Nykyisten markkinanalyysialustojen avulla kauppiaat voivat tarkistaa nopeasti kauppajärjestelmän. Tarkastellaanpa hypoteettisia tuloksia tai tosiasiallista kaupankäyntitietoa, joita on olemassa satoja suorituskykymittareita, joita voidaan soveltaa. Nämä suorituskykymittarit näytetään tyypillisesti strategian suorituskykyraportissa, tietokokonaisuudessa, joka perustuu järjestelmän suorituskyvyn erilaisiin matemaattisiin näkökohtiin. Tietäminen siitä, mitä strategiasuoritusraportissa on etsittävä, voi auttaa kauppiaita analysoimaan järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia.
Strategian suorituskykyraportti on objektiivinen arvio kauppajärjestelmän suorituskyvystä. Kauppiaat voivat luoda strategian tulosraportteja analysoidakseen todellisia kauppatuloksia. Kaupankäyntisääntöjä voidaan soveltaa myös historiallisiin tietoihin sen määrittämiseksi, kuinka järjestelmä olisi toiminut määritetyn ajanjakson aikana - prosessia, jota kutsutaan vastatestaukseksi. Suurin osa markkinatutkimusalustoista antaa kauppiaille mahdollisuuden luoda strategian suoritusraportti jälkitestauksen aikana. Se on arvokas työkalu kauppiaille, jotka haluavat testata kauppajärjestelmän ennen sen markkinoille saattamista.
Strategiasuoritusraportin osat
Strategiasuoritusraportin "etusivu" on suoritusyhteenveto. Kuvassa 1 on esimerkki suorituskykyyhteenvedosta, joka sisältää erilaisia suorituskykymittareita. Mittarit on lueteltu raportin vasemmalla puolella; vastaavat laskelmat ovat oikealla puolella jaoteltuina sarakkeiksi. Raportin viisi avainmittaa on alleviivattu; keskustelemme niistä yksityiskohtaisesti myöhemmin.
Kuvassa 1 esitetyn suorituskykyyhteenvedon lisäksi strategian suorituskykyraportit voivat sisältää myös kauppaluetteloita, määräaikaisia tuottoja ja suorituskykykaavioita. Kaupan luettelo sisältää tilinpäätöksen jokaisesta käydystä kaupasta, mukaan lukien tiedot, kuten kaupan tyyppi (pitkä tai lyhyt), päivämäärä ja aika, hinta, nettotulos, kumulatiivinen voitto ja prosenttiosuus voitosta. Kauppaluettelon avulla kauppiaat näkevät tarkalleen, mitä tapahtui kunkin kaupan aikana.
Järjestelmän kausittaisten tuottojen tarkasteleminen antaa kauppiaille mahdollisuuden nähdä suorituskyky jaoteltuna päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. Tämä osa on hyödyllinen määritettäessä voitot tai tappiot tietylle ajanjaksolle. Kauppiaat voivat nopeasti arvioida järjestelmän suorituskyvyn päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai vuosittain. On tärkeää muistaa, että kaupankäynnissä tärkeät ovat kumulatiiviset voitot (tai tappiot). Yhden kaupankäyntipäivän tai yhden kaupankäyntiviikon tarkastelu ei ole yhtä merkittävä kuin kuukausittaisten ja vuosittaisten tietojen tarkastelu.
Yksi nopeimmista strategian suorituskyvyn analysointimenetelmistä on suorituskykykuvaaja. Tämä näyttää kauppatiedot monin tavoin, pylväskaaviosta, joka näyttää kuukausittaisen nettotuloksen, oman pääoman käyrään. Joko niin, suorituskykykäyrä tarjoaa visuaalisen esityksen kaikista ajanjakson kaupoista, jolloin kauppiaat voivat nopeasti tarkistaa, toimiiko järjestelmä standardien mukaisesti vai ei. Kuvio 2 näyttää kaksi suorituskuvaajaa: yksi pylväskaavio kuukausittaisesta nettotuloksesta; toinen oman pääoman käyränä.
Strategian suorituskykyraportin avainmittarit
Strategian suorituskykyraportti voi sisältää valtavan määrän tietoja kauppajärjestelmän suorituskyvystä. Vaikka kaikki tilastot ovat tärkeitä, on hyödyllistä rajata alkuperäinen laajuus viiteen keskeiseen suorituskykymittariin:
- Kokonaisnestovoittoprosenttiosuus Kannattava keskimääräinen kaupan nettovoitto Suurin nosto
Nämä viisi mittaria tarjoavat hyvän lähtökohdan potentiaalisen kauppajärjestelmän testaamiseen tai reaaliaikaisen kauppajärjestelmän arviointiin.
Nettovoitto yhteensä
Kokonaistuotto edustaa kaupankäyntijärjestelmän tulosta tietyn ajanjakson ajan. Tämä mittari lasketaan vähentämällä kaikkien häviävien kauppojen (mukaan lukien palkkiot) bruttohäviöt kaikkien voittaneiden kauppojen bruttovoitosta. Kaava olisi seuraava:
Bruttovoitto −Gross-tappio = Kokonaisvoitto
Joten kuvassa 1 kokonaisnettovoitto lasketaan seuraavasti:
Vaikka monet elinkeinonharjoittajat käyttävät kokonaisnettovoittoa ensisijaisena keinona mitata kaupankäynnin tulosta, pelkkä muuttuja voi olla harhaanjohtava. Yksinään tämä mittari ei voi määrittää, toimiiko kauppajärjestelmä tehokkaasti, eikä se voi normalisoida kaupankäyntijärjestelmän tuloksia ylläpidetyn riskin määrän perusteella. Vaikka varmasti arvokas mittari, kokonaistulosta tulisi tarkastella yhdessä muiden suorituskykymittarien kanssa.
Voittokerroin
Voittokerroin määritellään bruttovoitto jaettuna bruttotappiolla (palkkiot mukaan lukien) koko kaupan ajanjaksolta. Tämä suorituskykymittari kuvaa voiton määrää riskiyksikköä kohti, arvoilla, jotka ovat suurempia kuin yksi, mikä osoittaa kannattavaa järjestelmää. Esimerkiksi kuviossa 1 esitetyssä strategian suorituskykyraportissa osoitetaan, että testatun kauppajärjestelmän voittokerroin on 1, 98. Tämä lasketaan jakamalla bruttovoitto bruttotappiolla:
149 020 dollaria ÷ 75 215 dollaria = 1, 98
Tämä on kohtuullinen voittokerroin ja tarkoittaa, että tämä tietty järjestelmä tuottaa voittoa. Me kaikki tiedämme, että jokainen kauppa ei ole voittaja ja että meidän on kannettava tappioita. Voittokertoimen mittari auttaa kauppiaita analysoimaan, missä määrin voitot ovat suuremmat kuin tappiot.
149 020 dollaria ÷ 159 000 dollaria = 0, 94
Yllä oleva yhtälö osoittaa saman bruttovoiton kuin ensimmäinen yhtälö, mutta korvaa bruttovahinkoon hypoteettisen arvon. Tällöin bruttotappio on suurempi kuin bruttovoitto, mikä johtaa tuloskertoimeen, joka on pienempi kuin yksi. Tämä olisi häviävä järjestelmä.
Kannattava prosenttiosuus
Kannattava mittari tunnetaan myös voiton todennäköisyytenä. Tämä mittari lasketaan jakamalla voittaneiden kauppojen lukumäärä tietyn ajanjakson kauppojen kokonaismäärällä. Yhtälönä:
TradesWinning-kaupat yhteensä =% kannattava
Kuvassa 1 esitetyssä esimerkissä kannattava prosenttiosuus olisi:
102 (voittaneet kaupat) ÷ 163 (kauppojen kokonaismäärä) = 62, 58% (kannattava prosenttiosuus)
Kannattavan metrin ihanteellinen arvo vaihtelee elinkeinonharjoittajan tyylin mukaan. Elinkeinonharjoittajat, jotka yleensä menevät suurempiin muutoksiin ja joilla on suurempia voittoja, tarvitsevat vain alhaisen kannattavan arvon voittojärjestelmän ylläpitämiseksi, koska kaupat, jotka voittavat - jotka ovat kannattavia, ts. - ovat yleensä melko suuria. Tämä tapahtuu tyypillisesti suuntauskauppana tunnettuun strategiaan. Tätä lähestymistapaa noudattavat usein havaitsevat, että jopa 40% kaupoista voi ansaita rahaa ja tuottaa silti erittäin kannattavan järjestelmän, koska voittavat kaupat seuraavat trendiä ja saavuttavat yleensä suuria voittoja. Kaupat, jotka eivät voita, suljetaan yleensä pienen tappion vuoksi.
Päivänsisäiset kauppiaat ja etenkin scalperit, jotka haluavat saada pienen määrän mistä tahansa kaupasta, kun taas riski samankaltaisella summalla, vaativat suuremman prosentuaalisen kannattavuuden metrin voittavan järjestelmän luomiseksi. Tämä johtuu tosiasiasta, että voittavat kaupat ovat yleensä arvoltaan läheisiä häviäville kaupoille; "päästäkseen eteenpäin" on oltava huomattavasti korkeampi kannattavuus. Toisin sanoen useamman kaupan on oltava voittaja, koska jokainen voitto on suhteellisen pieni.
Keskimääräinen kaupallinen nettovoitto
Keskimääräinen kaupan nettovoitto on järjestelmän odotettu odotus: Se edustaa keskimäärin voitettua tai menetettyä rahaa kauppaa kohden. Keskimääräinen kaupallinen nettovoitto lasketaan jakamalla kokonaisnettovoitto kauppojen kokonaismäärällä. Yhtälönä:
TradesTotal Nettovoitto = Trade Nettovoitto
Kuvion 1 esimerkissä keskimääräinen kaupallinen nettovoitto olisi:
73 805 dollaria (kokonaistulos) ÷ 166 (kauppojen kokonaismäärä) = 452, 79 dollaria (keskimääräinen kaupan nettovoitto)
Toisin sanoen ajan myötä voimme odottaa, että jokainen tämän järjestelmän tuottama kauppa on keskimäärin 452, 79 dollaria. Tämä ottaa huomioon sekä voittavat että häviävät kaupat, koska se perustuu kokonaisnettovoittoon.
Tätä lukua voi vääristää ulkomaalainen yksittäinen kauppa, joka tuottaa voittoa (tai tappiota) monta kertaa suuremman kuin tyypillinen kauppa. Ulkopuoli voi luoda epärealistisia tuloksia ylittämällä kaupan keskimääräisen nettotuloksen. Yksi ulkopuolinen tekijä voi tehdä järjestelmästä vaikuttamaan huomattavasti kannattavammalta (tai vähemmän) kuin se on tilastollisesti. Poikkeama voidaan poistaa tarkemman arvioinnin mahdollistamiseksi. Jos kaupankäyntijärjestelmän menestys jälkitestauksessa riippuu ulkopuolelta, järjestelmää on edelleen parannettava.
Suurin nosto
Maksimi nosto-mittari viittaa "huonoimpaan tilanteeseen" kaupankäyntijaksolle. Se mittaa suurimman etäisyyden tai tappion edellisestä osakekurssista. Tämä mittari voi auttaa mittaamaan järjestelmän aiheuttaman riskin määrän ja määrittämään, onko järjestelmä käytännöllinen tilin koon perusteella. Jos suurin rahamäärä, jonka elinkeinonharjoittaja on halukas riskiä, on pienempi kuin enimmäisrahoitus, kaupankäyntijärjestelmä ei sovellu kauppiaalle. Olisi kehitettävä erilainen järjestelmä, jolla on pienempi enimmäis nosto.
Tämä mittari on tärkeä, koska se on kauppiaiden todellisuuden tarkistus. Melkein mikä tahansa kauppias voisi ansaita miljoonan dollarin - jos he voisivat riskiä 10 miljoonaan. Maksimi nostamismetriikan on oltava yhdenmukainen elinkeinonharjoittajan riskitalletuksen ja kaupankäyntitilin koon kanssa.
Pohjaviiva
Strategiakehitysraportit, riippumatta siitä, sovelletaanko niihin historiallisia tai eläviä kaupankäyntituloksia, voivat tarjota tehokkaan työkalun, jonka avulla kauppiaat voivat arvioida kauppajärjestelmäänsä. Vaikka onkin helppo kiinnittää huomiota pelkästään tulokseen tai kokonaistuloon (me kaikki haluamme tietää kuinka paljon rahaa ansaitsemme), lisäsuorituskykymittarien huomioon ottaminen voi antaa kattavamman kuvan järjestelmän tehokkuudesta - ja sen kyvystä saavuttaa kaupalliset tavoitteemme.
