Sisällysluettelo
- Mikä on markkinamelu?
- Trendisuunnan eristäminen
- Renko-taulukot
- Heikin-Ashi -taulut
- Kagi -taulut
- Trendin lujuuden määrittäminen
- Käytettävän strategian luominen
- Pohjaviiva
Melunpoisto on yksi aktiivisen kaupan tärkeimmistä näkökohdista. Käyttämällä melunpoistomenetelmiä kauppiaat voivat välttää vääriä signaaleja ja saada selkeämmän kuvan kokonaiskehityksestä. Tässä tarkastellaan erilaisia tekniikoita markkinoiden melun poistamiseksi ja näytämme, kuinka ne voidaan ottaa käyttöön voiton parantamiseksi.
Mikä on markkinamelu?
Markkinamelu on yksinkertaisesti kaikki hintatiedot, jotka vääristävät kuvan taustalla olevasta kehityksestä. Tähän sisältyy lähinnä pieniä korjauksia ja päivänsisäinen volatiliteetti. Tämän käsitteen ymmärtämiseksi täysin tarkastellaan kahta kaaviota - toisessa melu ja toisessa melu poistettu.
Ennen kuin melu poistetaan:
Kun melu on poistettu:
Huomaa, että kuvassa 2 ei enää ole alueita, joilla trendi ei ole helposti havaittavissa, kun taas kuvassa 1 on usein vaikea tunnistaa, muuttuuko trendi joillakin päivillä. Tässä kaaviossa käytetty tekniikka on keskiarvoistava - ts. Missä nykyinen kynttilä vaikuttaa aiempien kynttilöiden keskiarvoon sujuvamman trendin luomiseksi. Tämä on melun vähentämisen tavoite: selventää trendi suunta ja vahvuus.
Katsotaanpa kuinka voimme määrittää nämä kaksi tekijää ja yhdistää ne luotettavien kaavioiden luomiseksi, jotka on helpompi lukea.
Melun poistaminen selkeämmän kuvan saamiseksi taustalla olevasta suuntauksesta voi olla tärkeä askel kannattavan kaupan toteuttamisessa. Lisätietoja kaupankäyntistrategian kehittämisestä saat tutustumalla Investopedia Akatemian teknisen analyysin kurssille, joka sisältää videosisältöä ja interaktiivisia esimerkkejä, joiden avulla voit tulla tehokkaammaksi kauppiaksi.
Trendisuunnan eristäminen
Trendisuunnan eristäminen tapahtuu parhaiten käyttämällä erikoistuneita kaavioita, jotka on suunniteltu poistamaan pienet korjaukset ja poikkeamat ja osoittamaan vain suurempia suuntauksia. Jotkut kaavioista (kuten kuva 2 yllä) yksinkertaisesti keskimääräisillä hinnoilla sujuvamman kaavion luomiseksi, kun taas toiset luovat kaavion kokonaan uudelleen ottaen huomioon vain trendiin vaikuttavat muutokset.
Renko-taulukot
Yksi esimerkki kaaviotyypistä, joka käyttää vain trendiin vaikuttavia liikkeitä, on Renko-kaavio, joka on nimetty japanilaisen termin renga (tiili) mukaan. Renko-kaaviot eristävät trendit ottamalla hinnan huomioon mutta ottamatta huomioon aikaa.
Ne luodaan käyttämällä yksinkertaista kolmivaiheista prosessia:
- Valitse tiilikoko. Tämä on yksinkertaisesti vähimmäishintamuutos, joka vaaditaan uuden tiilen ilmestymiseen. Vertaa tämän päivän päivän loppua edellisen tiilen korkeimmalla ja matalimmalla.Jos päätöskurssi on vähintään kokoa suurempi tai alempi kuin edellisen tiilen yläosa, yhdestä tiilistä, seuraavaan sarakkeeseen piirretään yksi tai useampi tiili vastaavaan suuntaan.
Katsotaanpa esimerkkiä:
Kuten näette, on paljon helpompaa tunnistaa trendit näissä kaavioissa kuin perinteisissä kynttilänjalkakarttoissa. Lisämelua voidaan vähentää lisäämällä tiilien kokoa; tämä lisää kuitenkin myös trendien sisäistä volatiliteettia - varmista, että sinulla on riittävästi pääomaa kestämään tämä volatiliteetti.
Renkon kaaviot tarjoavat kaiken kaikkiaan erinomaisen tavan eristää trendit, mutta niitä rajoittaa se, että ne eivät tarjoa tapaa trendivahvuuden määrittämiseen, kuin pelkästään trendien pituuden tarkasteleminen, mikä voi olla harhaanjohtava. Katsomme myöhemmin, kuinka trendivahvuus määritetään.
Heikin-Ashi -taulut
Toinen tyyppinen kaavio, jota voidaan käyttää melun vähentämiseen, on Heikin-Ashi-kaavio. Nämä kaaviot käyttävät strategiaa, joka on samanlainen kuin kuvioissa 1 ja 2 esitetyt kaaviot - ne vaikuttavat nykyiseen palkkiin keskimäärin aiempien palkkien kanssa sujuvamman trendin luomiseksi. Tämä prosessi luo paljon tasaisempia hintamalleja, jotka on paljon helpompi lukea.
Nämä ovat kaavioita, joita käytetään yleisimmin markkinoiden melun vähentämisessä; niitä voidaan helposti käyttää muiden indikaattorien kanssa, koska ne eivät vie aikaa pois. Toinen lisäetu on, että ne myös tasoittavat indikaattoria, koska hintapalkkeja käytetään indikaattorituloina. Tämä voi auttaa tekemään indikaattoreista paljon helpompaa lukea.
Kagi -taulut
Kagi-kartat on suunniteltu osoittamaan tarjonta ja kysyntä käyttämällä ohuita ja paksuja viivoja. Uusia rivejä luodaan aina, kun uusi ylin tai matala perustetaan. Eristämällä ylä- ja alamäet, on paljon helpompaa nähdä suurempia suuntauksia.
Katsotaanpa esimerkkiä:
Nousevat ajat määritellään sitten aikoiksi, jolloin kysyntä ylittää tarjonnan (noususuuntainen) tai tarjonta ylittää kysynnän (laskusuuntaus). Trendien löytäminen on yhtä helppoa kuin paksien tai ohuiden linjojen etsiminen.
Nämä kaaviot ovat myös erinomaisia melun vähentämisessä, mutta ne ovat rajalliset, koska ne eivät voi määrittää trendivahvuutta muuten kuin mittaamalla liikkeen pituudet, mikä voi olla harhaanjohtava.
Trendin lujuuden määrittäminen
Trendin voimakkuutta mitataan parhaiten indikaattoreiden avulla. Tämän artikkelin tarkoituksiin otamme suosituimman indikaattorin - suuntaisen liikkeen indeksin (DMI), ja se on johdannainen keskimääräinen suuntainen liikeindeksi (ADX).
DMI-indikaattori on yleisimmin käytetty trendin voimakkuuden indikaattori. Tämä indikaattori on jaettu kahteen osaan: + DI ja -DI. Nämä kaksi indikaattoria piirretään sitten trendivahvuuden määrittämiseksi.
ADX-indikaattori on yksinkertaisesti kahden DMI (suunta-liikeindeksi) -indikaattorin (+/-) keskiarvointi yhden rivin luomiseksi, jonka avulla voidaan välittömästi määrittää, onko hinta trendi vai uinuttava.
Katsotaan esimerkki siitä, kuinka tästä voi olla hyötyä:
Kuten näette, kaltevuus kasvaa nopeammin, kun trendi on vahvempi, ja pienemmällä nopeudella, kun trendi on heikompi. Tyypillisesti ADX asetetaan 14 bar: n alueelle, 20 ja 40 ovat kaksi avainkohtaa. Jos ADX nousee yli 20, se merkitsee uuden suuntauksen alkua. Jos se nousee yli 40, se tarkoittaa, että trendi todennäköisesti loppuu. Kuten kuvasta 5 voidaan nähdä, se voi antaa sinulle melko tarkan lukeman.
(Lisätietoja: ADX: Trendin lujuusindikaattori .)
Käytettävän strategian luominen
Vaikka ADX näyttää toimivan hyvin itsenäisesti, markkinoiden volatiliteetti voi aiheuttaa toisen arvauksen ja vääriä signaaleja. Yhdistettynä kaaviotyyppeihin, jotka helpottavat trendien korostamista, on kuitenkin paljon helpompaa tunnistaa kannattavia mahdollisuuksia.
Yhdistetyn analyysin käyttäminen on yhtä helppoa kuin sen määrittäminen, onko kaavion kuvio samanlainen kuin indikaattorin tunte. Siksi, jos käytät Heikin-Ashia ja ADX: tä, tarkista vain, mikä trendisuunta on kaaviossa, ja katso sitten ADX: ssä näkyvää trendivoimaa. Jos molemmat kertovat vahva trendi, voi olla hyvä idea tulla.
Tässä on esimerkki:
Täällä voimme nähdä, että trendit tasoitetaan keskiarvotekniikoiden avulla (kuten Heikin-Ashi) ja että ne vahvistetaan indikaattoreiden (kuten ADX) avulla. Tämä antaa meille selkeän ja luotettavan kuvan nykyisestä markkinatilanteesta ilman turhaa sotkua (markkinamelu).
Pohjaviiva
Kuten näette, kaavioanalyysi on paljon helpompaa, kun käytetään melunpoistomenetelmiä. Niiden avulla voit välttää kalliita vääriä signaaleja ja muita virheitä samalla kun voit nopeasti ja tarkasti paikantaa ja hyödyntää suuntauksia.
(Lisätietoja lukemiseksi: Trendikauppa: 4 yleisintä indikaattoria .)
