Mikä on voimaindeksi?
Voimaindeksi on tekninen indikaattori, joka mittaa käytetyn voiman määrää omaisuuden hinnan siirtämiseen. Termin ja sen kaavan on kehittänyt psykologi ja kauppias Alexander Elder ja julkaissut hänen vuonna 1993 julkaisussaan Trading for a Living . Voimaindeksi käyttää hintaa ja määrää määrittääkseen hintavaihteen takana olevan lujuuden määrän. Indeksi on oskillaattori, joka vaihtelee positiivisen ja negatiivisen alueen välillä. Sitä ei ole rajoitettu, mikä tarkoittaa, että indeksi voi nousta tai laskea toistaiseksi.
Voimaindeksiä käytetään trendin ja purkautumisen vahvistamiseen sekä potentiaalisten käännöspisteiden havaitsemiseen etsimällä eroja.
Avainsanat
- Nouseva voimaindeksi, nollan yläpuolella, auttaa vahvistamaan hintojen nousua. Laskeva voimaindeksi, nollan alapuolella, auttaa vahvistamaan hintojen laskua. Voimaindeksissä oleva purkautuminen tai piikki auttaa vahvistamaan hinnan purkautumisen.Jos voimaindeksi on matalamman heilahduskorkeuden saavuttaminen samalla kun hinta heikkenee korkeamman huipun nousuun, tämä on laskusuuntaista eroa ja varoittaa, että hinta voi pian laskea.Jos voimaindeksi tekee korkeampia heilahduksia samalla kun hinta laskee heilahduksia, tämä on nouseva ja varoittaa hinta voi pian nousta korkeammalle. Voimaindeksi on tyypillisesti 13 jaksoa, mutta sitä voidaan säätää mieltymysten perusteella. Mitä enemmän jaksoja käytettiin, sitä sujuvammat indeksin liikkeet olivat, yleensä pidemmän aikavälin kauppiaiden suosimia.
Voimaindeksin kaava on:
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = FI (1) 13-kauden EMA missä: FI = voimaindeksiCCP = nykyinen sulkemishintaPCP = aiempi sulkemishintaVFI = tilavuusvoimaindeksiEMA = eksponentiaalinen liukuva keskiarvo
Kuinka laskea voimaindeksi
- Laadi viimeisin (nykyinen) päätöskurssi, edellisen ajanjakson päätöskurssi ja viimeisimmän ajanjakson tilavuus (nykyinen tilavuus). Laske yhden ajanjakson voimaindeksi näiden tietojen avulla.Laske eksponentiaalinen liukuva keskiarvo käyttämällä useita yhden ajanjaksoja voimaindeksin laskelmat. Esimerkiksi voimaindeksin (20) laskemiseksi tarvitaan vähintään 20 voimaindeksin (1) laskelmaa. Toista vaiheet jatkuvasti kunkin jakson päättymisen jälkeen.
Mitä voimaindeksi kertoo sinulle
Yhden jakson voimaindeksi vertaa nykyistä hintaa aikaisempaan hintaan ja kerrotaan sitten tilavuudella kyseisenä ajanjaksona. Arvo voi olla positiivinen tai negatiivinen. Tyypillisesti voimaindeksi lasketaan keskiarvona useille ajanjaksoille, kuten 13 tai 100. Siksi voimaindeksi kertoo, onko hinta edennyt enemmän ylös- tai alaspäin, ja myös kuinka suuri tilavuus tai voima on liikkeen takana.
Suuri voimaindeksilukema liittyy erittäin voimakkaisiin hintamuutoksiin ja erittäin suuriin volyymeihin. Suuret hintamuutokset, joilta puuttuu volyymi, johtavat voimaindeksiin, joka ei ole yhtä suuri tai matala (verrattuna siihen, että volyymi oli suuri).
Koska voimaindeksi auttaa määrittämään markkinavoimaa tai voimaa, sitä voidaan käyttää tukemaan suuntausten ja katkeamien vahvistamista.
Voimakkaiden hintakilpailujen pitäisi myös nähdä voimaindeksin nousevan. Takaisinostojen ja sivuttaisliikkeiden aikana voimaindeksi laskee usein, koska hinnan liikkumisen volyymi ja / tai koko pienenee.
Voimakkaan laskun aikana voimaindeksin pitäisi laskea. Karhumarkkinoiden kokousten tai sivuttaiskorjausten aikana voimaindeksi tasoittuu tai siirtyy ylöspäin, koska hinnan määrä ja koko liikkuvat yleensä kapeammalla.
Esimerkiksi kaaviokuviosta johtuvat katkaisut vahvistetaan yleensä lisäämällä äänenvoimakkuutta. Koska voimaindeksitekijät vaikuttavat sekä hintaan että tilavuuteen, voimaindeksin piikki purkautumisen suuntaan voi auttaa vahvistamaan hinnan purkautumisen. Voimakkuuden puuttuminen tai vahvistuksen puuttuminen voimaindeksistä voi tarkoittaa, että purkautuminen epäonnistuu todennäköisemmin.
Kun yllä olevat ohjeet epäonnistuvat, se saattaa viitata hinta / trendi-ongelmaan ja siten mahdolliseen hinnan kääntymiseen. Esimerkiksi, jos hinta on noussut korkeammalle, mutta voimaindeksi tekee matalamman nousun, sitä kutsutaan laskun erotukseksi ja hinta saattaa johtua laskusta. Jos hinta laskee matalampaa ja voimaindeksi tekee matalamman, se on nouseva ero ja hinta saattaa nousta pian.
Ero voimaindeksin ja rahavirta-indeksin (MFI) välillä
Rahavirta-indeksi (MFI), kuten voimaindeksi, käyttää hintaa ja volyymiä auttamaan arvioimaan trendin voimakkuutta ja havaitsemaan mahdolliset hintavaihtelut. Indikaattorien laskelmat ovat kuitenkin melko erilaisia, kun rahalaitokset käyttävät monimutkaisempaa kaavaa, joka sisältää tyypillisen hinnan (korkea + matala + sulje / 3) sen sijaan, että käytettäisi vain päätöskursseja. Rahalaitos on myös sidottu nollan ja 100: n välillä. Koska rahalaitos on sidottu ja käyttää erilaista laskelmaa, se antaa erilaista tietoa kuin voimaindeksi.
Voimaindeksin käytön rajoitukset
Voimaindeksi on jäljessä oleva indikaattori. Se käyttää aikaisempia hinta- ja volyymitietoja, ja sitten näitä tietoja käytetään keskiarvon (EMA) laskemiseen. Koska tiedot asetetaan tyypillisesti keskiarvoon, saattaa joskus olla hidasta tarjota kauppasignaaleja. Esimerkiksi voi kestää muutaman ajanjakson, ennen kuin voimaindeksi alkaa koota ylösalaisin tapahtuneen murtautumisen jälkeen, mutta siihen mennessä hinta saattaa olla jo siirtynyt huomattavasti murtautumispisteen ulkopuolelle, joten se ei voi enää perustella pääsyä.
Lyhytaikainen voimaindeksi (esimerkiksi 10, 13 ja 20) luo paljon piiskaa, koska jopa maltilliset hinnanmuutokset tai volyymin kasvu voivat aiheuttaa suuria heilahteluita indikaattorissa. Pidemmän aikavälin voimaindeksi (esimerkiksi 50, 100 tai 150) ei tee niin monta heilahtelua, mutta reagoi hintojen muutoksiin hitaammin ja viivästyttää kaupan signaalien antamista.
