Sisällysluettelo
- Mitä Quant Traders todella tekee?
- Teknisiä taitoja
- Pehmeitä taitoja
- Pohjaviiva
Tuottoisat palkat, mojovat bonukset ja luovuus työssä ovat johtaneet kvantitatiivisesta kaupankäynnistä, josta on tullut houkutteleva uravaihtoehto. Kvantitatiiviset kauppiaat tai lyhytpätkät käyttävät matemaattisia malleja kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseen ja arvopapereiden ostamiseen ja myyntiin. Akateemisten, ohjelmistokehitys- ja tekniikan hakijoiden tulo on tehnyt kentästä varsin kilpailukykyisen., tarkastelemme mitä quants tekee ja tarvittavat taidot ja koulutus.
Avainsanat
- Määräiset kauppiaat käyttävät kvantitatiiviseen analyysiin perustuvia strategioita - matemaattisia laskelmia ja lukumäärän purkamista - löytääkseen kaupankäyntimahdollisuuksia, joihin voi liittyä satoja tuhansia arvopapereita. Hankittavan kvantimyyjän on oltava poikkeuksellisen taitava ja kiinnostunut kaikista matemaattisista asioista - ellet asu, hengitä ja nukkua, niin tämä ei ole sinua varten. Matematiikan kandidaatin tutkinto, rahoituksen suunnittelun maisterin tutkinto tai kvantitatiivinen rahoituksen mallintaminen tai MBA ovat kaikki hyödyllisiä työn arvioinnissa; joillakin analyytikoilla on myös tohtorin tutkinto näillä tai vastaavilla aloilla. Jatkotutkinnon puuttuessa hakijalla on oltava ainakin työharjoittelu ja kokemus tietoanalyytikkona; kokemus tietojen louhinnasta, tutkimuksesta, analysoinnista ja automatisoiduista kaupankäyntijärjestelmistä ovat välttämättömiä. Kauppiaat tarvitsevat myös pehmeitä taitoja, kuten kyvyn menestyä paineen alla, ylläpitää keskittymistä pitkistä ajoista huolimatta, kestää voimakasta, aggressiivista ympäristöä ja vatsan takaiskuja ja epäonnistumisia pyrkimys menestykseen.
Mitä Quant Traders todella tekee?
Sana "quant" on johdettu kvantitatiivisesta, mikä tarkoittaa pääasiassa numeroiden kanssa työskentelemistä. Tietokoneavusteisen algoritmikaupan ja korkeataajuuksisen kaupankäynnin eteneminen tarkoittaa, että on valtava määrä analysoitavaa dataa. Quants kaivostaa ja tutkia käytettävissä olevia hinta- ja tarjoustietoja, tunnistaa kannattavia kaupankäyntimahdollisuuksia, kehittää asiaankuuluvia kaupankäyntistrategioita ja hyödyntää mahdollisuuksia salamannopealla nopeudella itse kehitettyjen tietokoneohjelmien avulla. Pohjimmiltaan kvantimyyjä tarvitsee tasapainoisen sekoituksen syvällistä matematiikan tietämystä, käytännön kaupankäyntiä ja tietokoneitaitoja.
Määräiset kauppiaat voivat työskennellä sijoituspalveluyrityksissä, hedge-rahastoissa ja pankeissa tai ne voivat olla omistusosuuskauppiaita, jotka käyttävät omaa rahaa sijoituksiin.
Teknisiä taitoja
Kunnioittavalla kvantilla tulisi olla vähintään rahoituksen, matematiikan ja tietokoneohjelmoinnin tausta. Lisäksi vuokralaisilla tulisi olla seuraavat taidot ja tausta:
- Numerot, numerot ja numerot: Määräisten kauppiaiden on oltava poikkeuksellisen hyviä matematiikan ja kvantitatiivisen analyysin avulla. Esimerkiksi, jos termit, kuten ehdollisuustodennäköisyys, vinous, kurtoosi ja VaR, eivät kuulosta tutulta, et todennäköisesti ole valmis olemaan kvantti. Matematiikan perusteellinen tuntemus on välttämätöntä datan tutkimiseen, tulosten testaamiseen ja tunnistettujen kauppastrategioiden toteuttamiseen. Tunnistettujen kauppastrategioiden, toteutettujen algoritmien ja kaupan toteuttamismenetelmien tulee olla mahdollisimman tyhjiä todisteita. Nykypäivän salamannopeassa kaupankäynnin maailmassa monimutkaiset numeromerkkyvät kaupan algoritmit hallitsevat suurimman osan markkinaosuudesta. Jopa pieni kvantimyyjän virhe periaatekonsepissa voi johtaa valtavaan kaupankäynnin menetykseen. Koulutus: Uusien korkeakoulututkinnon suorittaneiden on yleensä vaikeaa saada työtä kvantimyyjänä. Tyypillisempi urapolku on alkamassa datan tutkimusanalyytikkona ja tulossa kvantiksi muutaman vuoden kuluttua. Koulutus kuten finanssitekniikan maisteri, tutkinnon määrällinen rahoitusmallinnus tai valinnaiset määrälliset virrat säännöllisen MBA-ohjelman aikana voi antaa hakijoille etumatkan. Kurssit kattavat teoreettiset käsitteet ja käytännön johdatuksen kvantikaupan edellyttämiin työkaluihin. Kaupankäyntikonseptit: Quanttien odotetaan löytävän ja suunnittelevansa omat ainutlaatuiset kaupankäyntistrategiansa ja -mallinsa alusta alkaen sekä mukauttavan vakiintuneita malleja. Määräkauppaa ehdokkaalla tulisi olla yksityiskohtainen tieto suosituista kaupankäyntistrategioista sekä kunkin vastaavista eduista ja haitoista. Ohjelmointitaidot: Monien kauppiaiden on tunnettava tiedon louhinta, tutkimus, analysointi ja automatisoidut kaupankäyntijärjestelmät. He ovat usein mukana suurten taajuuksien kaupassa tai algoritmisessa kaupassa. Ainakin yhden ohjelmointikielen hyvä ymmärtäminen on välttämätöntä, ja mitä enemmän ohjelmia ehdokas tuntee, sitä parempi. C ++, Java, Python ja Perl ovat muutama yleisesti käytetty ohjelmointikieli. Työkalujen, kuten MATLABin ja laskentataulukoiden, sekä käsitteiden, kuten isojen tietojen ja datan jäsennys, tuntemus on plus. Tietokoneen käyttö: Kvantit toteuttavat omat algoritmitsa reaaliaikaiseen tietoon, joka sisältää hintaa ja tarjouksia. Heidän on tunnettava kaikki siihen liittyvät järjestelmät, kuten Bloomberg-pääte, joka tarjoaa tietosyötteitä ja sisältöä. Heidän pitäisi myös olla mukava kartoitus- ja analysointiohjelmistosovellusten ja laskentataulukoiden kanssa ja kyetä käyttämään välittäjäkaupankäyntialustoja tilauksien tekemiseen.
125 000–500 000 dollaria +
Viimeaikaisten tilastotietojen mukaan kvantimyyjien palkka-alue, joka on varattu kokeneille ammattilaisille, joilla on jatkotutkinto (jotka todennäköisesti työskentelevät hedge-rahastossa).
Pehmeitä taitoja
Edellä mainittujen teknisten taitojen lisäksi kvantimyyjät tarvitsevat myös pehmeitä taitoja. Sijoituspankeissa tai hedge-rahastoissa työskentelevien on ehkä toisinaan esitettävä kehitetyt konseptinsa rahastojen hoitajille ja ylemmille yrityksille hyväksyttäväksi. Kvanteilla ei ole tyypillistä vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa ja he työskentelevät usein erikoistuneen ryhmän kanssa, joten keskimääräiset viestintätaidot saattavat riittää. Lisäksi kvantimyyjällä tulisi olla seuraavat pehmeät taidot:
- Kauppiaan luonne: Kaikki eivät voi ajatella ja toimia kuin kauppias. Menestyneet kauppiaat etsivät aina innovatiivisia kauppaideoita, kykenevät sopeutumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin, kukoistavat stressin alla ja hyväksyvät pitkät työajat. Työnantajat arvioivat perusteellisesti näiden ominaisuuksien ehdokkaat. Jotkut jopa antavat psykometrisiä testejä. Riskinottokyky: Nykypäivän kauppamaailma ei ole heikkoherkkä. Marginaalin ja vipuvaikutteisen kaupan vuoksi, riippuvuus tietokoneista, tappiot voivat olla suuremmat kuin kauppiaan käytettävissä oleva pääoma. Pyrkijöiden on ymmärrettävä riskienhallinta ja riskienhallintatekniikat. Menestyvä kvantti voi tehdä 10 kauppaa, kohdata tappiot kahdeksassa ensimmäisessä ja voitto vain kahdella viimeisellä kaupalla. Mukava epäonnistumisen kanssa: kvantti etsii jatkuvasti innovatiivisia kauppaideoita. Vaikka idea tuntuisi tyhjältä, dynaamiset markkinaolosuhteet voivat tehdä siitä rinnan. Monet pyrkivät kvantimyyjät epäonnistuvat, koska he takertuvat ajatukseen ja yrittävät saada sen toimimaan vihamielisistä markkinaolosuhteista huolimatta. Heillä voi olla vaikea hyväksyä epäonnistuminen, joten he eivät halua päästää irti konseptistaan. Toisaalta onnistuneet vuokralaiset seuraavat dynaamista irrottautumislähestymistapaa ja siirtyvät nopeasti muihin malleihin ja konsepteihin heti, kun he löytävät haasteita jo olemassa olevissa. Innovatiivinen ajattelutapa: Kauppamaailma on erittäin dynaaminen, eikä mikään konsepti voi ansaita rahaa pitkään. Algoritmeja vasten olevien algoritmien kanssa ja jokaisen yrittäessä ylittää muita, vain sellainen, jolla on paremmat ja ainutlaatuiset strategiat, voi selviytyä. Kvantin on jatkuvasti etsittävä uusia innovatiivisia kauppaideoita hyödyntääkseen kannattavat mahdollisuudet, jotka saattavat kadota nopeasti. Se on loputon jakso.
Pohjaviiva
Määräinen kaupankäynti vaatii korkeatasoisia taitoja rahoituksessa, matematiikassa ja tietokoneohjelmoinnissa. Suuret palkat ja taivaalla rohkaisevat bonukset houkuttelevat monia ehdokkaita, joten ensimmäisen työpaikan saaminen voi olla haaste. Lisäksi jatkuva menestys vaatii jatkuvaa innovaatiota, mukavuutta riskillä ja pitkiä työaikoja.
