Sisällysluettelo
- Mikä on vortex-ilmaisin?
- Synergia muiden indikaattorien kanssa
- Vortex-indikaattorikaupan strategia
- Esimerkki 1: Microsoft
- Indikaattori- ja hintakuviot
- Esimerkki 2: American Airlines
- Pohjaviiva
Sveitsiläiset teknikot Etienne Botes ja Douglas Siepman esittelivät vortex-indikaattorin tammikuussa 2010 ilmestyvässä aikakauslehdessä Tekniset analyysit. Siitä lähtien tekninen indikaattori on saanut pitoa luotettavana trendi seuraavana indikaattorina, joka voi tuottaa yllättävän tarkkoja osto- ja myyntisignaaleja. Vortex-indikaattorin potentiaalin täysimääräinen arviointi voi kuitenkin viedä vielä muutaman vuoden markkinointitestauksen ja kokemuksen.
Mikä on vortex-ilmaisin?
Vortex-indikaattori piirtää kaksi värähtelevää viivaa: yhden tunnistamaan positiivisen trendin liikkeen ja toisen tunnistamaan negatiivisen hintakehityksen. Rivien väliset risteykset laukaisevat osto- ja myyntisignaalit, jotka on suunniteltu kaappaamaan dynaamisin trendikkäin toimi, korkeampi tai alempi. Indikaattorille ei ole asetettu neutraalia asetusta, joka aiheuttaa aina nousevan tai laskevan nousun. Löydät täydelliset pyörreindikaattorin laskelmat täältä.
Indikaattorien rakenne pyörii kahden viimeisen päivän tai ajankohdan ylä- ja alamäen ympärillä. Etäisyys nykyisestä korkeimmasta aikaisempaan matalaan merkitsee positiivista suuntausliikettä, kun taas etäisyys nykyisen alhaisen ja aiemman korkeimman välillä tarkoittaa negatiivista suuntausliikettä. Voimakkaasti positiiviset tai negatiiviset trendiliikkeet osoittavat pidemmän pituuden kahden numeron välillä, kun taas heikommat positiiviset tai negatiiviset trendiliikkeet osoittavat lyhyempiä.
Lukemat otetaan yleensä 14 jaksolta (vaikka teknikko voi valita minkä tahansa pituuden) ja sitten säädetään käyttämällä J. Welles Wilderin todellista aluetta. Tulokset julkaistaan jatkuvina riveinä hintapalkkien alla, kun taas ristikkäitä verrataan muihin trendiä seuraaviin indikaattoreihin pätevien kauppasignaalien tuottamiseksi. Kauppiaat voivat käyttää pyörreindikaattoria itsenäisenä signaaligeneraattorina, mutta muista, että se on alttiina merkittäville piiskaille ja väärille signaaleille ruuhkautuneilla tai sekamarkkinoilla.
Synergia muiden indikaattorien kanssa
Vortex-indikaattorin säätäminen pidempiin ajanjaksoihin pienentää piiskaien taajuutta, mutta aiheuttaa viivästyneitä positiivisia tai negatiivisia ristinopeuksia. Toisaalta pituuden lyhentäminen saa aikaan monia risteytyksiä, jotka eivät tuota merkittävää suuntausliikettä. Yleensä korkeat beeta-arvopaperit reagoivat paremmin lyhytaikaisiin asetuksiin, kun taas hitaasti liikkuvat arvopaperit reagoivat paremmin pitkäaikaisiin asetuksiin.
Voit parantaa indikaattorien luotettavuutta vertaamalla pyörreindikaattorisignaaleja muihin trendiä seuraaviin työkaluihin. Taustalla oleva matematiikka osoittaa monia samankaltaisuuksia Wilderin keskimääräisen suuntaindeksin (ADX), negatiivisen suuntaindikaattorin (-DI) ja positiivisen suuntaindikaattorin (+ DI) kanssa. Nämä laskelmat muuntuvat kolmeen riviin, jotka laukaisevat monimutkaisia ristinvaihtoja. Toisin kuin pyörreindikaattori, Wilderin järjestelmä voi antaa neutraaleja lukemia, jotka käskevät kauppiaita pysymään paikoillaan tai välttämään altistumista.
Liikkuvan keskimääräisen konvergenssidivergenssianalyysin (MACD) analyysi tarjoaa täydellisen sopivuuden pyörreindikaattoriin. Sen rakenne kolmella liukuvalla keskiarvolla alentaa väärät lukemat, jotka laukaisevat useat indikaattorit, jotka kaappaavat saman puutteellisen tiedon. Histogrammeilla piirrettynä indikaattori tuottaa yllättävän vähän vääriä signaaleja, joten se on täydellinen kumppani meluisammalle ja piiska-alttiimmalle pyörreindikaattorille.
Synergistisissä kaupankäyntistrategioissa käytetään yksinkertaista prosessia, joka etsii sympaattisia ostamis- tai myyntisignaaleja pyörreindikaattoreissa sekä muissa indikaattoreissa ennen pääoman sitoutumista. Haaste esiintyy kahdessa muodossa: Ensinnäkin tietolähteissä on oltava merkittäviä eroja virheellisten tietojen toistamisen estämiseksi, ja toiseksi indikaattorijaksot vaativat kokeilua ja hienosäätöä keskittyäksesi suunniteltuun pitoaikaan, olipa se sitten lyhyt, keskipitkä tai pitkäaikainen.
Tämä viimeinen indikaattorijaksojen hiontavaihe on elintärkeä, koska trendeillä on aikakehyksen riippumattomuus, mikä sallii useiden nousutrendien ja laskusuuntausten kehittymisen eri ajanjaksoissa samalla suojauksella. Tämä fraktaalikäyttäytyminen tuottaa vääriä lukemia, jos pyörteilyindikaattori tarkastelee yhtä suuntausta trendiaktiivisuudesta, kun taas toinen indikaattori tarkastelee toista segmenttiä. Kauppiaat voivat korjata tämän puutteen kokeilemalla ja erehdyttämällä seuraamalla kuinka indikaattoripaarit ovat vuorovaikutuksessa eri välineillä ja eri aikaväleillä. Erityisesti MACD: n kanssa on usein parasta jättää asetukset yksin ja säätää sen sijaan pyörteiden ilmaisujaksoja.
(Lisätietoja: MACD: Primer .)
Vortex-indikaattorikaupan strategia
Kirjoittajat Botes ja Siepman kuvasivat vortex-indikaattoria esittelevässä vuoden 2010 artikkelissa vortex-indikaattorikaupan strategian, jonka tarkoituksena on suodattaa ja rajoittaa vääriä signaaleja. Äärimmäisestä korkeimmasta tai matalimmasta bullish- tai laskevapäivän ylityspäivänä tulee haluttu aloitushinta, pitkä tai lyhyt. Näihin tasoihin ei ehkä löydy signaalipäivänä, mikä kehottaa hyvissä ajoin peruutettuja osto- tai myyntitilauksia, jotka pysyvät paikoillaan useiden istuntojen ajan, tarvittaessa.
Jos äärimmäinen korkea tai matala on asetettu ristin aikaan, siitä tulee pysäytys- ja peruutustoiminnan taso. Tässä strategiassa lyhyt myynti katetaan ja käännetään pitkälle sivulle, kun hinta palaa erittäin korkealle positiivisen ylikuormituksen jälkeen, kun taas pitkä sijoitus myydään ja käännetään lyhyeksi myyntiin sen jälkeen, kun hinta palaa erittäin alhaiseen seuraavan negatiivinen crossover.
He suosittelevat myös näiden pääsynsuodattimien yhdistämistä muihin riskinhallintatekniikoihin, mukaan lukien taka- ja voitonsuojauspysähdykset . Nämä suojatoimenpiteet vähentävät väärien signaalien esiintyvyyttä samalla kun maksimoivat tuoton taustalla olevaan trendiin, vaikka se ei saisi aikaan merkittävää vauhtia. Tämä lähestymistapa ei kuitenkaan käsittele jakson pituutta, joka laukaisee väärien signaalien aaltoja, kunnes ne on säädetty ennalta määrättyyn pitoajankohtaan ja sitten testattu perusteellisesti.
Esimerkki 1: Microsoft
Käytämme Microsoft Corporationin (MSFT) historiallisia tietoja vortex-ilmaisimen testaamiseen. Kuten alla olevasta kaaviosta voidaan nähdä, Microsoftin osakkeet supistuivat kapeaan valikoimaan maaliskuussa 2014. Tämä rohkaisi kauppiaita etsimään kannattavaa purkautumista. Vortex-indikaattorin jälkeen on ostosignaali 14. maaliskuuta, mutta hinta sulkeutuu selvästi alle päivänsisäisen huipputason, 38, 13 dollaria osakkeelta. Kauppias asettaa hyvissä ajoin peruutetun ostotilauksen, joka toteutetaan, kun arvopaperi palaa käynnistyshintaan.
Turvallisuus palaa 17. maaliskuuta täydellisellä ajoituksella, ylittäessään murtautumisen ja nostamalla alempaan 40 dollariin. Indikaattori siirtyy myyntipuolelle 10. huhtikuuta, mikä mahdollistaa kannattavan poistumisen, joka jättää suuren palasen ylösalaisin.
MACD ja jälkipysäkki auttavat kaupan hallintaa ja ehdottavat pitkän sijainnin suorittamisen päivää myöhemmin kuin pyörreindikaattorin ostosignaali. He antoivat myös myyntisignaalin neljä päivää aikaisemmin tukeen kannattavampaa poistumista. Sillä välin, maaliskuun 31. päivän katkaisulinjalle lähellä 41 dollaria osakkeelta asetettu loppupysäkki olisi lauennut, kun arvopaperi myytiin 4. huhtikuuta, ja siellä olisi ollut vielä suurempi osuus neljän pisteen nousutrendistä.
(Lisätietoja: Trailing-Stop-tekniikat .)
Vortex-ilmaisin- ja hintakuviot
Vortex-indikaattori toimii myös hyvin, kun se yhdistetään klassiseen hintakuvioanalyysiin, kun tunnistetaan oikeutetut suuntaukset suodattamalla piiskasahat ja muut alueelle sidotut mekaniikat. Teoreettisesti tämän yhdistelmän pitäisi tuottaa luotettavin osto- ja myyntisignaalit kahdessa käännepisteessä:
- Kun hyvin kehitetty kauppapaikka asetetaan hajoamaan tai hajoamaan.Kun trendikkäät markkinat menettävät vauhtia tai saavuttavat merkittävän esteen, joka suosii siirtymistä uuteen kauppapaikkaan.
Tunnettujen alueelle sidottujen kuvioiden luettelo, mukaan lukien liput, suorakulmiot ja kolmiot, hyödyttää tätä lähestymistapaa, koska luonnolliset läpilyönti- ja erittelytasot on kokonaan dekonstruoitu, jolloin kauppias voi keskittyä pyörreindikaattoriin samaan aikaan, kun hintatestit tukevat tai vastus. Trendin lujuutta ja kestävyyttä voidaan mitata edelleen syklien lähentymisen suhteen käyttämällä stokastisia, jotka on asetettu arvoon 5, 3, 3, tai toista suhteellista lujuusindikaattoria.
(Lisätietoja: Momentum-indikaattorien ja RSI : n ymmärtäminen .)
Esimerkki 2: American Airlines
American Airlines Group Inc. (AAL) laskee klassisen kaksoisyläkuvion joulukuun 2014 ja toukokuun 2015 välisenä aikana ja hajoaa sitten merkittävässä laskusuunnassa. Vortex-indikaattori antaa lyhyen myyntimäärän kahdeksan istuntoa ennen teknistä erittelyä, mikä rohkaisee varhaista lyhytaikaista myyntiä kauppaalueella. Crossover toimii myös toissijaisena indikaattorina mallikauppiaille, jotka haluavat pinota kertoimet heidän puolestaan. Vortex-indikaattorin lyhyen signaalin saapuu kuusi viikkoa myöhemmin, ja se asettaa kannattavan poistumisen lähellä 40 dollaria osakkeelta.
Pohjaviiva
Vortex-indikaattori perustuu suuresti useiden tärkeiden teknisten indikaattorien luoja J. Welles Wilderin aikaisempaan työhön. Vortex-indikaattori rakentaa merkinantomekanismin uusille ja kiihtyville nouseville ja laskusuuntauksille. Kuten Wilderin indikaattoreita, pyörreindikaattori toimii parhaiten, kun sitä yhdistetään muihin trendiä seuraaviin järjestelmiin ja klassiseen hintakuvioanalyysiin.
