Hyödykekanavaindeksi

Mikä on Commodity Channel -indeksi (CCI)?

Donald Lambertin kehittämä Commodity Channel Index (CCI) on vauhtipohjainen oskillaattori, jota käytetään auttamaan määrittämään, milloin sijoitusväline saavuttaa tilan, että se on yliostoitettu tai ylimyyty. Sitä käytetään myös arvioimaan hintakehityksen suunta ja vahvuus. Tämän tiedon avulla elinkeinonharjoittajat voivat päättää, haluavatko he aloittaa vai poistua kaupasta, pidättäytyä kaupasta vai lisätäkö olemassa olevaan sijaintiin. Tällä tavalla indikaattoria voidaan käyttää antamaan kauppasignaaleja, kun se toimii tietyllä tavalla.

TradingView.

Avainsanat

CCI mittaa nykyisen hinnan ja historiallisen keskimääräisen hinnan erotuksen. Kun CCI on yli nollan, se osoittaa, että hinta on yli historiallisen keskiarvon. Kun CCI on alle nollan, hinta on alle hsitoricin keskiarvon. Esimerkiksi korkeat lukemat 100 tai enemmän osoittavat, että hinta on selvästi historiallisen keskiarvon yläpuolella ja trendi on ollut vahva ylösalaisin. Esimerkiksi matalat lukemat, esimerkiksi alle -100, osoittavat, että hinta on selvästi alle historiallisen keskiarvon ja trendi on ollut vahva huonoon suuntaan. Siirtymällä negatiivisista tai nollan lähellä olevista lukemista arvoon +100 voidaan käyttää signaalina tarkkailla nousevia markkinoita nousutrendi. Siirtyminen positiivisista tai lähellä nollaa olevista lukemista arvoon -100 voi viitata nousevaan laskusuuntaukseen. CCI on rajaton indikaattori, mikä tarkoittaa, että se voi mennä korkeammaksi tai matalaksi toistaiseksi. Tästä syystä yliostetut ja ylimyydyt hinnat määritetään tyypillisesti jokaiselle omaisuuserälle tarkastelemalla historiallisia äärimmäisiä CCI-tasoja, joissa hinta kääntyi laskuun.

Hyödykekanavaindeksin (CCI) kaava on:

$\begin{matrix} CCI = \frac{Tyypillinen hinta - MA}{. 015 \times Keskimääräinen poikkeama} \\ missä: \\ Tyypillinen hinta = Σ_{minä = 1}^{P} ((Korkea + Matala + kiinni) \div 3) \\ P = Jaksojen lukumäärä \\ MA = Liukuva keskiarvo \\ Liukuva keskiarvo = (Σ_{minä = 1}^{P} Tyypillinen hinta) \div P \\ Keskimääräinen poikkeama = (Σ_{minä = 1}^{P} | Tyypillinen hinta - MA |) \div P \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & \ teksti {CCI} = \ frac { text {tyypillinen hinta} - \ teksti {MA}} {.015 \ kertaa \ teksti {keskimääräinen poikkeama}} \ & \ textbf {missä:} \ & \ teksti {tyypillinen hinta} = \ tekstityyli { summa_ {i = 1} ^ {P} (( teksti {korkea} + \ teksti {matala} + \ teksti {sulje}) div. 3)} \ & P = \ teksti {Jaksojen lukumäärä} \ & \ teksti {MA} = \ teksti {Liukuva keskiarvo} \ & \ teksti {Liukuva keskiarvo} = ( texttyle { sum_ {i = 1} ^ {P} teksti {tyypillinen hinta}}) div P \\ & \ teksti {keskimääräinen poikkeama} = ( tekstityyli { summa_ {i = 1} ^ {P} puoliväli \ teksti {tyypillinen hinta} - \ teksti {MA} puoliväli}) div P \\ \ loppu {kohdistettu}$ CCI =.015 × keskimääräinen poikkeamaTyypillinen hinta − MA missä: Tyypillinen hinta = ∑i = 1P ((korkea + matala + sulje) ÷ 3) P = jaksojen lukumääräMA = liukuva keskiarvoLiikekeskiarvo = (∑i = 1P tyypillinen Hinta) ÷ PMean poikkeama = (∑i = 1P yTyypillinen hinta − MA∣) ÷ P

Kuinka laskea hyödykekanavaindeksi (CCI)

Määritä, kuinka monta ajanjaksoa CCI analysoi. 20 on yleisesti käytetty. Vähemmän jaksoja johtaa epävakaampaan indikaattoriin, kun taas useammat jaksot tekevät siitä sujuvamman. Laskelmassa oletetaan 20 jaksoa. Säädä laskutoimitus, jos käytät toista numeroa. Seuraa laskentataulukossa korkeinta, alinta, sulje 20 ajanjaksoa ja laske tyypillinen hinta. Laske 20 ajanjakson jälkeen laske tyypillisen hinnan liukuva keskiarvo summaamalla viimeiset 20 tyypillistä hintaa ja jakamalla 20. Laske keskihajonta vähentämällä liukuva keskiarvo viimeisen 20 ajanjakson tyypillisestä hinnasta. Laske yhteen näiden lukujen absoluuttiset arvot (ohita miinusmerkit) ja jaa sitten luvulla 20.Lisää viimeisin tyypillinen hinta, liukuva keskiarvo ja keskimääräinen poikkeama kaavaan laskeaksesi nykyinen CCI-lukema. Toista prosessi jokaisena uudella ajanjaksolla päät.

Mitä tavarankanavaindeksi (CCI) kertoo sinulle?

CCI: tä käytetään ensisijaisesti uusien suuntausten havaitsemiseen, yli-ostettujen ja ylimyytyjen tasojen tarkkailuun ja trendien heikkouden havaitsemiseen, kun indikaattori poikkeaa hinnasta.

Kun CCI siirtyy negatiiviselta tai lähellä nollaa alueelta yli 100, se voi tarkoittaa, että hinta on alkanut uuden nousutrendin. Kun tämä tapahtuu, kauppiaat voivat tarkkailla hinnan palautumista, jota seuraa sekä hinnan että CCI: n nousu ilmoittaakseen ostomahdollisuudesta.

Sama käsite pätee nousevaan laskusuuntaukseen. Kun indikaattori siirtyy positiivisista tai nollan lähellä olevista lukemista alle -100: een, laskusuuntaus voi alkaa. Tämä on signaali päästä eroon pitkistä tai alkaa tarkkailla oikosulumahdollisuuksia.

Yliostettuja ja ylimyytyjä ei ole vahvistettu, koska indikaattori ei ole sitova. Siksi kauppiaat tarkastelevat indikaattorin aiempia lukemia saadakseen kuvan siitä, missä hinta kääntyi. Yhden osakekannan osalta sillä voi olla taipumus kääntyä lähelle +200 ja -150. Toisella hyödykkeellä voi olla taipumus kääntyä lähelle +325 ja -350. Pienennä karttaa nähdäksesi paljon hinnan kääntöpisteitä ja CCI-lukemia tuolloin.

On myös eroja. Tällöin hinta liikkuu yhdellä suunnalla, mutta indikaattori liikkuu toisella. Jos hinta nousee ja CCI laskee, tämä voi viitata trendin heikkouteen. Vaikka eroavuus on huono kauppasignaali, koska se voi kestää pitkään eikä aina johda hinnan kääntymiseen, voi olla hyödyllistä ainakin varoittaa kauppiaita suunnanmuutosmahdollisuudesta. Tällä tavoin ne voivat kiristää stop loss -tasoja tai pidättäytyä uusien kauppojen ottamisesta hintakehityksen suuntaan.

Hyödykekanavaindeksin (CCI) ja stokastisen oskillaattorin välinen ero

Molemmat näistä teknisistä indikaattoreista ovat oskillaattoreita, mutta ne lasketaan melko eri tavalla. Yksi tärkeimmistä eroista on, että stokastinen oskillaattori on sidottu nollan ja 100: n välille, kun taas CCI on rajoittamaton. Laskentaerojen takia ne antavat erilaisia signaaleja eri aikoina, kuten yliostetut ja ylimyydyn lukemat.

Hyödykekanavaindeksin (CCI) käytön rajoitukset

Vaikka CCI: tä käytetään usein yliostettujen ja ylimydyttyjen olosuhteiden havaitsemiseen, se on tässä suhteessa erittäin subjektiivinen. Indikaattori ei ole sitova, ja siksi aiemmilla liikaostuneilla ja ylimyydyillä tasoilla voi olla vähän vaikutusta tulevaisuudessa.

Indikaattori on myös jäljessä, mikä tarkoittaa toisinaan, että se antaa heikkoja signaaleja. Ralli 100: een tai -100: een uuden trendin ilmoittamiseksi voi tulla liian myöhään, koska hinta on ollut käynnissä ja alkaa korjata jo. Tällaisia tapauksia kutsutaan piiskaiksi; indikaattori antaa signaalin, mutta hinta ei seuraa sitä signaalia ja rahat menetetään kaupasta. Jos ei ole varovainen, piiskaa voi esiintyä usein. Siksi indikaattoria käytetään parhaiten yhdessä hinta-analyysin ja muun teknisen analyysin tai indikaattorien kanssa CCI-signaalien vahvistamiseksi tai hylkäämiseksi. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta "Kuinka kauppiaat käyttävät CCI: tä (hyödykekanavaindeksiä) osakekurssien kauppaan")

Sisällysluettelo: