Sisällysluettelo
- Mikä on VWAP ja MVWAP?
- VWAP: n ja MVWAP: n ymmärtäminen
- Laskettaessa VWAP
- Sovellus kaavioihin
- VWAP vs. MVWAP
- Yleiset strategiat
- Pohjaviiva
Mikä on VWAP ja MVWAP?
Määrällisesti painotettu keskimääräinen hinta (VWAP) ja liikkuvan volyymin painotettu keskimääräinen hinta (MVWAP) ovat kaupan välineitä, joita kaikki kauppiaat voivat käyttää. Näitä työkaluja kuitenkin käyttävät useimmiten lyhytaikaiset kauppiaat ja algoritmeihin perustuvissa kauppaohjelmissa.
VWAP: n ja MVWAP: n ymmärtäminen
Pidemmän aikavälin kauppiaat voivat käyttää MVWAP: ää, mutta VWAP näyttää vain yhden päivän kerrallaan päivänsisäisen laskelmansa vuoksi. Molemmat indikaattorit ovat erityinen hintakeskiarvo, jossa otetaan huomioon määrä; tämä tarjoaa paljon tarkemman tilannekuvan keskimääräisestä hinnasta. Indikaattorit toimivat myös vertailukohteina henkilöille ja instituutioille, jotka haluavat mitata, jos niiden toimeksianto oli hyvä tai huono.
Laskettaessa VWAP
VWAP-laskenta suoritetaan kartoitusohjelmalla ja näyttää kaavion päällyslaskun, joka edustaa laskelmia. Tämä näyttö on viivan muodossa, samanlainen kuin muut liikkuvat keskiarvot. Kuinka tämä rivi lasketaan, on seuraava:
- Valitse aikataulu (rasti-taulukko, 1 minuutti, 5 minuuttia jne.) Laske ensimmäisen ajanjakson (ja kaikkien seuraavan päivän kausien) tyypillinen hinta. Tyypillinen hinta saavutetaan lisäämällä ylin, matala ja sulje, ja jakamalla kolmella: (H + L + C) / 3Ohjetaan tämä tyypillinen hinta kyseisen ajanjakson määrällä. Tämä antaa sinulle arvon, jonka nimi on TP * V.Pidä juokseva kokonaismäärä TP * V-arvoja, nimeltään kumulatiivinen TPV. Tämä saavutetaan lisäämällä jatkuvasti viimeisintä TPV: tä aikaisempiin arvoihin (lukuun ottamatta ensimmäistä ajanjaksoa, koska aiempaa arvoa ei tule). Tämän luvun pitäisi kasvaa päivän edetessä.Pidä juokseva kokonaismäärä kumulatiivisena. Tee tämä lisäämällä jatkuvasti viimeisintä levyä aiempaan tilavuuteen. Tämän määrän pitäisi myös kasvaa päivän edetessä. Laske VWAP tietosi mukaan: kumulatiivinen TPV / kumulatiivinen määrä. Tämä antaa volyymilla painotetun keskihinnan jokaiselle ajanjaksolle ja antaa tiedot virtauslinjan luomiseksi, joka peittää kaavion hintatiedot.
Tietojen seuraamiseksi on todennäköisesti parasta käyttää laskentataulukko-ohjelmaa, jos teet tämän manuaalisesti. Laskentataulukko voidaan helposti määrittää.
Kuva 1: Laskentataulukon otsikot
Asianmukaiset laskelmat olisi syötettävä.
MVWAP: n saavuttaminen on melko yksinkertaista, kun VWAP on laskettu. MVWAP on pohjimmiltaan VWAP-arvojen keskiarvo. VWAP lasketaan vain päivässä, mutta MVWAP voi liikkua päivästä toiseen, koska se on keskiarvo. Tämä tarjoaa pitkäaikaisille kauppiaille liikkuvan keskimääräisen volyymin painotetun hinnan.
Jos elinkeinonharjoittaja halusi 10 jakson MVWAP: n, hän vain odotti ensimmäisen 10 jakson loppumista, sitten keskimäärin 10 ensimmäistä VWAP-laskelmaa. Tämä antaisi elinkeinonharjoittajalle MVWAP: n, joka alkaa piirtää jaksolla 10. Jotta jatkaa MVWAP-laskelman saamista, keskimääräisesti viimeisimmät 10 VWAP-lukua sisältävät uuden VWAP: n viimeisimmältä ajalta ja pudottavat VWAP: n 11 jaksolta aikaisemmin..
Sovellus kaavioihin
Vaikka indikaattorien ja niihin liittyvien laskelmien ymmärtäminen on tärkeää, kartoitusohjelmisto voi tehdä laskelmat meille. Ohjelmistoissa, jotka eivät sisällä VWAP: tä tai MVWAP: ta, voi silti olla mahdollista ohjelmoida ilmaisin ohjelmistoon yllä olevien laskelmien avulla.
Valitsemalla VWAP-ilmaisimen, se näkyy kaaviossa. Yleensä ei pitäisi olla matemaattisia muuttujia, joita voidaan muuttaa tai säätää tällä indikaattorilla.
Jos elinkeinonharjoittaja haluaa käyttää liikkuvaa MVWAP-indikaattoria, hän voi säätää kuinka monta jaksoa keskimäärin laskelmassa. Tämä voidaan tehdä säätämällä muuttujaa kartoitusalustalla. Valitse indikaattori ja siirry sitten sen muokkaus- tai ominaisuustoimintoon muuttaaksesi keskimääräisten jaksojen lukumäärää.
VWAP vs. MVWAP
Indikaattoreiden välillä on muutama suuri ero, jotka on ymmärrettävä.
VWAP tarjoaa kokonaissuorituksen koko päivän ajan. Päivän lopullinen arvo on siten päivän volyymilla painotettu keskimääräinen hinta. Jos käytät yhden minuutin kaaviota, päivälle tehdään 390 (6, 5 tuntia X 60 minuuttia) laskelmia, joista viimeinen antaa päivän VWAP-arvon.
Toisaalta MVWAP antaa keskimäärin analysoitavien VWAP-laskelmien lukumäärän. Tämä tarkoittaa, että MVWAP: llä ei ole lopullista arvoa, koska se voi ajaa juoksevasti päivästä toiseen, jolloin saadaan keskimäärin VWAP-arvo ajan myötä. Tämä tekee MVWAP: stä paljon muokattavissa olevan. Se voidaan räätälöidä tarpeisiin. Sitä voidaan myös muuttaa paljon paremmin lyhytaikaisten kauppojen ja strategioiden markkinaliikkeisiin tai se voi tasoittaa markkinoiden melua, jos valitaan pidempi ajanjakso.
VWAP tarjoaa arvokasta tietoa osta ja pidä -kauppiaille, etenkin toteutuksen jälkeen (tai päivän päätteeksi). Se antaa kauppiaille tietää, saivatko he keskimääräistä paremman hinnan sinä päivänä tai huonomman hinnan. MVWAP ei välttämättä tarjoa samaa tietoa.
VWAP käynnistyy tuoreena joka päivä. Määrä on suuri ensimmäisellä kaudella markkinoiden avautumisen jälkeen; tämän vuoksi tämä toimenpide painaa yleensä voimakkaasti VWAP-laskelmaa. MVWAP: ää voidaan kuljettaa päivästä toiseen, koska se keskittää aina viimeisimmät jaksot (esimerkiksi 10), on vähemmän herkkä mille tahansa yksittäiselle ajanjaksolle ja muuttuu asteittain vähemmän, sitä enemmän jaksoja keskiarvoistetaan.
Yleiset strategiat
Kun tietoturva on trendissä, voimme saada tietoja markkinoilta VWAP: lla ja MVWAP: lla. Jos hinta on yli VWAP: n, se on hyvä päivänsisäinen hinta. Jos hinta on alle VWAP: n, se on hyvä päiväsisäinen hinta.
Tämän päivänsisäisen käytön suhteen on kuitenkin varoitus. Hinnat ovat dynaamisia, joten se, mikä näyttää olevan hyvä hinta yhdessä päiväkohdassa, ei välttämättä ole päivän lopussa.
Nousevilla päivillä kauppiaat voivat yrittää ostaa, kun hinnat poistuvat MVWAP: sta tai VWAP: sta. Vaihtoehtoisesti ne voivat myydä laskusuunnassa, kun hinta nousee linjaa kohti. Kuvio 2 näyttää kolmen päivän hintatoiminnan iShares Silver Trust ETF: ssä (SLV). Hinnan noustessa se pysyi pitkälti VWAP: n ja MWAP: n yläpuolella ja laski kohti linjoja, mikä tarjosi ostomahdollisuuksia. Hinnan laskiessa se pysyi suurelta osin indikaattorien alapuolella ja rallit linjoja kohti olivat myyntimahdollisuuksia.
Kuva 2: SLV MVWAP: n (20) ja VWAP: n kanssa trendikkäillä markkinoilla, 10 minuutin kaavio
indikaattorit tarjoavat myös vaihdettavaa tietoa erilaisissa markkinaympäristöissä.
Kuva 3. SLV MVWAP: n (20) ja VWAP: n kanssa vaihtelevilla markkinoilla, 10 minuutin kaavio
Eri päivinä kauppiaat voivat ostaa hintaristeinä VWAP / MVWAP: n yläpuolella ja myydä hintaristeinä VWAP / MVWAP: n alapuolella nopeita kauppoja varten. Tämä menetelmä on vaarana joutua piiskaan toimintaan. Vaihtoehtoisesti elinkeinonharjoittaja voi käyttää muita indikaattoreita, mukaan lukien tuki ja vastus, yrittää ostaa, kun hinta on alle VWAP: n ja MWAP: n, ja myydä, kun hinta on kahden indikaattorin yläpuolella.
Päivän lopussa, jos arvopapereita ostettiin VWAP: n alapuolella, saavutettu hinta oli keskimääräistä parempi. Jos arvopaperi myytiin VWAP: n yläpuolella, se oli keskimääräistä parempi myyntihinta.
Pohjaviiva
MVWAP ja VWAP ovat hyödyllisiä indikaattoreita, joilla on joitain eroja niiden välillä. MVWAP voidaan mukauttaa ja tarjoaa arvon, joka siirtyy päivästä toiseen. Toisaalta VWAP tarjoaa päivän keskimääräisen volyymihinnan, mutta se alkaa tuoreena joka päivä. MVWAP: ää voidaan käyttää datan tasoittamiseen ja markkinoiden melun vähentämiseen tai korvata hintojen muutoksilla. Jos elinkeinonharjoittaja myy enemmän kuin päivittäin VWAP, hän saa keskimääräistä paremman myyntihinnan. Samoin kauppiaat, jotka ostavat VWAP: n alapuolella, saavat keskimääräistä paremman ostohinnan. Trendipäivinä pyrkimys tarttua takaiskuihin kohti VWAP: tä ja MVWAP: ää voi tuottaa kannattavaa tulosta, jos trendi jatkuu.
