Riskiluokka (rg)

Mitä RiskGrades tarkoittaa?

RiskGrades (RG) on tavaramerkkimenetelmä omaisuuserän riskin laskemiseksi. RiskGrades on standardoitu toimenpide omaisuuserän volatiliteetin arvioimiseksi useilla omaisuusluokilla. Asteikko alkaa nollasta, mikä on vähiten riskialtista luokitusta. Luokitus 1000 vastaa hajautetun, markkinakatolla painotetun globaalin osakeindeksin tavanomaista markkinariskiä. RiskGrades muuttuu ajan myötä heijastaen sijoituksen epäsystemaattisten riskien lisäksi myös yleistä systemaattista riskiä markkinoilla. RiskGrades perustuu varianssi-kovarianssimenetelmään, joka mittaa varojen tai omaisuussalkkujen volatiliteettia tuoton mitoitettuina standardipoikkeamina.

Monimutkaisemmat RiskGrades-laskelmat sallivat muutaman lisäkonseptin. Laske omaisuuden RG laskemalla seuraava kaava:

$\begin{matrix} {RG}_{minä} = \frac{s_{minä} \div 12}{0.2} \\ missä: \\ s_{minä} = omaisuuden kuukausittainen keskihajonta \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & \ teksti {RG} _i = \ frac {s_i \ div 12} {0.2} \ & \ textbf {missä:} \ & s_i = \ text {sisällön kuukausittainen standardipoikkeama} \ \ end {linjassa}$ RGi = 0, 2si ÷ 12, missä: si = omaisuuden kuukausittainen keskihajonta

Kahden omaisuuden salkun RG lasketaan seuraavalla kaavalla:

$\begin{matrix} {RG}_{p}^{2} = (W_{1}^{2} \times {RG}_{1}^{2}) + (W_{2}^{2} \times {RG}_{2}^{2}) + \\ 2 \times W_{1} \times W_{2} \times R_{12} \times {RG}_{1} \times {RG}_{2} \\ missä: \\ W = omaisuuden painotus \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & \ teksti {RG} ^ 2_p = (W ^ 2_1 \ kertaa \ teksti {RG} ^ 2_1) + (W ^ 2_2 \ kertaa \ teksti {RG} ^ 2_2) + \\ & \ fantomi { teksti {RG} ^ 2_p =} 2 \ kertaa W_1 \ kertaa W_2 \ kertaa r_ {12} kertaa \ teksti {RG} _1 \ kertaa \ teksti {RG} _2 \\ & \ textbf {missä:} \ & W = \ teksti {sisällön painotus} \ \ loppu {yhdenmukaistettu}$ RGp2 = (W12 × RG12) + (W22 × RG22) + RGp2 = 2 × W1 × W2 × r12 × RG1 × RG2 missä: W = omaisuuden painotus

Saman salkun URG-luokka (URG) käyttää seuraavaa kaavaa:

$\begin{matrix} {URG}_{p} = (W_{1} \times {RG}_{1}) + (W_{2} \times {RG}_{2}) \\ missä: \\ W = omaisuuden painotus \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & \ teksti {URG} _p = (W_1 \ kertaa \ teksti {RG} _1) + (W_2 \ kertaa \ teksti {RG} _2) \ & \ textbf {missä:} \ & W = \ teksti {sisällön painotus} \ \ loppu {yhdenmukaistettu}$ URGp = (W1 × RG1) + (W2 × RG2) missä: W = omaisuuden painotus

Monipuolistamisen hyödyn määrittämiseksi voimme käyttää RiskGrades-sovellusta monipuolistamisedun määrittämiseen:

$\begin{matrix} {DB}_{p} = {URG}_{p} - {RG}_{p} \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} teksti {DB} _p = \ teksti {URG} _p - \ teksti {RG} _p \\ \ loppu {yhdenmukaistettu}$ DBP = URGp -RGp

Ymmärtäminen RiskGrades (RG)

JPGorgan kehitti RiskGrade-mallit. Voit käyttää RiskGradeja määrittämään salkkusi riskitaso seuraavien lukujen perusteella:

RGof-riskittömän omaisuuden odotetaan olevan nolla.

Matalan riskin omaisuuserän RG: n odotetaan olevan nollasta 100: een.

Normaalien osakkeiden / indeksien RG: n tulisi olla 100-300.

Varastoja, joiden RG on 100 - 800, pidetään korkeana riskinä.

IPO: n RG on suurempi kuin 800.

Sisällysluettelo:

Mitä RiskGrades tarkoittaa?

Ymmärtäminen RiskGrades (RG)

Toimittajan valinta