McGinley Dynamic on vähän tunnettu, mutta erittäin luotettava indikaattori, jonka keksijä on John R. McGinley, varmennettu markkinointiteknikko ja markkinoiden teknikkojen yhdistyksen aikaisemman toimittajan Journal of Technical Analysis -lehti . 1990-luvun ajan muuttuvien keskiarvojen puitteissa McGinley pyrki keksimään reagoivan indikaattorin, joka mukautuisi automaattisesti markkinoiden nopeuteen. Hänen nimensä mukainen Dynamic, joka julkaistiin ensimmäisen kerran Journal of Technical Analysis -yrityksessä vuonna 1997, on kymmenen päivän yksinkertainen ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo suodattimella, joka tasoittaa tietoja piiskaien välttämiseksi.
Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot vs. eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot
Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) tasoittaa hintatoimenpiteitä laskemalla aiemmat päätöskurssit ja jakamalla kausien lukumäärällä. Laskeaksesi 10 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, lisää viimeisten 10 päivän päätöskurssit ja jaa luvulla 10. Mitä tasaisempi liukuva keskiarvo, sitä hitaammin se reagoi hintoihin. 50 päivän liukuva keskiarvo liikkuu hitaammin kuin 10 päivän liukuva keskiarvo. 10 ja 20 päivän liukuva keskiarvo voi toisinaan kokea hintojen epävakauden, mikä voi vaikeuttaa hintatoiminnan tulkintaa. Näinä ajanjaksoina voi esiintyä vääriä signaaleja, jotka aiheuttavat tappioita, koska hinnat saattavat mennä liian kauas markkinoista.
Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) reagoi hintoihin paljon nopeammin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo. Tämä johtuu siitä, että EMA antaa enemmän painoa uusimmalle tiedolle kuin vanhemmalle. Se on hyvä indikaattori lyhyelle aikavälille ja loistava tapa hakea lyhytaikaisia suuntauksia, minkä vuoksi kauppiaat käyttävät sekä yksinkertaisia että eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja samanaikaisesti maahantuloon ja maasta poistumiseen. Siitä huolimatta myös se voi jättää tietoja taakse.
Liikkuvien keskiarvojen ongelma
McGinley havaitsi tutkimuksessaan, että liikkuvilla keskiarvoilla oli monia ongelmia. Ensinnäkin niitä sovellettiin väärin. Eri ajanjaksojen liikkuvat keskiarvot toimivat vaihtelevasti eri markkinoilla. Kuinka esimerkiksi voi tietää, milloin on käytettävä 10, 20 tai 50 päivän liukuvaa keskiarvoa nopeilla tai hitailla markkinoilla? Liikkuvan keskiarvon oikean pituuden valintaongelman ratkaisemiseksi McGinley Dynamic rakennettiin mukautumaan automaattisesti markkinoiden nykyiseen nopeuteen.
McGinley uskoo, että liikkuvia keskiarvoja tulisi käyttää vain tasoitusmekanismina kaupankäyntijärjestelmän tai signaaligeneraattorin sijaan. Se on suuntausten seuraaja. Lisäksi McGinley havaitsi, että liikkuvat keskiarvot eivät noudattaneet hintoja, koska hintojen ja liukuvien keskiarvojen välillä on usein suuria eroja. Hän pyrki poistamaan nämä ongelmat keksimällä indikaattorin, joka haastaisi hintoja tarkemmin, välttäisi hintaerotusta ja piiskaa ja seuraisi hintoja automaattisesti nopeilla tai hitailla markkinoilla.
McGinley Dynamic Formula
Tämän hän teki keksinnöllä McGinley Dynamic. Kaava on:
MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Sulje) 4Sulje − MDi − 1 missä: MDi = Nykyinen McGinley DynamicMDi − 1 = Edellinen McGinley DynamicClose = Sulkemishinta k =.6 (Jatkuva 60% valitusta ajanjaksosta N) N = Liukuva keskimääräinen jakso
McGinley Dynamic näyttää liikkuvalta keskimääräiseltä riviltä, mutta se on oikeastaan hintojen tasoitusmekanismi, joka osoittautuu jäljittävän paljon paremmin kuin mikään liikkuva keskiarvo. Se minimoi hintojen erottelun, hintaruukut ja halaa hintoja paljon tarkemmin. Ja se tekee sen automaattisesti kaavan tekijänä.
Laskelman takia Dynamic Line kiihtyy alamarkkinoilla, kun se seuraa hintoja, mutta liikkuu hitaammin nousevilla markkinoilla. Yksi haluaa olla nopea myydä alamarkkinoilla, mutta ajaa ylöspäin markkinoille niin kauan kuin mahdollista. Vakio N määrittelee kuinka tarkasti dynaaminen seuraa indeksiä tai osakekantaa. Jos esimerkiksi emuloidaan 20 päivän liikkuvaa keskiarvoa, käytä N-arvoa, joka on puolet liikkuvan keskiarvon, tai tässä tapauksessa 10.
Se välttää suuresti piiskaa, koska Dynamic Line seuraa ja pysyy automaattisesti linjassa hintojen kanssa kaikilla markkinoilla - nopeasti tai hitaasti - kuin auton ohjausmekanismi, joka voi mukautua muuttuviin tienolosuhteisiin. Kauppiaat voivat luottaa siihen päätöksentekoon sekä aika- ja sisäänmenoihin.
Pohjaviiva
McGinley keksi dynaamisen toimimaan markkinoiden työkaluna eikä kaupankäynnin indikaattorina. Mutta mistä tahansa sitä käytetään, kutsutaanko siitä työkalua tai indikaattoria, McGinley Dynamic on melko kiehtova instrumentti, jonka on keksinyt markkinateknikko, joka on seurannut ja tutkinut markkinoita ja indikaattoreita lähes 40 vuotta. Luomalla dynaamista McGinley pyrki luomaan teknisen avun, joka reagoisi paremmin raakadataan kuin yksinkertaisiin tai eksponentiaalisiin liikkuviin keskiarvoihin.
Investopedian teknisen analyysin strategia aloittelijoille -oppaasta tarjoaa lisätietoja indikaattoreista ja markkinatyökaluista.
