Mikä on monimuuttujamalli?
Monimuuttujamalli on suosittu tilastotyökalu, joka käyttää useita muuttujia mahdollisten tulosten ennustamiseen. Tutkimusanalyytikot käyttävät monimuuttujamalleja ennustamaan sijoitusten tuloksia eri skenaarioissa ymmärtääkseen altistumisen, joka salkussa on erityisille riskeille. Tämän avulla salkunhoitajat voivat vähentää paremmin monimuuttujamalli-analyysin avulla tunnistettuja riskejä. Monte Carlo -simulaatio on laajalti käytetty monimuuttujamalli, joka luo todennäköisyysjakauman, joka auttaa määrittelemään joukon mahdollisia sijoitustuloksia. Monimuuttujamalleja käytetään monilla rahoitusaloilla.
Monimuuttujamallin ymmärtäminen
Monimuuttujamallit auttavat päätöksenteossa sallimalla käyttäjän testata erilaisia skenaarioita ja niiden todennäköisiä vaikutuksia. Esimerkiksi tietty sijoitus voidaan suorittaa monimuuttujamallin skenaarioanalyysin avulla nähdäkseen, miten se vaikuttaa koko salkun tuottoon erilaisissa markkinatilanteissa, kuten korkean inflaation tai matalan korkotason aikana. Samaa lähestymistapaa voidaan käyttää arvioimaan yrityksen todennäköistä suorituskykyä, arvottamaan osakeoptioita ja jopa arvioimaan uusia tuoteideoita. Kun malliin lisätään kiinteitä datapisteitä, kuten saman myymälän myyntitiedot julkaistaan ennen ansaitsemista, luottamus malliin ja sen ennustettuihin vaihteluväleihin kasvaa.
Monimuuttujamallit ja vakuutusala
Vakuutusyhtiöt käyttävät monimuuttujia. Vakuutuksen hinnoittelu perustuu todennäköisyyteen maksaa korvaus. Koska vain muutama tietopiste, kuten hakijan ikä ja kotiosoite, vakuutuksenantajat voivat lisätä tämän monimuuttujamalliin, joka vetoaa lisätietokannoista, jotka voivat kaventaa asianmukaista politiikan hinnoittelustrategiaa. Itse malli täytetään vahvistettujen tietopisteiden (ikä, sukupuoli, nykyinen terveydentila, muut omistamat politiikat jne.) Ja hienostuneiden muuttujien (keskimääräinen alueellinen tulo, keskimääräinen alueellinen elinikä jne.) Määrittämään ennustetut tulokset, joita käytetään hinta politiikka.
Monimuuttujamallinnuksen vahvuudet ja heikkoudet
Monimuuttujamallinnuksen etuna on, että se tarjoaa yksityiskohtaisempia ”entä jos” -skenaarioita päätöksentekijöiden huomioon ottamiseksi. Esimerkiksi sijoituksella A on todennäköisesti tulevaisuuden hinta tällä alueella näiden muuttujien perusteella. Kun malliin lisätään kiinteämpiä tietoja, ennustealue tiukentuu ja luottamus ennusteisiin kasvaa. Kuten minkä tahansa mallin kohdalla, tulevat tiedot ovat kuitenkin vain yhtä hyviä kuin sisään menevät tiedot. On myös vaara, että mustajoutsentapahtumat tekevät mallista merkityksettömän, vaikka käytettävät tietojoukot ja muuttujat olisivatkin hyviä. Siksi tietysti miksi itse mallit eivät ole vastuussa kaupasta. Monimuuttujamalleja koskevat ennusteet ovat yksinkertaisesti uusi tietolähde lopullisille päätöksentekijöille ajatella.
