Mikä on johdettu oskillaattori?
Johdannaisoskillaattori on tekninen indikaattori, joka soveltaa liikkuvan keskimääräisen konvergenssin hajonta (MACD) -histogrammaa kaksinkertaisesti tasoitettuun suhteelliseen lujuusindeksiin (RSI) RSI-indikaattorin edistyneemmän version luomiseksi.
Johdannaisen oskillaattorin on kehittänyt Constance Brown, ja se julkaistiin kirjassa Technical Analysis for the Trading Professional .
Avainsanat
- Johdannaisoskillaattori on ero kaksinkertaisesti tasoitetun RSI: n ja kaksinkertaisesti tasoitetun RSI: n SMA: n välillä. Johdannainen oskillaattori esitetään usein histogrammina. Zero-linjan ristikkäinvaihto on yksi tapa tuottaa kauppasignaaleja indikaattorin kanssa. Eroa voidaan myös käyttää.
Johdannaisen oskillaattorin ymmärtäminen
Tekninen indikaattori on suhteellisen lujuusindeksin (RSI) edistyneempi versio, joka soveltaa liikkuvan keskimääräisen konvergenssin-divergenssin (MACD) periaatteita kaksinkertaisesti tasoitettuun RSI (DS RSI) -indikaattoriin. Indikaattori saadaan laskemalla ero kaksinkertaisen RSI: n ja DS RSI: n yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon (SMA) välillä. Indikaattorin tarkoituksena on tuottaa tarkempia osto- ja myyntisignaaleja kuin tavallinen RSI-laskelma.
MACD saadaan vähentämällä 12 jakson eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo (EMA) 26 jakson EMA: sta. Juuri tällä tavalla johdannaisoskillaattori käyttää MACD-periaatteita, koska johdannaisoskillaattori johdetaan myös vähentämällä SMA kaksinkertaisesti tasoitetusta RSI: stä.
Indikaattoria voidaan käyttää missä tahansa aikataulussa.
Johdannainen oskillaattorin käyttö
Johdannaisoskillaattoria käytetään samalla tavalla kuin MACD-histogrammia. Positiivisia lukemia pidetään nousevina, negatiivisia lukemia pidetään laskusuuntaisina, ja nollaviivan signaalin ylä- ja alapuolella olevat ristinumerot osoittavat potentiaaliset osto- ja myyntimahdollisuudet. Elinkeinonharjoittajat voivat myös etsiä eroa arvopaperihintaan, mikä voisi olla merkki vallitsevan suuntauksen tulevasta kääntymisestä. Näin tapahtuu, kun indikaattori laskee ja hinta nousee tai kun hinta laskee ja indikaattori jatkaa nousuaan.
Kauppiaiden tulisi harkita johdannaisen oskillaattorin käyttöä yhdessä muiden teknisen analyysin muotojen, kuten hintatoiminta-analyysin ja kaaviokuvioiden kanssa.
Esimerkki siitä, kuinka johdettua oskillaattoria käytetään
Seuraavassa Apple Inc.: n (AAPL) viikkotaulukossa on siihen johdettu oskillaattori. Nollaviivan risteykset on merkitty pystysuorilla viivoilla ja nuolella. Osta ja myy signaaleja tapahtuisi päivän päättyessä, kun signaali esiintyy, tai seuraavana auki.
TradingView
Indikaattori tuottaa useita kauppoja, joista osa kestää vain muutaman viikon. Kaavio osoittaa, että tämä kaupankäyntistrategia voi tuottaa sekä kannattavia että häviäviä kauppoja. Strategia on kaikkein alttiimpi monelle menetykselle, kun hinta liikkuu sivuttain ja osakekannasta (tai muusta omaisuudesta) puuttuu suunta.
Strategiamuutos on ostaa, kun indikaattori kääntyy, ja myydä, kun indikaattori sammuu, sen sijaan, että odotetaan nollajohdon ylikuormitusta. Tässä esimerkissä ilmaisin on vihreänä, kun se liikkuu korkeampana, ja punaisena, kun se liikkuu alempana. Tämä tarjoaa aikaisempia lähtöpisteitä ralliin ja aikaisempia poistumisia pudotusten aikana. Vaikka tämä menetelmä toimii hyvin, kun hinta tekee suuria heilahteluita ja trendiä, menetelmä on alttiina monille väärille signaaleille ja kauppojen menettämiselle, kun hintatoiminta on raju tai ei ole trendi.
Johdannaisen ja stokastisen oskillaattorin ero
Stokastinen oskillaattori vertaa nykyistä hintaa hintaluokkaan tietyn ajanjakson ajan. Tämä osoittaa, onko osake vai muu omaisuus vahva vai heikko verrattuna viimeaikaiseen hintaluokkaan. Indikaattori on sidottu nollan ja 100: n välillä.
Erilaisista laskelmista huolimatta stokastinen oskillaattori, RSI, ja johdannaisoskillaattori liikkuvat tyypillisesti samaan suuntaan, vaikkakaan ei tarkalleen samaan aikaan tai samalla suuruudella.
Johdannaisen oskillaattorin rajoitukset
Johdannaisoskillaattori voi tuottaa suuren määrän kauppasignaaleja, etenkin katkoksellisissa kauppaolosuhteissa, kun indikaattori antaa parhaiten vääriä tai häviäviä signaaleja.
Signaaleja voi esiintyä myös silloin, kun hinta on jo merkittävästi siirretty tiettyyn suuntaan. Tämä voi tarkoittaa huonosti ajoitettuja merkintöjä tai poistumisia.
Indikaattori vaikuttaa aiempiin hintatietoihin. Indikaattorissa ei ole mitään luontaisesti ennustavaa sen laskemisessa.
