Yksi jokaisen teknistä analyysiä käyttävän kauppiaan päätavoitteista on mitata omaisuuserän vauhdin vahvuus ja todennäköisyys, että se jatkuu. Vauhti mitataan arvopaperin hinnan liikkumisen nopeutta, ja tämän mittaamiseksi voidaan tarkastella erilaisia indikaattoreita.
Suurinta osaa vauhdin mittaamiseen käytetyistä indikaattoreista tulkitaan käyttämällä tiettyjä arvoja, jotka viittaavat siihen, että omaisuuserä voi olla yliostettu tai ylimyyty, mikä heikentää vauhtia ja merkitsee suuntauksen kääntymistä.
Momentumindikaattorit ovat sidoksissa kahden äärimmäisen tason välille. Tämä on tärkeää, koska risti indikaattorin keskilinjan läpi tulkitaan tarkoittavan, että vauhti joko kasvaa tai vähenee ja että se toimii indikaattorina ostaa tai myydä.
Jotkut tärkeimmistä vauhdin mittausvälineistä ovat liikkuva keskimääräinen konvergenssidiversiteetti (MACD), stokastinen oskillaattori, hintamuutosnopeus (ROC) ja suhteellinen lujuusindeksi (RSI).
Liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD)
MACD kuvaa arvopaperihinnan kahden liikkuvan keskiarvon välistä suhdetta. Se lasketaan vähentämällä 26 kuukauden eksponentiaalinen liukuva keskiarvo 12 kuukauden eksponentiaalisesta liikkuvasta keskiarvosta. Kun tämä on laskettu, luodaan MACD-linja ja yhdeksän päivän MACD-linja, joka tunnetaan nimellä "signaalilinja", siirretään MACD-linjan yli. Tämä toimii sitten liipaisimena ostaa tai myydä riippuen siitä, missä MACD ylittää signaalilinjan.
Muutoksen tahti
Muutosnopeus on nopeus, jolla muuttuja muuttuu tietyn ajanjakson ajan. Se ilmaistaan suhteena yhden muuttujan muutoksen ja vastaavan muutoksen välillä toisessa. Graafisesti muutosnopeutta edustaa viivan kaltevuus ja matemaattisesti prosentuaalinen arvonmuutos tietyn ajanjakson ajan ja edustaa muuttujan hetkeä.
ROC: n laskemiseksi otetaan varaston nykyarvo ja jaetaan se edellisen ajanjakson arvolla, vähennetään sitten yksi ja kerrotaan 100: lla prosenttimäärään.
Muutosnopeus = * 100
Voimakkaasti liikkeelle lasketulla arvopapereella on positiivinen tuottoprosentti ja se ylittää markkinat lyhyellä aikavälillä, kun taas alhaisella vauhtia koskevalla arvopaperilla on negatiivinen pääoman tuotto ja sen arvo todennäköisesti laskee, mikä voidaan nähdä myyntimittarina.
Stokastinen oskillaattori
Stokastinen oskillaattori pyrkii mittaamaan arvopaperin päätöskurssin arvoon sen historiallisista hinnoista tietyn ajanjakson ajan. Sitä käytetään ylikuormitettujen ja ylimyydyttyjen kauppasignaalien tuottamiseen 0 - 100 raja-arvoarvoa käyttämällä. Yli 80: n arvojen katsotaan olevan yliostettuja ja alle 20 -arvojen ylimyydyn alueen. Kun arvot saavuttavat nämä kohdat, ne osoittavat tyypillisesti trendin kääntymisen.
Suhteellinen lujuusindeksi (RSI)
RSI mittaa viimeaikaisten hintamuutosten suuruuden. RSI tarkastelee keskimääräisiä voittoja tai tappioita 14 kaupankäyntijakson aikana. Samoin kuin stokastinen oskillaattori, se käyttää raja-arvoarvoa 0-100 merkitsemään ylimääräisiä tai ylimyytyjä olosuhteita omaisuuserän hinnassa. Arvot, jotka ovat 70 tai enemmän, osoittavat ylimääräisen ostetun turvan, kun arvot 30 ja alle osoittavat ylimyydyn tilan.
Aiheeseen liittyvää lukemista varten: Johdanto momentinvaihtoon ja parhaat MACD-signaalit Momentum-kauppiaille
