Kaupankäyntimalli on selkeästi määritelty, askel askeleelta sääntöihin perustuva rakenne kaupankäynnin hallitsemiseksi., esittelemme kaupankäyntimallien peruskonseptin, selitämme niiden edut ja annamme ohjeet oman kauppamallin luomiseen.
Kaupankäyntimallin luomisen edut
Sääntöpohjaisen kauppamallin käyttäminen tarjoaa monia etuja:
- Mallit perustuvat todistettuihin sääntöihin. Tämä auttaa poistamaan inhimilliset tunteet päätöksenteosta.Mallit voidaan helposti varmentaa historiallisiin tietoihin tarkistaakseen niiden arvon ennen sukellusta oikealla rahalla.Modeliin perustuva jälkitestaus mahdollistaa niihin liittyvien kustannusten todentamisen, jotta elinkeinonharjoittaja näkee voittopotentiaalin realistisemmin. Teoreettinen 2 dollarin voitto voi näyttää houkuttelevalta, mutta 2, 50 dollarin välitysmaksu muuttaa yhtälön. Mallit voidaan automatisoida lähettämään mobiilihälytyksiä, ponnahdusviestejä ja kaavioita. Tämä voi poistaa manuaalisen tarkkailun ja toimien tarpeen. Mallissa kauppias voi helposti seurata 10 osaketta 50 päivän liukuvan keskiarvon (DMA) ylittäessä 15 päivän liukuvan keskiarvon. Ilman tällaista automaatiota jopa yhden osakekannan DMA: n manuaalinen seuranta voi olla vaikeaa.
Kuinka rakentaa oma kauppamallisi
Kaupankäyntimallin rakentamiseksi ei tarvitse edistyneen tason kaupankäynnin tietoja. Tarvitset kuitenkin ymmärryksen siitä, miten ja miksi hinnat muuttuvat (esimerkiksi maailmantapahtumien takia), missä voittomahdollisuuksia on ja miten mahdollisuuksia hyödynnetään käytännössä. Aloittelijat ja kohtalaisen kokeneet kauppiaat voivat aloittaa tutustumalla muutamiin teknisiin indikaattoreihin. Ne tarjoavat merkityksellisiä näkemyksiä kaupankäynnin malleista. Teknisten indikaattorien ymmärtäminen auttaa myös kauppiaita käsitteellistämään suuntauksia ja tekemään räätälöityjä strategioita ja muutoksia malleihinsa., keskitymme teknisiin indikaattoreihin perustuvaan kauppaan.
Esimerkki yksinkertaisesta kaupankäyntimallistrategiasta
Jotkut elinkeinonharjoittajat toimivat trendin kääntymisen periaatteen perusteella olettaen, että mikä vähenee, tulee takaisin (ja päinvastoin). Rakentamalla strategiana trendin kääntymisen oletus, rakennamme kaupankäyntimallin. Seuraavissa vaiheissa käymme läpi vaiheet sarjan luoda kaupankäynnin malli ja testata, onko se kannattava.
Vuokaavio kauppamallin rakentamiseksi
Kuva Julie Bang © Investopedia 2020
1. Suunnittele kaupankäynnin malli
Tässä vaiheessa elinkeinonharjoittaja tutkii historiallisia osakeliikkeitä ennakoivien suuntausten tunnistamiseksi ja konseptin luomiseksi. Käsite voi olla seurausta laaja-alaisesta data-analyysistä tai se voi olla sattuman havainnointiin perustuva aavistus.
Tätä artikkelia varten käytämme trendi-käännöstä strategian luomiseen. Alkuperäinen konsepti on: jos osake laskee x prosenttia edellisen päivän päätöskurssiin verrattuna, odota trendi kääntyvän lähipäivinä.
Tästä eteenpäin katso aiempia tietoja ja kysy kysymyksiä käsitteen tarkentamiseksi: Onko käsite totta? Sovelletaanko tätä käsitettä vain muutamiin valittuihin erittäin volatiliteettisiin osakkeisiin vai sopiiko se kaikkiin osakkeisiin? Mikä on odotettavissa olevan suuntauksen kääntymisen kesto (1 päivä, 1 viikko tai 1 kuukausi)? Mikä olisi asetettava alatasolle kaupan aloittamiseksi? Mikä on tavoitetulos?
Alkuperäinen käsite sisältää yleensä monia tuntemattomia. Kauppias tarvitsee muutaman päätöksentekopisteen tai numeron aloittamiseksi. Ne voivat perustua tiettyihin oletuksiin. Esimerkiksi: tätä strategiaa voidaan soveltaa kohtalaisen epävakaisiin osakkeisiin, joiden beeta-arvo on välillä 2–3. Osta, jos osake laskee 3 prosentilla, ja odota seuraavia 15 päivää trendi kääntyy ja odottaa 4 prosentin tuottoa. Nämä luvut perustuvat elinkeinonharjoittajan oletuksiin ja kokemukseen. Teknisten indikaattorien perustiedot ovat jälleen tärkeitä.
2. Tunnista mahdollisuudet
Tässä vaiheessa tunnista oikeat mahdollisuudet tai varastot käydä kauppaa. Tähän sisältyy käsitteen tarkistaminen historiallisten tietojen perusteella. Esimerkkikonseptissa ostamme 3 prosentin alennuksella. Aloita valitsemalla arvio erittäin korkean volatiliteetin varastot. Voit ladata historiallisia tietoja yleisimmin käydyistä osakkeista vaihto-verkkosivustoilta tai rahoitusportaalista, kuten Yahoo! Rahoittaa. Laske taulukkolaskentakaavojen avulla prosentuaalinen muutos edellisen päivän päätöshinnasta, suodata kriteerit täyttävät tulokset ja seuraa seuraavien päivien kaavaa. Alla on esimerkki laskentataulukosta.
Tässä esimerkissä osakkeen päätöskurssi laskee alle 3 prosenttia 2 päivänä (4. helmikuuta ja 7. helmikuuta). Seuraavien päivien tarkka tarkkailu paljastaa, näkyykö trendin kääntyminen vai ei. Hinta 5. helmikuuta ampuu jopa 4, 59 prosenttiin. 8. helmikuuta mennessä muutoksen odotetaan olevan alle 1, 96 prosenttia.
Ovatko tulokset vakuuttavia? Ei. Yksi havainto vastaa konseptin odotusta (muutos 4 prosenttia tai enemmän), kun taas yksi havainto ei.
Seuraavaksi meidän on tarkistettava konseptiamme edelleen enemmän tietopisteitä ja enemmän varastoja. Suorita testi useille osakkeille päivittäisillä hinnoilla vähintään viiden vuoden ajan. Tarkkaile, mitkä varastot antavat positiivisen suuntauksen kääntymisen tietyn ajan kuluessa. Jos positiivisten tulosten lukumäärä on parempi kuin negatiivisia, jatka ajatusta. Jos ei, säädä konsepti ja testaa se tai hylkää se kokonaan ja palaa vaiheeseen 1.
3. Kehitä kaupankäynnin malli
Tässä vaiheessa hienosäätämme kaupankäynnin mallia ja otamme käyttöön tarvittavat variaatiot konseptin arviointitulosten perusteella. Jatkamme tarkistusta suurten tietojoukkojen välillä ja havaitsemme lisää variaatioita. Parantaako strategian lopputulos, jos tarkastellaan tiettyjä arkipäiviä? Esimerkiksi, jos osakekurssi laskee 3 prosenttia perjantaina, seurauksena on kumulatiivinen 5 prosentin nousu seuraavan viikon aikana? Parantuuko tulos, jos otamme korkean volatiliteetin varastot, joiden beeta-arvot ovat yli 4?
Voimme tarkistaa nämä mukautukset riippumatta siitä, tuottaako alkuperäinen konsepti positiivisia tuloksia vai ei. Voit tutkia useita malleja. Tässä vaiheessa voit käyttää tietokoneohjelmointia myös kannattavien suuntausten tunnistamiseen antamalla algoritmien ja tietokoneohjelmien analysoida tietoja. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on parantaa strategiamme positiivisia tuloksia, mikä lisää kannattavuutta.
Jotkut kauppiaat takertuvat tässä vaiheessa analysoimalla suuria tietojoukkoja loputtomasti pienillä parametrivaihteluilla. Ei ole täydellistä kaupankäynnin mallia. Muista vetää viiva testaukseen ja tehdä päätös.
4. Suorita käytännöllisyystutkimus
Mallimme näyttää nyt hyvältä. Se osoittaa positiivisen voiton suurimmalle osalle kauppoja (esimerkiksi 70 prosenttia voittaa 2 dollaria ja 30 prosenttia tappiota 1 dollari). Johtopäätöksenä voimme tehdä jokaisesta 10 kaupasta komean voiton, joka on 7 * 2–3 * 1 dollari = 11 dollaria.
Tämä vaihe vaatii käytännöllisyystutkimuksen, joka voi perustua seuraaviin seikkoihin:
- Jättääkö välitys kaupantekokustannuksissa riittävästi tilaa voitolle? Voin joutua tekemään 20 kauppaa, joista jokainen on 500 dollaria, jotta voin tuottaa voittoa, mutta käytettävissä oleva pääomani on vain 8000 dollaria. Onko kaupankäyntimallillani pääomarajoituksia? Kuinka usein voinko käydä kauppaa? Onko mallia, joka osoittaa liian usein kauppoja pääomani yläpuolella, vai onko liian vähän kauppoja, joiden voitot ovat erittäin alhaiset? Vastaako teoreettinen tulos tarvittavia säännöksiä. Edellyttääkö se lyhytaikaista myyntiä tai pitkäaikaista optiokauppaa, joka voidaan kieltää, tai samanaikaisten osto- ja myyntipositioiden pitämistä, jotka eivät myöskään ole sallittuja?
5. Siirry elämään tai hylkää ja siirry uuteen malliin
Ottakaa huomioon yllä olevien testauksen, analyysien ja säätöjen tulokset. Käynnistä sijoittamalla todellista rahaa kaupankäyntimallilla tai hylkää malli ja aloita uudelleen vaiheesta 1.
Muista, että kun asut oikealla rahalla, on tärkeää seurata, analysoida ja arvioida tulosta, etenkin alussa.
6. Ole varautunut vikoihin ja uudelleenkäynnistyksiin
Kaupankäynti vaatii jatkuvaa huomiota ja strategian parantamista. Vaikka kauppamallisi on ansainnut jatkuvasti rahaa vuosien ajan, markkinoiden kehitys voi muuttua milloin tahansa. Ole varautunut epäonnistumisiin ja menetyksiin. Ole avoin muille mukautuksille ja parannuksille. Ole valmis roskakoriin ja siirry uuteen, jos menetät rahaa etkä löydä enää mukautuksia.
7. Varmista riskienhallinta rakentamalla mitä-jos-skenaarioita
Riskienhallintaa ei ehkä ole mahdollista sisällyttää valittuun kaupankäynnin malliin valituista strategioista riippuen, mutta on viisasta olla varmuuskopiointisuunnitelma, jos asiat eivät vaikuta odotetusti. Entä jos ostat osakkeen, joka laski 3 prosenttia, mutta se ei osoittanut suuntauksen kääntymistä seuraavalle kuukaudelle? Pitäisikö sinun tyhjentää kyseinen varasto rajoitetulla menetyksellä vai pitääkö sitä kiinni? Mitä sinun pitäisi tehdä, jos kyseessä on yritystoiminta, kuten oikeudellinen kysymys?
Pohjaviiva
Satoja vakiintuneita kaupankäyntikonsepteja on olemassa, ja ne kasvavat päivittäin uusien kauppiaiden räätälöintien myötä. Kauppiaamallin onnistuneen rakentamisen kannalta elinkeinonharjoittajalla on oltava kurinalaisuus, tieto, sitkeys ja oikeudenmukainen riskinarviointi. Yksi suurimmista haasteista on kauppiaan emotionaalinen sitoutuminen itse kehitettyyn kaupankäyntistrategiaan. Tällainen sokea usko malliin voi johtaa kasvaviin tappioihin. Malliperusteisessa kaupankäynnissä tarkoitetaan emotionaalista irrottautumista. Pudota malli, jos se epäonnistuu, ja suunnittele uusi, vaikka se olisi rajoitetussa häviössä ja viiveessä. Kaupankäynti on kannattavuutta, ja tappioiden välttäminen on sisällytetty sääntöpohjaisiin kaupankäyntimalleihin.
