Mikä on vakuutusmatemaattinen riski?
Vakuutusmatemaattisella riskillä tarkoitetaan riskiä, jonka vakuutusmatemaatikkojen toteuttamat mallit, joita käytetään tiettyjen vakuutuksien hinnoittelussa, voivat osoittautua epätarkkoiksi tai väärin. Mahdollisia oletuksia ovat tappioiden tiheys, tappioiden vakavuus ja tappioiden korrelaatio sopimusten välillä. Vakuutusmatemaattinen riski tunnetaan myös nimellä "vakuutusriski".
Avainsanat
- Vakuutusmatemaattiset riskit tutkivat sitä mahdollisuutta, että tiettyihin vakuutuksiin hinnoittelumalleihin upotettujen oletusmatemaatikkojen epäonnistuminen ei toteudu. Vakuutusmatemaattisen riskin taso on verrannollinen vakuutusyhtiöiden vakuutusmaksujen määrittämisessä käyttämissä hinnoittelumallissa toteuttamien oletusten luotettavuuteen. Aktuaarit käyttävät ajanjakson elämätaulukoita, jotka osoittavat yksilöiden tietyn populaation kuolleisuuden tietyn ajanjakson ajan, ja he käyttävät kohortin elämätaulukoita, jotka esittävät tietyn väestön kokonaiskuolleisuusprosentin koko elinajan.
Vakuutusmatemaattisten riskien ymmärtäminen
Vakuutusmatemaattisten riskien taso on suoraan verrannollinen vakuutusyhtiöiden vakuutusyhtiöiden käyttämissä hinnoittelumalleissa toteuttamien oletusten luotettavuuteen.
Elämässä on monia riskejä. Asunnonomistaja kohtaa muutosmahdollisuuksia, jotka liittyvät talon tulipalon aiheuttamaan taloudelliseen menetykseen. Kuljettaja joutuu kärsimään mahdollisesta taloudellisesta menetyksestä, jos hänen autonsa vaurioituu. Hän kohtaa vielä suuremmat vahingot, jos hän loukkaantuu kolmas henkilö auto-onnettomuudessa, josta hän on vastuussa. Tärkeä osa vakuutusmatemaatikon työssä on ennustaa näiden riskien tiheys ja vakavuus, koska ne liittyvät taloudelliseen vastuuseen riskeistä, jotka vakuutuksenantaja ottaa vakuutussopimukseen.
Erilaiset ennustusmallit
Aktuaarit käyttävät erityyppisiä ennustusmalleja estääkseen riskitasot. Nämä ennustemallit perustuvat oletuksiin, joiden tarkoituksena on heijastaa todellista elämää, mikä on välttämätöntä kaikenlaisten vakuutusten hinnoittelulle. Mallin oletusten puutteet voivat johtaa palkkioihin. Pahimmassa tapauksessa vakuutusmatemaatikko voi aliarvioida tapahtuman taajuuden. Kirjaamattomat tapaukset lisäävät korvausten määrää, mikä voi ajatella, että vakuutuksenantaja konkurssiin.
Elämätaulukot voivat perustua historiallisiin tietoihin, jotka usein laskevat lasten kuolleisuuden aliarviointiin verrattuna alueisiin, joilla on parempi ennätys.
Vakuutusmatemaattiset riskit ja henkeä koskevat taulukot
Elämätaulut ovat yleisimpiä käytettyjä riskinarviointimalleja. Näitä laitteita käytetään yleensä henkivakuutusten hinnoitteluun. Elämätaulukoissa pyritään ennustamaan henkilön kuoleman todennäköisyys ennen seuraavaa syntymäpäiväänsä. Seuraavat kaksi elämätaulukotyyppiä hallitsevat vakuutusmatemaattisia tieteita:
- Jaksoajan taulukko: Tämä taulukko osoittaa yksilöiden tietyn populaation kuolleisuuden tietyn ja kapean ajanjakson aikana. Kohortti-ikätaulukko: Tämä taulukko näyttää tietyn väestön kokonaiskuolleisuuden kokonaisajan. Tämä työkalu, jota kutsutaan joskus ”sukupolvien elämätaulukkoksi”, edellyttää, että tietyn populaation yksilöt ovat kaikki syntyneet saman ajanjakson aikana. Näitä taulukoita käytetään yleisimmin, koska ne voivat ennustaa tulevan kuolleisuuden muutoksia tietyssä väestössä ja ne voivat analysoida kuolleisuuskuvioita ajan myötä.
