulkopuolella. Suurin osa osakehistoriaa edustavista kaavioista on tosiasiallisesti laajasti interpoloitu. Lineaarista regressiota käytetään käyrien tekemiseen, jotka edustavat suunnilleen arvopapereiden hintavaihteluita. Vaikka varastossa yli vuoden mittakaavio sisälsi tietopisteet jokaiselle vuodelle vuodessa, ei koskaan voida sanoa täysin varmuudella, missä osake on arvostettu tiettyyn ajankohtaan.
Interpolointi on melko yksinkertaista, mutta siitä puuttuu tarkkuus. Interpolointia ovat käyttäneet ihmisen sivilisaatiot antiikista lähtien, etenkin Mesopotamian ja Vähä-Aasian varhaiset tähtitieteilijät, jotka yrittävät täyttää aukot (tähtitieteilijöiden havaintomahdollisuudet ovat luonnostaan rajoitetut). Vaikka planeettakappaleiden liikkumiseen liittyy monia tekijöitä, ne soveltuvat edelleen paremmin interpoloinnin epätäsmällisyyteen kuin julkisesti kaupankäynnin kohteena olevien kantojen villit variantit, arvaamattomat vaihtelut. Siitä huolimatta, että arvopapereiden analysointiin liittyy valtavan määrän tietoja, hintojen voimakkaat interpoloinnit ovat melko väistämättömiä.
