Systemaattinen riski tai markkinariski on epävakaus, joka vaikuttaa moniin toimialoihin, osakkeisiin ja omaisuuseriin. Systemaattinen riski vaikuttaa kokonaismarkkinoihin, ja sitä on vaikea ennustaa. Toisin kuin epäsystemaattisessa riskissä, hajauttaminen ei voi auttaa järjestelmällisen riskin tasoittamisessa, koska se vaikuttaa monenlaisiin omaisuuseriin ja arvopapereihin. Esimerkiksi suuri taantuma oli systemaattisen riskin muoto; talouden laskusuhdanne vaikutti markkinoihin kokonaisuutena.
Beeta ja haihtuvuus
Beeta on mitta osakkeen volatiliteetista suhteessa markkinoihin. Se mittaa tietyn osakekannan tai sektorin riskialtistuksen suhteessa markkinoihin. Jos haluat tietää salkkusi systemaattisen riskin, voit laskea sen beeta.
- 0-beeta tarkoittaa, että salkku ei ole korreloitunut markkinoiden kanssa. Alle 0-beeta tarkoittaa, että se liikkuu vastakkaiseen suuntaan. Beta-arvo 0–1 tarkoittaa, että se liikkuu samaan suuntaan kuin markkinat. vähemmän volatiliteettia.Alfa 1 tarkoittaa, että salkku liikkuu samaan suuntaan, on sama volatiliteetti ja on herkkä systemaattiselle riskille. Jos beeta on suurempi kuin 1, se tarkoittaa, että salkku liikkuu samaan suuntaan kuin markkinat. suurempi ja on erittäin herkkä systemaattiselle riskille.
Oletetaan, että sijoittajan salkun beeta on 2 suhteessa laajaan markkinaindeksiin, kuten S&P 500. Jos markkinat kasvavat 2%, niin salkku nousee yleensä 4%. Samoin, jos markkinat vähenevät 2%, salkku pienenee yleensä 4%. Tämä salkku on herkkä systemaattiselle riskille, mutta riskiä voidaan vähentää suojaamalla.
