Yksinkertainen vs. eksponentiaalinen liukuva keskiarvo: yleiskatsaus
Kauppiaat käyttävät liikkuvia keskiarvoja kaupan alueiden määrittämiseen, kehityssuuntien tunnistamiseen ja markkinoiden analysointiin. Liukuvat keskiarvot auttavat kauppiaita eristämään suuntauksen arvopapereilla tai markkinoilla tai niiden puuttumisen. Ne voivat myös ilmoittaa, kun trendi voi kääntyä päinvastaiseksi. Kaksi yleisintä tyyppiä ovat yksinkertaisia ja eksponentiaalisia. Tarkastelemme eroja näiden kahden liikkuvan keskiarvon välillä auttamalla kauppiaita päättämään kumpaa käyttää.
Liukuvat keskiarvot paljastavat vaihdettavan instrumentin keskimääräisen hinnan tiettynä ajanjaksona. Keskiarvojen laskemiseen on kuitenkin erilaisia tapoja, ja siksi liikkuvia keskiarvoja on erityyppisiä. Niitä kutsutaan "liikkuviksi", koska hinnan muuttuessa lisätään laskelmaan uutta tietoa, mikä muuttaa keskiarvoa.
Avainsanat
- Liukuvat keskiarvot (MA) ovat pohjana kaavion ja aikasarjan analyysille. Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot ja monimutkaisemmat eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot auttavat visualisoimaan trendiä tasoittamalla hintamuutokset. Yksi tyyppinen MA ei välttämättä ole parempi kuin toinen, mutta riippuen siitä, kuinka elinkeinonharjoittaja käyttää liukuvia keskiarvoja, yksi voi olla parempi kyseiselle henkilölle.
Yksinkertainen liukuva keskiarvo
Laskeaksesi 10 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon (SMA), lisää viimeisten 10 päivän päätöskurssit ja jaa luvulla 10. Laskeaksesi 20 päivän liukuvan keskiarvon, lisää sulkemishinnat 20 päivän ajalta ja jaa luvulla 20.
Seuraavat hinnasarjat huomioon ottaen:
10, 11, 11, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 19, 20, 21 dollaria
SMA-laskelma näyttää tältä:
10 dollaria + 11 dollaria + 11 dollaria + 12 dollaria + 14 dollaria + 15 dollaria + 17 dollaria + 19 dollaria + 20 dollaria + 21 dollaria = 150 dollaria
10 päivän jakso SMA = 150 dollaria / 10 = 15 dollaria
Vanhat tiedot hylätään uusien tietojen hyväksi. 10 päivän keskiarvo lasketaan uudelleen lisäämällä uusi päivä ja pudottamalla 10. päivä, ja tämä prosessi jatkuu määräämättömästi.
Seuraava kaavio näyttää 100 päivän SMA: n, jota on sovellettu Macys, Inc. (M): n kaavioon. Se auttaa korostamaan laskusuuntausta vasemmalla ja ralli oikealla puolella karttaa. Milloin tahansa tämä SMA-rivi näyttää viimeisimmän 100 kauppaistunnon / kynttilän keskimääräisen hinnan.
Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo
Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) keskittyy enemmän viimeaikaisiin hintoihin kuin pitkään datapisteiden sarjaan, koska yksinkertainen liukuva keskiarvo vaaditaan.
Laskea EMA
Nykyinen EMA = ((Hinta (nykyinen) - edellinen EMA) X-kertoin) + edellinen EMA.
Tärkein tekijä on tasoitusvakio, joka = 2 / (1 + N), missä N = päivien lukumäärä.
10 päivän EMA = 2 / (1 + 10) = 0, 1818
Esimerkiksi 10 päivän EMA painaa viimeisimmän hinnan 18, 18 prosenttiin, kun jokainen tietopiste on sen jälkeen vähemmän arvoinen. EMA toimii punnitsemalla nykyisen kauden hinnan ja edellisen EMA: n välinen ero ja lisäämällä tulos edelliseen EMA: han. Mitä lyhyempi ajanjakso, sitä enemmän painoa sovelletaan viimeisimpaan hintaan.
Keskeiset erot
SMA ja EMA lasketaan eri tavalla. Laskelma tekee EMA: n reagoimaan nopeammin hintamuutoksiin ja SMA reagoi hitaammin. Se on tärkein ero näiden kahden välillä. Yksi ei ole välttämättä parempi kuin toinen.
Joskus EMA reagoi nopeasti, aiheuttaen elinkeinonharjoittajan poistumaan kaupasta markkinoiden hikka, kun taas hitaammin liikkuva SMA pitää henkilön kaupassa, mikä johtaa suurempaan voittoon hikkauksen päätyttyä. Muina aikoina voi tapahtua päinvastoin. Nopeammin liikkuva EMA ilmoittaa ongelmista nopeammin kuin SMA, ja siten EMA-kauppias pääsee nopeammin vahingoista, mikä säästää kyseisen henkilön aikaa ja rahaa.
Jokaisen elinkeinonharjoittajan on päätettävä, mikä markkinointiviranomainen on parempi strategiaansa varten. Monet lyhytaikaiset kauppiaat käyttävät EMA: ta, koska he haluavat ilmoituksen heti, kun hinta on muuttumassa toiseen suuntaan. Pidemmän aikavälin kauppiaat luottavat yleensä SMA-yrityksiin, koska nämä sijoittajat eivät kiirehti toimimaan ja mieluummin harjoittavat vähemmän aktiivisesti kauppaa.
Viime kädessä kyse on henkilökohtaisista mieltymyksistä. Piirrä kaavioon samanpituiset EMA ja SMA ja katso mikä auttaa sinua tekemään parempia kauppapäätöksiä.
Seuraava kaavio näyttää 100 päivän SMA (sininen) ja EMA (vaaleanpunainen) Alphabet Inc.: n (GOOG) kaaviossa. EMA reagoi nopeammin hinnanmuutoksiin ja pyrkii tarttumaan lähemmäksi hintatoimintaa. SMA reagoi hitaammin ja pyrkii pysymään kauempana hinnasta antaen sille enemmän tilaa.
Yleisenä suuntaviivana, kun hinta on yli yksinkertaisen tai eksponentiaalisen MA: n, niin trendi on ylöspäin, ja kun hinta on alle MA: n, trendi on laskussa. Jotta tätä suuntaviivaa voitaisiin käyttää, liukuvan keskiarvon olisi pitänyt antaa käsitys suuntauksista ja trendimuutoksista aiemmin. Valitse laskenta-aika - kuten 10, 20, 50, 100 tai 200 -, joka korostaa trendiä, mutta kun hinta liikkuu sen läpi, se yleensä osoittaa kääntyvän. Tämä pätee käytettäessä yksinkertaista tai eksponentiaalista MA: ta. Testaa erilaisia MA: ita nähdäksesi mikä toimii parhaiten muuttamalla karttatietopalvelun osoittimen tuloja. Eri hallintoalueet tekevät parempaa työtä erityyppisillä rahoitusvälineillä, mukaan lukien osakekannat.
Erityiset näkökohdat
Jäljellä olevina indikaattoreina liikkuvat keskiarvot toimivat hyvin tuki- ja vastuslinjoina. Nousun aikana hinta vetää usein takaisin MA-alueelle ja poistuu sen jälkeen, kuten voidaan nähdä, useita kertoja yllä olevasta taulukosta.
Jos hinnat laskevat nousevan markkina-arvon alapuolelle, nouseva suuntaus voi olla laskussa tai ainakin markkinat voivat vakiintua. Jos hinnat nousevat laskusuuntauksessa liikkuvan keskiarvon yläpuolelle, trendi saattaa alkaa nousta tai vakiintua. Tällöin elinkeinonharjoittaja voi tarkkailla hintojen liikkumista myyntiluvan kautta ilmoittaakseen mahdollisuudesta tai vaarasta.
Muut kauppiaat eivät ole yhtä huolestuneita hintojen liikkumisesta MA: n kautta, vaan lisäävät sen sijaan kaavioonsa kaksi eripituista myyntivalvontayksikköä ja seuraavat sitten myyntipisteiden ylittämistä.
Seuraava kaavio käyttää 50 ja 100 päivän SMA: ta SPDR S&P 500 ETF: ssä (SPY). Joskus MA-ristinvaihtajat tarjosivat erittäin hyviä signaaleja, jotka olisivat tuottaneet suuria voittoja, ja toisinaan, ristinvaihtojen seurauksena oli huono signaali. Tämä tuo esiin yhden liikkuvien keskiarvojen heikkouksista. Ne toimivat hyvin, kun hinta tekee suuria trendiä, mutta yleensä heikosti, kun hinta liikkuu sivuttain kuin kaavion vasemmalla puolella.
Pidemmällä aikavälillä tarkkaile 50 ja 100 päivän tai 100 ja 200 päivän liikkuvia keskiarvoja pidemmän aikavälin suunnan suhteen. Esimerkiksi, jos 100 päivän liukuva keskiarvo ylittää 200 vuorokauden keskiarvon, käytetään 100 ja 200 vuorokauden liikkuvaa keskiarvoa, ja sitä kutsutaan kuoliristiksi. Merkittävä alamäki on jo käynnissä. 100 päivän liukuvaa keskiarvoa, joka ylittää 200 päivän liukuvan keskiarvon, kutsutaan kultaiseksi ristiksi, joka osoittaa, että hinta on noussut ja saattaa jatkaa niin. Lyhytaikaiset kauppiaat voivat katsella esimerkiksi 8 ja 20 jakson MA: ta. Yhdistelmät ovat loputtomia.
