Sisällysluettelo
- Mikä on MACD?
- MACD: n kaava:
- Opi MACD: ltä
- MACD vs. suhteellinen vahvuus
- MACD: n rajoitukset
- MACD-lisäresurssit
- Esimerkki MACD-ristinvaihtoista
- Esimerkki poikkeavuudesta
- Esimerkki nopeista nousuista tai laskuista
Mikä on keskimääräinen lähentymiserot - MACD?
Liikuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD) on trendiä seuraavaa vauhtiindikaattoria, joka näyttää arvopaperihinnan kahden liikkuvan keskiarvon välisen suhteen. MACD lasketaan vähentämällä 26 jakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) 12 jakson EMA: sta.
Laskelman tulos on MACD-rivi. MACD: n yhdeksän päivän EMA, jota kutsutaan "signaalilinjaksi", piirretään sitten MACD-linjan päälle, joka voi toimia liipaisimena ostaa ja myydä signaaleja. Kauppiaat voivat ostaa arvopaperin, kun MACD ylittää signaalilinjansa, ja myydä - tai lyhytaikaisesti - arvopaperin, kun MACD ylittää signaalilinjan alapuolella. MACD-indikaattoreita voidaan tulkita monella tavalla, mutta yleisimmät menetelmät ovat ristikkäin, eroavuudet ja nopeat nousut / laskut.
Liukuva keskimääräinen lähentymishajonta - MACD
MACD: n kaava:
MACD = 12 jakson EMA - 26 jakson EMA
MACD lasketaan vähentämällä pitkäaikainen EMA (26 jaksoa) lyhytaikaisesta EMA: sta (12 jaksoa). Eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo (EMA) on liikkuvan keskiarvon tyyppi (MA), joka asettaa suuremman painon ja merkityksen viimeisimmissä datapisteissä. Eksponentiaaliseen liikkuvaan keskiarvoon viitataan myös eksponentiaalisesti painotetulla liikkuvalla keskiarvolla. Eksponentiaalisesti painotettu liukuva keskiarvo reagoi merkittävästi viimeaikaisiin hintamuutoksiin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), joka soveltaa yhtä suurta painoa kauden kaikkiin havaintoihin.
Avainsanat
- MACD lasketaan vähentämällä 26 jakson EMA 12 jakson EMA: lta. MACD laukaisee tekniset signaalit, kun se ylittää (ostaa) tai alapuolella (myydä) signaalilinjansa. Ylikuormituksen nopeutta pidetään myös signaalina markkinat ovat yliostettuja tai ylimyydyttyjä. MACD auttaa sijoittajia ymmärtämään, vahvistaa vai heikentääkö nouseva vai laskeva hinnanmuutos.
Opi MACD: ltä
MACD: llä on positiivinen arvo aina, kun 12 jakson EMA (sininen) on yli 26 jakson EMA (punainen) ja negatiivinen, kun 12 jakson EMA on alle 26 jakson EMA. Mitä kauempana MACD on lähtöviivan ylä- tai alapuolella, osoittaa, että kahden EMA: n välinen etäisyys kasvaa. Seuraavassa kaaviossa voit nähdä, kuinka kaksi hintakarttaan sovellettua EMA: ta vastaavat MACD: n (sininen) ylittämistä perusviivan ylä- tai alapuolella (punainen katkoviiva) hintakaavion alapuolella olevassa indikaattorissa.
MACD näytetään usein histogrammin avulla (katso alla oleva taulukko), joka kuvaa MACD: n ja sen signaalilinjan välistä etäisyyttä. Jos MACD on signaalilinjan yläpuolella, histogrammi on MACD: n perusviivan yläpuolella. Jos MACD on sen signaalilinjan alapuolella, histogrammi on MACD: n perusviivan alapuolella. Kauppiaat käyttävät MACD: n histogrammia tunnistaakseen, kun nouseva tai nouseva kehitys on korkea.
MACD vs. suhteellinen vahvuus
Suhteellisen vahvuusindikaattorin (RSI) tarkoituksena on osoittaa, pidetäänkö markkinoita liikaostuneina vai ylimyydyinä suhteessa viimeaikaisiin hintatasoihin. RSI on oskillaattori, joka laskee keskimääräiset hinnan voitot ja tappiot tiettynä ajanjaksona; oletusaikajakso on 14 jaksoa, joiden arvot rajataan välillä 0 - 100.
MACD mittaa kahden EMA: n välistä suhdetta, kun taas RSI mittaa hinnanmuutosta suhteessa viimeaikaisiin hintakorkeuksiin. Näitä kahta indikaattoria käytetään usein yhdessä tarjoamaan analyytikoille kattavampi tekninen kuva markkinoista.
Nämä indikaattorit mittaavat markkinoiden vauhtia, mutta koska ne mittaavat erilaisia tekijöitä, ne antavat joskus päinvastaisia viitteitä. Esimerkiksi RSI voi näyttää lukeman yli 70 jatkuvan ajanjakson ajan, mikä osoittaa, että markkinat ovat ylikuormitetut ostopuolelle suhteessa viimeaikaisiin hintoihin, kun taas MACD osoittaa, että markkinat lisäävät edelleen ostovoimaa. Kumpi tahansa indikaattori voi ilmoittaa tulevasta trendimuutoksesta esittämällä poikkeaman hinnasta (hinta jatkuu korkeampana, kun indikaattori kääntyy alhaisemmaksi, tai päinvastoin).
MACD: n rajoitukset
Yksi divergenssin pääongelmista on, että se voi usein ilmoittaa mahdollisesta kääntymisestä, mutta silloin todellista kääntymistä ei tapahdu - se tuottaa väärän positiivisen. Toinen ongelma on, että ero ei ennusta kaikkia käännöksiä. Toisin sanoen, se ennustaa liian monia peruutuksia, joita ei tapahdu, eikä riittäviä todellisia hinnan peruutuksia.
"Väärä positiivinen" erottelu tapahtuu usein, kun omaisuuserän hinta liikkuu sivusuunnassa, kuten vaihteluvälin tai kolmion muodossa trendiä seuraten. Hintavauhdin hidastuminen - sivuttaisliike tai hidas trendi - aiheuttaa MACD: n vetäytyvän aikaisemmista ääripäistään ja siirtymässä nollaviivoihin jopa ilman todellista käännöstä.
MACD-lisäresurssit
Oletko kiinnostunut MACD: n käytöstä kaupoissasi? Katso lisätietoja omasta MACD- ja Spotting Trend Reversals -mallista.
Jos haluat oppia lisää indikaattoreista, Investopedian teknisen analyysin kurssi tarjoaa kattavan johdannon aiheeseen. Opit perustason ja edistyneen teknisen analyysin, kaavionlukutaitoja, tunnistettavaksi tarvittavia teknisiä indikaattoreita ja kuinka hyödyntää hintakehitystä yli viiden tunnin videoiden, harjoitusten ja interaktiivisen sisällön avulla.
Esimerkki MACD-ristinvaihtoista
Kuten seuraavasta kaaviosta käy ilmi, kun MACD laskee signaalilinjan alapuolelle, se on laskusignaali, joka osoittaa, että voi olla aika myydä. Käänteisesti, kun MACD nousee signaalilinjan yläpuolelle, indikaattori antaa nousevan signaalin, mikä viittaa siihen, että omaisuuserän hinta kohoaa todennäköisesti nousevan. Jotkut kauppiaat odottavat vahvistettua ristiä signaalilinjan yläpuolella ennen asettamista sijaintiin vähentääksesi mahdollisuuksia "huijata" ja mennä sijaintiin liian aikaisin.
Risteytykset ovat luotettavampia, kun ne vastaavat vallitsevaa suuntausta. Jos MACD ylittää signaalilinjansa yläpuolella lyhyen korjauksen jälkeen pidemmän aikavälin nousutrendissä, se on nouseva vahvistus.
Jos MACD ylittää signaalilinjansa lyhyen siirron jälkeen korkeammalla pidemmällä aikavälillä laskusuhdanteessa, kauppiaiden mielestä laskuvahvistus.
Esimerkki poikkeavuudesta
Kun MACD muodostaa korkeimmat tai alhaisimmat hinnat, jotka poikkeavat vastaavista hinnan korkeimmista ja matalammista hinnoista, sitä kutsutaan poikkeamiseksi. Nouseva ero tulee esiin, kun MACD muodostaa kaksi nousevaa ala-arvoa, joka vastaa kahta laskua hinnassa. Tämä on kelvollinen nouseva signaali, kun pitkän aikavälin trendi on edelleen positiivinen. Jotkut kauppiaat etsivät nousevia eroja jopa silloin, kun pitkän aikavälin kehitys on negatiivinen, koska ne voivat merkitä trendin muutosta, vaikka tämä tekniikka ei ole yhtä luotettava.
Kun MACD muodostaa sarjan kahdesta laskukorkeudesta, jotka vastaavat kahta hinnankorotusta, nouseva ero on muodostettu. Pitkän aikavälin laskusuuntauksen aikana ilmestyvä laskueroa pidetään vahvistuksena trendin jatkumiselle. Jotkut kauppiaat tarkkailevat laskevia eroja pitkän aikavälin nousevien suuntausten aikana, koska ne voivat merkitä trendin heikkoutta. Se ei ole kuitenkaan yhtä luotettava kuin laskun suuntaus laskusuuntauksen aikana.
Esimerkki nopeista nousuista tai laskuista
Kun MACD nousee tai laskee nopeasti (lyhyemmän aikavälin liikkuva keskiarvo vetää pois pidemmän aikavälin liikkuvasta keskiarvosta), se on merkki siitä, että tietoturva on liikaa ostettu tai ylimyyty ja että se palaa pian normaalille tasolle. Kauppiaat yhdistävät tämän analyysin usein suhteelliseen lujuusindeksiin (RSI) tai muihin teknisiin indikaattoreihin ylikuormittuneiden tai ylimyydyiden olosuhteiden todentamiseksi.
Ei ole harvinaista, että sijoittajat käyttävät MACD: n histogrammia samalla tavalla kuin itse MACD: tä. Positiiviset tai negatiiviset ristikkäin, erot ja nopeat nousut tai laskut voidaan tunnistaa myös histogrammista. Tarvitaan jonkin verran kokemusta, ennen kuin päätetään, mikä on parhaiten kussakin tilanteessa, koska MACD: n ja sen histogrammin signaalien välillä on ajoituseroja.
