Liukuvan keskiarvon (ma) määritelmä

Sisällysluettelo

Mikä on liukuva keskiarvo?
Kaavat keskiarvojen muuttamiseksi
Mitä liukuvat keskiarvot kertovat
Yksinkertainen vs. eksponentiaalinen liukuva keskiarvo
Esimerkki liikkuvista keskiarvoista
Esimerkkejä liikkuvista keskimääräisistä indikaattoreista

Mikä on liukuva keskiarvo?

Liukuva keskiarvo (MA) on teknisessä analyysissä laajalti käytetty indikaattori, joka auttaa tasoittamaan hintatoimintaa suodattamalla ”melu” satunnaisista lyhytaikaisista hintavaihteluista. Se on trendiä seuraava tai myöhässä indikaattori, koska se perustuu aiempiin hintoihin.

Kaksi perus- ja yleisesti käytettyä liukuvaa keskiarvoa ovat yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA), joka on yksinkertainen arvopaperi keskimäärin tietyn ajanjakson ajan, ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA), joka antaa enemmän painoa uudemmille hinnoille..

Liukuvien keskiarvojen yleisimmät sovellukset ovat trendisuunnan tunnistaminen ja tuki- ja resistanssitasojen määrittäminen. Liukuvat keskiarvot ovat sinänsä tarpeeksi hyödyllisiä, mutta ne muodostavat myös perustan muille teknisille indikaattoreille, kuten liukuvan keskimääräisen konvergenssidiversiteetin (MACD).

Koska meillä on laajoja määritelmiä ja artikkeleita tietyntyyppisten liukuvien keskiarvojen ympärille, määrittelemme tässä yleensä vain termin "liukuva keskiarvo".

Liukuvien keskiarvojen kaavat ovat

Yksinkertainen liukuva keskiarvo

$\begin{matrix} S M = \frac{_{1} +_{2} + \dots +_{n}}{n} \\ missä: \\ = kauden keskiarvo n \\ n = ajanjaksojen lukumäärä \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \ & \ textbf {missä:} \ & A = \ teksti {ajanjakson keskiarvo} n \\ & n = \ teksti { ajanjaksojen lukumäärä} \ \ loppu {yhdenmukaistettu}$ SMA = nA1 + A2 +… + An jossa: A = jakson keskiarvo nn = ajanjaksojen lukumäärä

Yksinkertainen liukuva keskiarvo laskee arvopaperin aritmeettisen keskiarvon ajanjakson lukumäärän (n) ajan A.

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo

$\begin{matrix} E M_{T} = + E M_{y} \times \\ missä: \\ E M_{T} = EMA tänään \\ V_{T} = Arvo tänään \\ E M_{T} = EMA tänään \\ s = tasoitus \\ d = päivien määrä \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & EMA_t = + EMA_y \ kertaa \\ & \ textbf {missä:} \ & EMA_t = \ teksti {EMA tänään} \ & V_t = \ teksti {Arvo tänään} \ & EMA_t = \ teksti {EMA tänään } \ & s = \ teksti {tasoitus} \ & d = \ teksti {päivien lukumäärä} \ \ loppu {kohdistettu}$ EMAt = + EMAy × missä: EMAt = EMA todayVt = Arvo tänäänEMAt = EMA tänään = tasoitettu = päivien lukumäärä

EMA: n laskemiseksi sinun on ensin laskettava yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) tietyltä ajanjaksolta. Seuraavaksi sinun on laskettava kerroin EMA: n painottamiseksi ( tasoitus ), joka tyypillisesti noudattaa kaavaa:. Joten 20 päivän liukuvalle keskiarvolle kerroin olisi = 0, 0952. Sitten käytät tasoituskerrointa yhdistettynä edelliseen EMA: han saadaksesi nykyisen arvon. EMA antaa siten korkeamman painotuksen viimeaikaisille hinnoille, kun taas SMA antaa saman painotuksen kaikille arvoille.

Mitä liukuvat keskiarvot kertovat sinulle?

Liukuvat keskiarvot ovat jäljessä nykyisestä hintatoimesta, koska ne perustuvat aiempiin hintoihin; mitä pidempi liukuvan keskiarvon aikajakso, sitä suurempi viive on. Siten 200 päivän MA: lla on paljon suurempi viive kuin 20 päivän MA: lla, koska se sisältää viimeisen 200 päivän hinnat.

Käytettävän liukuvan keskiarvon pituus riippuu kaupankäynnin tavoitteista. Lyhytaikaisessa kaupankäynnissä käytetään lyhyempiä liukuvia keskiarvoja ja pitkäaikaisille sijoittajille soveltuvia pidemmän aikavälin liikkuvia keskiarvoja. Sijoittajat ja kauppiaat seuraavat laajalti 50- ja 200-päivän myyntipisteitä. Taukoja tämän liukuvan keskiarvon ylä- ja alapuolella pidetään tärkeinä kaupankäynnin signaaleina.

Liukuvat keskiarvot antavat myös tärkeitä kaupankäynnin signaaleja yksinään tai kahden keskiarvon ylittyessä. Nouseva liukuva keskiarvo osoittaa, että turvallisuus on nousussa, kun taas laskeva liukuva keskiarvo osoittaa, että sen arvo on laskusuuntainen.

Samoin nouseva vauhti vahvistetaan nousevalla ristinopeudella, joka tapahtuu, kun lyhytaikainen liikkuva keskiarvo ylittää pidemmän aikavälin liikkuvan keskiarvon. Laskusuuntainen vauhti vahvistetaan laskevalla ristinopeudella, joka tapahtuu, kun lyhytaikainen liikkuva keskiarvo ylittää pidemmän aikavälin liikkuvan keskiarvon.

Osakemarkkinoiden kehityksen ennustaminen ei ole yksinkertainen prosessi. Vaikka et voi ennustaa, mitä tapahtuu tarkalleen, voit antaa itsellesi parempia kertoimia teknisen analyysin ja tutkimuksen avulla. Tutkimuksen ja teknisen analyysin kokeileminen markkinoilla vaatisi välitystiliä. Välittäjän valitseminen voi olla turhauttavaa monimuotoisuuden vuoksi, mutta voit valita yhden parhaista online-välittäjistä löytääksesi oikean alustan tarpeisiisi.

Liukuvat keskiarvot ovat täysin muokattavissa oleva indikaattori, mikä tarkoittaa, että käyttäjä voi vapaasti valita haluamansa ajanjakson keskiarvoa luotaessa. Liittyvissä keskiarvoissa käytetyt yleisimmät ajanjaksot ovat 15, 20, 30, 50, 100 ja 200 päivää. Mitä lyhyempi keskiarvon luomiseen käytetty aika on, sitä herkempi hintakehitys on. Pidempi ajanjakso, sitä vähemmän herkkä tai tasoitettu, keskimääräinen on.

Liikkuvia keskiarvoja määritettäessä ei ole "oikeaa" aikataulua. Paras tapa selvittää, mikä sopii sinulle parhaiten, on kokeilla useita erilaisia ajanjaksoja, kunnes löydät strategianne sopivan ajanjakson.

Avainsanat

Liukuva keskiarvo on teknisessä analyysissa usein käytetty tekniikka, joka tasoittaa hintahistoriaa laskemalla keskimääräiset päivittäiset hinnat jonkin ajanjakson ajan. Yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) tarkoittaa tietyn hintajoukon aritmeettista keskiarvoa viimeksi kuluneiden päivien aikana. edellisen 15, 30, 100 tai 200 päivän aikana.Eksponentiaalisissa liukuvissa keskiarvoissa (EMA) käytetään painotettua keskiarvoa, joka antaa enemmän painoa viime päiville, jotta se reagoi paremmin uusiin tietoihin.Kun omaisuuserien hinnat ylittävät liikkuvan keskiarvonsa, se saattaa tuottaa kauppasignaali teknisille kauppiaille.

Yksinkertainen vs. eksponentiaalinen liukuva keskiarvo

Liukuvan keskiarvon yksinkertaisin muoto, sopivasti tunnettu yksinkertaisena liikkuvana keskiarvona (SMA), lasketaan ottamalla aritmeettinen keskiarvo tietylle arvojoukolle. Toisin sanoen numerosarja tai rahoitusinstrumenttien tapauksessa hinnat yhdistetään ja jaetaan sitten joukon hintojen lukumäärällä.

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on eräänlainen liukuva keskiarvo, joka antaa enemmän painoa viimeaikaisille hinnoille pyrkiessäsi vastaamaan uutta tietoa. Hieman monimutkaisen yhtälön oppiminen EMA: n laskemiseksi voi olla tarpeetonta monille elinkeinonharjoittajille, koska melkein kaikki kartoituspaketit tekevät laskelmat puolestasi.

Nyt kun sinulla on parempi käsitys siitä, kuinka SMA ja EMA lasketaan, katsotaanpa miten nämä keskiarvot eroavat. Kun tarkastelet EMA: n laskelmaa, huomaat, että viimeaikaisiin tietopisteisiin painotetaan enemmän, mikä tekee siitä erään tyyppisen painotetun keskiarvon.

Alla olevassa kuvassa kussakin keskiarvossa käytettyjen ajanjaksojen lukumäärä on identtinen (15), mutta EMA vastaa nopeammin muuttuviin hintoihin. Huomaa, kuinka EMA: lla on korkeampi arvo, kun hinta nousee, ja putoaa nopeammin kuin SMA, kun hinta laskee. Tämä reagoivuus on tärkein syy, miksi monet kauppiaat mieluummin käyttävät EMA: ta SMA: n yläpuolella.

Esimerkki liukuvan keskiarvon laskemisesta

Liukuva keskiarvo

Liukuva keskiarvo (MA) lasketaan eri tavoin sen tyypistä riippuen. Jäljempänä tarkastelemme arvopapereiden yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa (SMA) seuraavilla 15 päivän päättymishinnoilla:

Viikko 1 (5 päivää): 20, 22, 24, 25, 23viikko 2 (5 päivää): 26, 28, 26, 29, 27viikko 3 (5 päivää): 28, 30, 27, 29, 28

10 päivän liukuva keskiarvo laskeisi ensimmäisen tietopisteenä keskimäärin ensimmäisen 10 päivän päätöskurssit. Seuraava datapiste pudottaa aikaisimman hinnan, lisää hinta päivänä 11 ja ottaa keskiarvon jne. Alla olevan kuvan mukaisesti. (Aiheeseen liittyvää lukemista, katso "Täydellinen liukuva keskiarvo päiväkaupalle")

Esimerkkejä liikkuvista keskimääräisistä indikaattoreista

Liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD)

Kauppiaat käyttävät liikkuvaa keskimääräistä lähentymishajontaa (MACD) seuraamaan kahden liikkuvan keskiarvon välistä suhdetta. Se lasketaan yleensä vähentämällä 26 päivän eksponentiaalinen liikkuva keskiarvo 12 päivän eksponentiaalisesta liikkuvasta keskiarvosta.

Kun MACD on positiivinen, lyhytaikainen keskiarvo sijaitsee pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Tämä osoittaa nousevaa vauhtia. Kun lyhytaikainen keskiarvo on alle pitkäaikaisen keskiarvon, tämä on merkki siitä, että vauhti on laskussa. Monet kauppiaat seuraavat myös siirtymää nollarivin ylä- tai alapuolelle. Siirtyminen nollan yläpuolelle on ostosignaali, kun taas nollan alapuolella oleva risti on myytävä signaali.

Signaali / laukaisulinja

Liukuvat keskiarvot voidaan luoda kaikenlaiselle tiedolle, joka muuttuu usein. On jopa mahdollista ottaa teknisen indikaattorin, kuten MACD, liukuva keskiarvo. Esimerkiksi MACD-arvojen yhdeksän jakson eksponentiaalinen liukuva keskiarvo lisätään kuvan 1 taulukkoon.

Ostosignaalit syntyy, kun indikaattorin arvo ylittää signaalilinjan (pisteviiva) yläpuolella, kun taas lyhyet signaalit generoidaan signaalilinjan alapuolella olevasta rististä.

Kuvio 1

Bollinger Band®

Bollinger Band® -teknisessä ilmaisimessa on kaistat yleensä sijoitettu kaksi standardipoikkeamaa poispäin yksinkertaisesta liikkuvasta keskiarvosta. Yleensä siirtyminen kohti ylempää kaistaa viittaa siihen, että omaisuuserästä tulee liikaa, kun taas siirtyminen lähellä alakaistaa ehdottaa, että omaisuuserästä tulee ylimyyty. Koska keskihajontaa käytetään volatiliteetin tilastollisena mittarina, tämä indikaattori mukautuu markkinaolosuhteisiin.

Kuvio 2

Sisällysluettelo: