Markkinatilanne

Market Momentumin MÄÄRITELMÄ

Markkinatilanne on mitta kokonaismarkkinoiden mielipiteestä, joka voi tukea ostoa ja myyntiä markkinoiden suuntausten kanssa ja niitä vasten. On olemassa useita markkinatekijöitä ja indikaattoreita, jotka voivat auttaa sijoittajaa seuraamaan markkinoiden vauhtia.

BREAKING DOWN Market Momentum

Markkinatilanne voi olla hyvä indikaattori nousevaan ja laskevaan trendiin. Positiivinen vauhti voi viitata potentiaaliseen nousevaan suuntaan, kun taas negatiivinen vauhti voi osoittaa laskusuuntaista trendiä. Yleensä markkinoiden vauhti voidaan määritellä seuraavasta yhtälöstä:

$\begin{matrix} M = V - V_{x} \\ missä: \\ V = Uusin hinta \\ V_{x} = Päätöskurssi x päivien lukumäärä \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & M = V - V_x \\ & \ textbf {missä:} \ & V = \ teksti {viimeisin hinta} \ & V_x = \ teksti {päätöskurssi} x \ teksti {päivien lukumäärä sitten} \ \ loppu {kohdistettu}$ M = V − Vx missä: V = viimeisin hintaVx = päätöskurssi x päivien lukumäärä

Tämä yhtälö voi johtaa trendilinjan piirtämiseen laskennassa käytetyillä jaksoilla.

Yleisesti ottaen vauhtia voidaan mitata sekä omaisuusluokkien että yksittäisten arvopapereiden välillä. On olemassa useita tekijöitä, jotka voivat johtaa markkinoiden vauhtiin.

Osakemarkkinoilla yritysten voittojen laaja nousu voi auttaa luomaan positiivista hintakehitystä. Korkosijoituksissa korkojen lasku voi olla katalysaattori hintojen vauhdittamiselle.

Yksittäisissä arvopapereissa tietyn osakekannan markkinoiden vauhtia voi ohjata useita tekijöitä. Positiivinen vauhti voi johtua tulojen, tulojen tai myynnin kasvusta. Positiiviseen vauhtiin voi vaikuttaa myös vähentämällä yrityksen velkasitoumuksia ja lisäämällä sen ennustettua kassavirtaa.

Markkinatilanteen indikaattorit

Sijoittajat ja tekniset neuvonantajat voivat seurata useita markkinoita kuvaavia indikaattoreita arvioidakseen markkinoiden vauhtia.

Markkinatilanneindeksit tarjoavat vauhtiindikaattoreita eri markkinasektoreille. MSCI ja FTSE Russell ovat kaksi yritystä, jotka ovat ottaneet käyttöön vauhtiindeksit.

MSCI-vauhti-indeksit ovat osa yhtiön tekijäindeksisarjoja. Momentum-indeksejä ovat MSCI USA Momentum Index ja MSCI World ex USA Momentum Index. Indeksit perustavat metodologiansa vauhtipisteeseen.

FTSE Russell hallinnoi myös vuonna 2015 käyttöön otettua Russell 1000 Momentum Focused Factor -indeksiä. Tämän indeksin julkistamisen myötä State Street Global Advisors toi markkinoille myös SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO), joka on passiivinen ETF, joka seuraa indeksiä.

Teknisessä analyysissä vauhti voi olla erittäin kannattava indikaattori, jota voidaan seurata yksittäisten arvopapereiden kauppasignaaleilla. Alla on joitain suosittuja vauhtiindikaattoreita, joita tekniset analyytikot seuraavat.

Liukuva keskiarvo: Osakkeen liukuva keskimääräinen hinta on yksi yksinkertaisimmista tavoista seurata vauhtiaan. Liukuva keskiarvo on sen hinnan keskiarvo tiettynä ajanjaksona. Korkeammat liukuvat keskimääräiset trendivirrat osoittavat positiivista vauhtia, kun taas laskevat liikkuvat keskimääräiset trendivirrat osoittavat negatiivista vauhtia.

Tilavuuden painotettu keskimääräinen hinta (VWAP): VWAP lasketaan seuraavasta:

$\begin{matrix} V W P = \frac{T S \times P}{T S} \\ missä: \\ T S = Osakkeiden kokonaismäärä ostettu \\ P = Osakkeen hinta \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & VWAP = \ dfrac {TS \ kertaa P} {TS} \ & \ textbf {missä:} \ & TS = \ teksti {ostetut osakkeet yhteensä} \ & P = \ teksti {osakekurssi} \ \ end {linjassa}$ VWAP = TSTS × P missä: TS = ostettujen osakkeiden kokonaismääräP = osakekurssi

VWAP antaa elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden seurata hinnan kehitystä suhteessa volyymiin. VWAP: n merkittävät lisäykset voivat olla voimakkaita nousevia signaaleja, kun taas merkittävät laskut voivat olla voimakkaita laskevia signaaleja. tärkeitä kauppiaille ja analyytikoille?)

Positiiviset ja negatiiviset volyymi-indeksit (PVI ja NVI): Positiiviset ja negatiiviset volyymi-indeksit kehitettiin tarjoamaan indikaattoria kuinka volyymi vaikuttaa hintaan. Ne lasketaan seuraavista:

$\begin{matrix} P V minä = P R e v minä O U s P V minä + \\ (\frac{T C - Y C}{Y C} \times P R e v minä O U s P V minä) \\ missä: \\ T C = Tämän päivän päätöskurssi \\ Y C = Eilinen päätöskurssi \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & PVI = Edellinen ~ PVI + \\ & ( dfrac {TC - YC} {YC} kertaa Edellinen ~ PVI) \ & \ textbf {missä:} \ & TC = \ text {Päivän päätöskurssi } \ & YC = \ teksti {Eilispäivän päätöskurssi} \ \ loppu {yhdenmukaistettu}$ PVI = Edellinen PVI + (YCTC − YC × Edellinen PVI) missä: TC = tämän päivän päätöskurssiYC = eilisen päätöskurssi

$\begin{matrix} N V minä = P R e v minä O U s N V minä + \\ (\frac{T C - Y C}{Y C} \times P R e v minä O U s N V minä) \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & NVI = Edellinen ~ NVI + \\ & ( dfrac {TC-YC} {YC} kertaa Edellinen ~ NVI) \ \ loppu {kohdistettu}$ NVI = Edellinen NVI + (YCTC − YC × Edellinen NVI)

Liikuva keskimääräinen konvergenssidivergenssi (MACD): MACD lasketaan käyttämällä eksponentiaalista liikkuvaa keskiarvoa.

Suhteellinen lujuusindeksi (RSI): Suhteellinen lujuusindeksi lasketaan seuraavan kaavan avulla:

$\begin{matrix} R S minä = 100 - \frac{100}{(1 + R S)} \\ missä: \\ R S = \\ \frac{v e R g e U p P e R minä O d G minä n s T h R O U g h O U T S p e C minä f minä e d T minä m e F R m e}{v e R g e L O s s f R O m D O w n P e R minä O d s O v e R S p e C minä f minä e d T minä m e F R m e} \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & RSI = 100 - \ dfrac {100} {(1 + RS)} \ & \ textbf {missä:} \ & RS = \\ & \ dfrac { text { pieni keskimääräinen kauden voitto koko ajan määritetty aikataulu}} { teksti { pieni keskimääräinen tappio alajaksoista tietyn ajanjakson aikana}} \ \ loppu {yhdenmukaistettu}$ RSI = 100− (1 + RS) 100 missä: RS = keskimääräinen menetys alhaisilta jaksoilta tietyn ajanjakson aikanaKesketyn ajanjakson keskimääräinen voitto määritellyn ajanjakson aikana

RSI: n on tarkoitus tarjota vauhtimittari arvioimalla, kuinka hinta muuttuu suhteessa nopeuteen ja määrätyn ajanjakson aikana tapahtuvan muutoksen määrään.

Sisällysluettelo:

Market Momentumin MÄÄRITELMÄ

BREAKING DOWN Market Momentum

Markkinatilanteen indikaattorit

Toimittajan valinta