Kuinka kauppiaat käyttävät CCI (Commodity Channel Index) -kurssia osakekurssien vaihtamiseen?
CCI: n tai Commodity Channel -indeksin kehitti tekninen analyytikko Donald Lambert, joka julkaisi indikaattorin alun perin Commodities- lehdessä (nykyään Futures ) vuonna 1980. Nimestään huolimatta CCI: tä voidaan käyttää kaikilla markkinoilla eikä vain hyödykkeille..
CCI lasketaan seuraavalla kaavalla:
(Tyypillinen hinta - yksinkertainen liukuva keskiarvo) / (0, 015 x keskimääräinen poikkeama)
CCI kehitettiin alun perin havaitsemaan pitkän aikavälin trendimuutokset, mutta kauppiaat ovat mukauttaneet sen käytettäväksi kaikilla markkinoilla tai aikatauluissa. Kaupankäynti useilla aikaväleillä tarjoaa lisää ostamis- tai myyntisignaaleja aktiivisille kauppiaille. Kauppiaat käyttävät CCI: tä usein pidemmän aikavälin kaaviossa hallitsevan trendin määrittämiseksi ja lyhyemmän aikavälin kaaviossa eristääkseen pullbackit ja tuottaa kauppasignaaleja.
Avainsanat
- CCI on markkinaindikaattori, jota käytetään seuraamaan markkinoiden liikkeitä, jotka saattavat viitata ostamiseen tai myyntiin. CCI vertaa nykyistä hintaa keskimääräiseen hintaan tietyllä ajanjaksolla.Eri strategiat voivat käyttää CCI: tä eri tavoin, mukaan lukien sen käyttäminen usean ajanjakson aikana määrittääkseen hallitsevat trendit, palautukset tai pääsypisteet kyseiseen trendiin.Jotkut CCI-pohjaiset kaupankäyntistrategiat voivat tuottaa useita vääriä signaaleja tai menettää kauppoja, kun olosuhteet muuttuvat häiriöiksi.
Strategiat ja indikaattorit eivät ole ilman aukkoja, ja strategiakriteerien ja indikaattorijakson mukauttaminen voi tarjota paremman suorituskyvyn. Vaikka kaikki järjestelmät ovat alttiita menettämään kauppoja, stop-loss-strategian toteuttaminen voi auttaa rajoittamaan riskiä, ja CCI-strategian kannattavuuden testaaminen markkinoillasi ja aikataululla on kannattava ensimmäinen askel ennen kauppojen aloittamista.
Ymmärtäminen kuinka kauppiaat käyttävät CCI: tä (raaka-ainekanavaindeksiä) osakekurssien kehitykseen
CCI-indikaattori
CCI vertaa nykyistä hintaa tietyn ajanjakson keskimääräiseen hintaan. Indikaattori vaihtelee nollan ylä- tai alapuolella, siirtyen positiiviselle tai negatiiviselle alueelle. Vaikka suurin osa arvoista, noin 75%, on välillä -100 - +100, noin 25% arvoista jää tämän alueen ulkopuolelle, mikä osoittaa hintojen heikkenemisen tai voimakkuuden.
Kuva 1. Osakekaavio CCI-indikaattorilla
Yllä oleva kaavio käyttää 30 ajanjaksoa CCI-laskelmassa; Koska kaavio on kuukausittainen kaavio, jokainen uusi laskelma perustuu viimeisimpään 30 kuukauteen. CCI-arvot, jotka ovat 20 ja 40, ovat myös yleisiä.
Aika viittaa hintapalkkien lukumäärään, jonka indikaattori sisällyttää laskelmaansa. Hintapalkit voivat olla minuutin, viiden minuutin, päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai minkä tahansa aikataulun, jolla olet käytettävissäsi kaavioissasi.
Mitä pidempi valittu ajanjakso (mitä enemmän palkkeja laskelmassa on), sitä harvemmin indikaattori siirtyy -100: n tai +100: n ulkopuolelle. Lyhytaikaiset kauppiaat mieluummin lyhyempää ajanjaksoa (laskennassa vähemmän hintapalkkeja), koska se tarjoaa enemmän signaaleja, kun taas pitkäaikaiset kauppiaat ja sijoittajat mieluummin pidempään ajanjaksoon, kuten 30 tai 40. Päivittäisen tai viikoittaisen kaavion käyttämistä suositellaan terminaalikauppiaat, kun taas lyhytaikaiset kauppiaat voivat käyttää indikaattoria tunnekarttaan tai jopa minuutin kaavioon.
Indikaattorin laskelmat suoritetaan automaattisesti kartoitusohjelmalla tai kaupankäyntialustalla; Sinun on syötettävä vain käytettävien ajanjaksojen määrä ja valittava kaavion aikataulu (ts. 4 tuntia, päivittäin, viikoittain). Stockcharts.com, Freestockcharts.com ja kauppaympäristöt, kuten Thinkorswim ja MetaTrader, tarjoavat kaikki CCI-indikaattorin.
Kun CCI on yli +100, tämä tarkoittaa, että hinta on selvästi indikaattorin mittaaman keskimääräisen hinnan yläpuolella. Kun indikaattori on alle -100, hinta on selvästi keskimääräistä alhaisempi.
CCI: n perusstrategia
CCI: n perusstrategiaa seurataan CCI: n liikkumiselle yli +100, joka tuottaa ostosignaaleja, ja liikkeitä alle -100, mikä tuottaa myyntitapahtumia tai lyhyitä kauppasignaaleja. Sijoittajat saattavat haluta ottaa vain ostosignaalit, poistua myyntisignaalien esiintyessä ja sijoittaa sitten uudelleen, kun ostosignaali toistuu.
Kuva 2. ETF-kaavio CCI: n perussignaaleilla
Yllä oleva viikkokaavio tuotti myyntisignaalin vuonna 2011, kun CCI laski alle -100. Tämä olisi kertonut pitkäaikaisille kauppiaille, että mahdollinen laskusuuntaus oli käynnissä. Aktiivisemmat kauppiaat olisivat voineet käyttää tätä myös lyhyeksi myyntimerkiksi. Tämä kaavio osoittaa, kuinka vuoden 2012 alussa ostosignaali laukaistaan, ja pitkä sijainti pysyy auki, kunnes CCI alittaa -100.
Moniaikainen CCI-strategia
CCI: tä voidaan käyttää myös useissa aikaväleissä. Pitkän aikavälin kaaviota käytetään määrittämään hallitseva suuntaus, kun taas lyhytaikaista kuvaajaa, joka vahvistaa palautukset ja lähtöpisteet kyseiseen trendiin. Aktiivisemmat kauppiaat käyttävät yleensä useita aikataulustrategioita, ja niitä voidaan käyttää jopa päiväkauppaan, koska "pitkäaikainen" ja "lyhytaikainen" on suhteessa siihen, kuinka kauan elinkeinonharjoittaja haluaa positioidensa kestävän.
Kun CCI siirtyy +100: n yläpuolelle pidemmän aikavälin kaaviossa, tämä osoittaa nousevaa trendiä, ja tarkkaillaan vain lyhyemmän aikavälin kaavion ostosignaaleja. Trendiä pidetään, kunnes pidemmän aikavälin CCI laskee alle -100.
Kuvio 2 näyttää viikoittaisen nousutrendin vuoden 2012 alusta lähtien. Jos tämä on pidemmän aikavälin kaavio, otat ostosignaaleja vain lyhyemmän aikavälin kaavion perusteella.
Kun käytetään päiväkaaviona lyhyempää aikataulua, elinkeinonharjoittajat ostavat usein, kun CCI laskee alle -100 ja sitten kootaan takaisin yli -100. Tällöin olisi järkevää poistua kaupasta, kun CCI siirtyy +100: n yläpuolelle ja laskee sitten takaisin alle +100: n. Vaihtoehtoisesti, jos pidemmän aikavälin CCI: n trendi laskee, se osoittaa myyntisignaalin poistuakseen kaikista pitkistä positioista.
Kuva 3. Osta signaaleja ja irtautumisia pidemmän aikavälin nousutrendissä
Kuvio 3 näyttää kolme osto-signaalia päiväkaaviossa ja kaksi myyntisignaalia. Lyhyitä kauppoja ei aloiteta, koska pitkän aikavälin kaavion CCI osoittaa nousutrendiä.
Kun CCI on alle -100 pidemmän aikavälin kaaviossa, ota vain lyhytaikaisen myynnin signaalit lyhyemmän aikavälin kaaviossa. Laskusuuntaus on voimassa siihen asti, että pidemmän aikavälin CCI-rallit ovat yli +100. Kaavio osoittaa, että sinun tulee tehdä lyhyt kauppa, kun CCI-ralli nousee yli +100 ja laskee sitten takaisin alle +100 lyhyemmän aikavälin kaaviossa. Kauppiaat lopettaisivat lyhyen kaupan, kun CCI laskee alle -100: n ja sitten nousee yli -100: n. Vaihtoehtoisesti, jos pidemmän aikavälin CCI: n trendi nousee, poistu kaikista lyhyistä positioista.
CCI-strategioiden muutokset ja sudenkuopat
CCI: n avulla voit säätää strategiasääntöjä strategian tiukentamiseksi tai lieventämiseksi. Esimerkiksi, kun käytetään useita aikajaksoja, tee strategiasta tiukempia ottamalla vain pitkiä positioita lyhyemmässä aikataulussa, kun pidemmän aikavälin CCI on yli +100. Tämä vähentää signaalien määrää, mutta varmistaa, että yleinen trendi on vahva.
Lyhyemmän ajanjakson maahantulon ja poistumisen sääntöjä voidaan myös säätää. Esimerkiksi, jos pidemmän aikavälin trendi on noussut, voit antaa lyhyemmän aikavälin kaavion CCI: n laskea alle -100: n ja sitten koota takaisin nollan yläpuolelle (-100: n sijasta) ennen ostamista. Tämä johtaa todennäköisesti korkeamman hinnan maksamiseen, mutta tarjoaa enemmän varmuutta siitä, että lyhytaikainen vetäytyminen on ohitse ja pidemmän aikavälin trendi jatkuu.
Poistumisen yhteydessä kannattaa ehkä antaa hinnan nousta yli +100 ja pudota sitten nollan alapuolelle (+100: n sijasta) ennen pitkän aseman sulkemista. Vaikka tämä voi tarkoittaa pienten vetäytymisten hallintaa, se voi kasvattaa voittoja erittäin vahvan trendin aikana.
Yllä olevat luvut käyttävät viikoittaista pitkäaikaista ja päivittäistä lyhytaikaista kuvaajaa. Muita yhdistelmiä voidaan käyttää tarpeitasi vastaavasti, kuten päivä- ja tuntikaavio tai 15 minuutin ja minuutin minuutti. Jos saat liian paljon tai liian vähän kauppasignaaleja, säädä CCI-ajanjaksoa nähdäksesi korjataanko ongelma.
Valitettavasti strategia tuottaa todennäköisesti useita vääriä signaaleja tai menettävät kaupat, kun olosuhteet muuttuvat katkonaisiksi. On täysin mahdollista, että CCI voi vaihdella signaalitason yli, johtaen häviöihin tai epäselvään lyhytaikaiseen suuntaan. Tällaisissa tapauksissa luota ensimmäiseen signaaliin, kunhan pidemmän aikavälin kaavio vahvistaa saapumissuunnan.
Strategiaan ei sisälly stop-loss-tappiota, vaikkakin suositellaan, että tietyssä määrin riskienhallintakatto olisi sisäinen. Kun ostat, stop-loss voidaan sijoittaa viimeisimmän heilahtelun alapuolelle; oikosulun aikana pysäytystappio voidaan sijoittaa viimeaikaisen heilahtelun yläpuolelle.
