Mikä on automaattinen suorittaminen?
Automaattinen suorittaminen on menetelmä kauppojen suorittamista varten ilman, että niitä imputoidaan manuaalisesti. Automatisoitujen järjestelmien avulla kauppiaat voivat hyödyntää kaupankäynnin signaaleja ostaa tai myydä omaisuutta aina, kun signaali syntyy, joten kauppiaan ei tarvitse syöttää tilausta manuaalisesti. Tilaukset voidaan luoda automaattisesti monien erilaisten teknisten indikaattorien ja kauppajärjestelmien perusteella.
Avainsanat
- Automaattinen suorittaminen on tilaus, jota ei tarvitse syöttää manuaalisesti; toimeksianto luodaan automatisoidulla kaupankäynnin ohjelmalla. Automaattiset toteutukset tapahtuvat ilman elinkeinonharjoittajan vahvistusta, vaikkakin kauppias hallitsee edelleen kauppoja toteuttavaa ohjelmaa. Ne voivat esimerkiksi muuttaa ohjelmaa tai kytkeä sen pois päältä tai päälle. Automaattiset suoritukset voidaan luoda monenlaisten strategioiden perusteella yhdistämällä sekä perustavanlaatuiset että tekniset kriteerit.
Automaattisen suorituksen ymmärtäminen
Automaattisesta toteuttamisesta on tullut yleistä, kun kauppajärjestelmät kasvavat edelleen kehittyneemmiksi ja monimutkaisemmiksi tekniikan kehityksen myötä.
Automaattisia kaupankäyntistrategioita käyttävät usein ammattimaiset kauppiaat ja markkinoiden päättäjät sekä jotkut vähittäiskauppiaat. Yksi poikkeus on valuuttamarkkinat (forex), joilla useimmilla vähittäiskauppiailla on pääsy automatisoituihin kaupankäyntistrategioihin ja -ohjelmiin.
Koska valuuttamarkkinat käyvät kauppaa 24 tuntia vuorokaudessa viisi päivää viikossa, nämä automatisoidut algoritmit voivat auttaa varmistamaan, että elinkeinonharjoittaja ei menetä kannattavia mahdollisuuksia. Erityisten signaalien laukaistaminen useista teknisistä indikaattoreista, kuten hinnasta, määrästä ja muista kriteereistä perustuvilla indikaattoreilla, voi auttaa elinkeinonharjoittajaa hyödyntämään mahdollisuuksia, vaikka he eivät istukaan kauppaterminaalinsa edessä.
Automaattinen toteutus mahdollistaa toimeksiantojen täyttämisen automaattisesti, kun ne on tehty, ilman automaattista kaupankäyntiohjelmaa käyttävän kauppiaan lisävahvistuksia. Tämän ansiosta tilausten on oltava nopeampaa, mikä voi auttaa parantamaan hintoja, kun hinnat nousevat nopeasti; manuaalisen tilauksen antaminen voi viedä muutaman sekunnin tai enemmän, kun taas automatisoitu tilaus otetaan käyttöön millisekunnissa.
Automaattinen toteutus mahdollistaa myös kauppojen täyttämisen, kun automaattista kaupankäyntiohjelmaa käyttävä kauppias ei ole läsnä. Jos tapahtuu kauppasignaali, toimeksianto otetaan käyttöön ja toteutetaan automaattisesti, jos tilauksen hinnalla on likviditeettiä.
Häiriöt automaattisesta suorituksesta
Vaikka automatisoitu suorittaminen voi auttaa kauppiaita hyötymään, kun vaaditaan nopeita tilauksia tai jos elinkeinonharjoittaja ei pysty seuraamaan markkinoita, automaatio voi myös olla häiritsevää. Koska automatisoidut kaupat voivat toteutua niin nopeasti, markkinat voivat altistaa vakaville häiriöille ja poikkeavuuksille. Markkinahäiriö on tilanne, jossa markkinat lakkaavat toimimasta tavanomaisesti, jolle on tyypillistä nopea ja huomattava hinnanmuutos.
Esimerkiksi Dow Jonesin teollisuuskeskiarvo (DJIA) laski 6. toukokuuta 2010 noin 9 prosenttia vain kymmenessä minuutissa. Markkinat kuitenkin poistivat suuren osan laskusta ennen niiden sulkeutumista. Tämä häiriö tuli tunnetuksi vuoden 2010 Flash Crash -laitteena, ja uskotaan sen johtuvan suurelta osin automaattisista kaupankäyntiohjelmista, jotka alkoivat myydä muina myytävinä ohjelmina, luomalla dominoefektin.
Automaattisen kaupankäynnin perustaminen
Automatisoidut järjestelmät mahdollistavat monenlaisia kaupankäyntitekniikoita. Useimmat kauppiaat käyttävät useiden indikaattorien yhdistelmää samoin kuin muita teknisen ja / tai perustavanlaatuisen analyysin muotoja. Erityyppiset kaaviokuviot, hinta ja volyymi sekä muut kriteerit voidaan asettaa aloittamaan positioiden avaaminen ja sulkeminen. Yksityiskohtaiset ja monimutkaiset strategiat voidaan määritellä näiden perusteiden perusteella, ja ohjelmoida sitten ottaa käyttöön automaattisesti, kun tietyt olosuhteet vastaavat.
Kauppiaiden on oltava varovaisia ottaessaan käyttöön näitä järjestelmiä. Tekniset indikaattorit eivät ehkä ole kelvollisia, jos perusolosuhteet muuttuvat yhtäkkiä. Kun tapahtuu tapahtumia, jotka voivat edellyttää kaupan välttämistä tietyillä markkinoilla, automatisoidut tilaukset käsitellään edelleen ilman ihmisen väliintuloa, Muutamia mahdollisia automaattisen suorituksen asetuksia ovat:
- Rajoitettu toimeksianto on tilaus ostaa tai myydä kauppa tietyllä rajahinnalla tai sitä paremmalla. Pysäytysmääräys on suunniteltu rajoittamaan sijoittajan menetyksiä arvopapereiden asemasta ja se voi toimia lyhyiden ja pitkien positioiden tai omistusosuuksien kanssa.Fibonacci -suhteet sisältävät palautukset, kaaria ja faneja, joita kauppiaat voivat käyttää etsimään vahvistuksia muille teknisille analyyseille. Stokastiset oskillaattorit ovat vauhtiindikaattoreita, jotka vertaa päätöskurssia tietyn ajanjakson hintaluokkaan.
Esimerkkejä kriteereistä, joita voidaan käyttää automatisoitujen suoritusten määrittämiseen
Strategian automatisointi on kovaa työtä. Kannattava automaattinen kaupankäynti ei vaadi vain vakaa strategiaa, vaan strategian on myös oltava muunnettavissa ohjelmointikoodiksi tai säännöiksi, jotka tietokone voi ymmärtää. Säännöt eivät voi perustua subjektiivisuuteen, ja monet kaupankäyntistrategiat ovat subjektiivisia. Niitä käytetään vain tietyissä olosuhteissa. Ellei näitä ehtoja ole nimenomaisesti määritelty ohjelmointikoodissa, strategia ei käy kauppaa suunnitellulla tavalla.
Asioita, jotka on otettava huomioon automatisoituja suorituksia määritettäessä, ovat:
- Riskikatot. Niihin voi kuulua stop loss -määräykset kaikista kaupoista. Esimerkiksi pysäytystappio voidaan sijoittaa kiinteä dollarin tai pipin määrä kauempana lähtöpisteestä tai tietty prosenttiosuus. Maahantulon perusteet. Määritä tarkalleen, minkä olosuhteiden on oltava läsnä pitkän tai lyhyen kaupan aloittamiseksi. Yksinkertainen esimerkki voisi olla, kun lyhytaikainen liikkuva keskiarvo (MA) ylittää pidemmän aikavälin MA: n. Voitto. Lopetustappio hallitsee riskin heikkenemistä, mutta myös voitot on otettava. Määritä, miten kaupasta päästään, jos pysäytystappioita ei saavuteta. Tämä voi olla kiinteä dollari- tai pip-määrä, prosenttiosuus tai määritelty palkkio: riskiin perustuva riski. Esimerkiksi, jos kaupan riski on 5%, ota voitto 15%: lla (3: 1 palkkio: riski). Ehtojen rajoitukset. Määritä, milloin ohjelma kauppaa ja milloin ei. Voiko osakestrategia käydä kauppaa esimerkiksi ennen markkinointia tai sen jälkeen tai vain säännöllisinä aikoina? Voiko se sijoittaa kaupat suoraan ennen suuria uutisia? Päätä ja määritä sitten rajoitukset.
Näissä perusnäkökohdissa on rajattomat mahdollisuudet ohjelmoida. Tämä mahdollistaa suuren joustavuuden automatisoidussa kaupankäynnissä, mutta samalla mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä vaikeampi on selvittää, mikä osa sitä ei toimi, kun asiat menee pieleen.
