Mikä on vakuutusmatemaattinen oletus?
Vakuutusmatemaattinen oletus on arvio epämääräisestä muuttuvasta panoksesta rahoitusmalliin, yleensä vakuutusmaksujen tai etuuksien laskemista varten. Vakuutusmatemaattiset oletukset sisältävät matemaattisia ja tilastollisia malleja, jotka on suunniteltu arvioimaan tietyn tapahtuman riski ja todennäköisyys. Vakuutusmatemaattisilla oletuksilla on laaja käyttösovellus, mukaan lukien finanssiteollisuudessa, taloudessa, tietokoneohjelmoinnissa ja vakuutusalalla.
Vakuutusmatemaattinen oletus voi sisältää henkilön eliniän ennustamisen iän, sukupuolen ja terveydentilan perusteella. Aktuaarit käyttävät suuria tilastotietotaulukoita, jotka korreloivat epävarma muuttuja useisiin keskeisiin ennustaviin muuttujiin. Ennustavien muuttujien arvojen perusteella epävarmalle muuttujalle tai tapahtumalle voidaan tehdä vakaa vakuutusmatemaattinen oletus.
Avainsanat
- Vakuutusmatemaattinen oletus on arvio tai ennuste epävarmasta muuttujasta tai tapahtumasta, joka yleensä on tarkoitettu vakuutusmaksujen tai etuuksien laskemiseen. Aktuaarisiin oletuksiin sisältyy matemaattisia ja tilastollisia malleja, jotka on suunniteltu arvioimaan tietyn tapahtuman riski ja todennäköisyys.Aktuaarisilla oletuksilla on laaja soveltamisala, mukaan lukien rahoitusalalla, taloudessa, tietokoneohjelmoinnissa ja vakuutusalalla. Vakuutusyhtiöt käyttävät vakuutusmatemaattisia oletuksia laskettaessa henkivakuutusta hakevan henkilön elinajanodoteennustetta.
Vakuutusmatemaattisten oletusten ymmärtäminen
Vakuutusmatemaattinen oletus on arvio tuntemattomasta arvosta, joka määritetään vakuutusmatemaattisten tieteiden menetelmien perusteella. Prosessiin sisältyy tilastollisten työkalujen käyttäminen tunnettujen arvojen korrelaation määrittämiseksi tuntemattoman arvon mahdollisiin tuloksiin. Vakuutusmatemaattiset tieteet auttavat ennustamaan henkivakuutusten ja eläkesuunnitelmien potentiaalisia maksuja.
Vakuutusmatemaattinen oletus voi sisältää seuraavien analysoinnin:
- KuolleisuusluvuteläkemaksuosuudetTapahtumaHyvyttömyysluvutSairausaste, joka on todennäköisyys, että väestössä ilmaantuisi tauti.Sääkatastrofin tai tapahtuman todennäköisyys
Vakuutusmatemaattiset oletukset ovat tärkeitä, koska ne auttavat yrityksiä kehittämään tulevaisuuden varautumissuunnitelmia mahdollisten tulosten perusteella. Vakuutusmatemaattiset oletukset mahdollistavat myös oikeudenmukaisen riskinsiirron monissa tilanteissa.
Esimerkiksi vakuutettaessa henkivakuutuksia on tärkeää ymmärtää todennäköisyys, että vakuutettu voi kadota vakuutuskauden aikana. Kun otetaan huomioon tämän todennäköisyyden tarkka vakuutusmatemaattinen oletus, voidaan laskea kohtuullinen palkkio tällaiselle vakuutukselle. Ilman kykyä laskea näitä todennäköisyyksiä tarkasti, harvat yritykset olisivat valmiita tarjoamaan vakuutuksia. Jos he tarjoavat vakuutusta, sen olisi oltava kalliimpaa, jotta tilaa odottamattomille tappioille.
Oletusasetus on olennainen osa vakuutusmatemaattisia palveluja kaikilla harjoittelualueilla - etenkin kun vakuutusmatemaattisten oletusten käyttö lisääntyy edelleen Sarbanes-Oxleyn aikakaudella -, joka toteutettiin kirjanpitopetoksien vähentämiseksi. Kansallinen vakuutuskomissaariyhdistys (NAIC) - kuluttajansuojavalvonta - julkaisi mallintarkastussäännön, joka edellyttää muun muassa tilintarkastusten riippumatonta tarkastusta. Vakuutusmatemaattiset mittaukset ovat usein osa tilinpäätöstä ja erottamaton osa organisaation riskienhallintakäytäntöjä.
Vakuutusmatemaattisten oletusten tyypit
Yksi vakuutusyhtiöiden yleisimmistä vakuutusmatemaattisista oletuksista on henkivakuutusta hakevan henkilön elinajanodote. Kun joku hakee henkivakuutusta, vakuutusyhtiön vakuutusmatemaatikko ottaa huomioon ehdotetun vakuutetun iän, pituuden, painon, sukupuolen, tupakan käytön ja tietyt hänen terveyshistoriaansa liittyvät tiedot. Tämän tyyppisen vakuutusmatemaattisen oletuksen tavoitteena on vahvistaa elinajanodotussopimus.
Vaikka vakuutusmatemaattisia oletuksia käytetään tyypillisesti kuolleisuusanalyysiin henkivakuutuksen kanssa, samoja menetelmiä sovelletaan myös muun tyyppisiin vakuutuksiin, vastuuvakuutus ja omaisuusvakuutus mukaan lukien.
Rahoituksessa vakuutusmatemaatikot tarjoavat vakuutusmatemaattisia oletuksia eläkejärjestelyistä. Laskelmat saattavat sisältää sijoitustuottojen todennäköisyyden ja korvausvaatimukset, jotta yritys voi suunnitella ja ottaa huomioon rahoitustarpeet. Vakuutusmatemaattisia oletuksia käytetään myös määrittämään tiettyjen sijoitusten riskitaso. Sijoituspankeissa työskentelevät vakuutusmatemaatikot käyttävät tilastollisia todennäköisyyksiä rahoitusmarkkinoiden ennustamiseen tavoitteena vähentää sijoitussalkun riskiä.
