Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on painotettu liukuva keskiarvo (WMA), joka antaa enemmän painoa tai merkitystä viimeaikaisille hintatietoille kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA). EMA reagoi nopeammin viimeaikaisiin hintamuutoksiin kuin SMA. EMA: n laskentakaava sisältää vain kertoimen käytön ja SMA: sta alkamisen.
Lasketaan SMA ja EMA
Kolme vaihetta EMA: n laskemiseksi ovat:
- Laske SMAClasketa kerroin EMAC: n painottamiseksi. Laske nykyinen EMA
Laskelma SMA: lle on hyvin yksinkertainen. Tietyn ajanjakson SMA on yksinkertaisesti summa kyseisen ajanjakson lukumäärän päätöskursseista jaettuna samalla numerolla. Joten esimerkiksi 10 päivän SMA on vain viimeisen 10 päivän päätöskurssien summa jaettuna 10: llä.
Matemaattinen kaava näyttää tältä:
Yksinkertainen liukuva keskiarvo = N (N - kauden summa), jossa: N = päivien lukumäärä tiettynä jakson summana = osakkeiden päätöskurssien summa kyseisellä ajanjaksolla
Painotuskertoimen laskentakaava näyttää tältä:
Painotettu kerroin = 2 ÷ (valittu ajanjakso + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%
(Molemmissa tapauksissa oletamme 10 päivän SMA.)
Joten kun tulee laskea osakekannan EMA:
EMA = Hinta (t) × k + EMA (y) × (1 − k) missä: t = tänääny = eileNN = päivien lukumäärä EMAk = 2 ÷ (N + 1)
Viimeisimmälle hinnalle annettu painotus on suurempi lyhyemmän ajanjakson EMA: lle kuin pidemmän ajanjakson EMA: lle. Esimerkiksi 18, 18% kerrointa käytetään viimeisimpiin 10 päivän EMA-hintatietoihin, kuten teimme edellä, kun taas 20 päivän EMA: ssa käytetään vain 9, 52%: n kertoimen painotusta. Myös EMA-arvosta on saatu pieniä eroja käyttämällä avointa, ylin, matala tai mediaanihinta sulkumarjan sijasta.
EMA: n käyttäminen: Keskimääräiset nauhat
Kauppiaat käyttävät liikkuvia keskiarvoja suunnitellessaan kaupankäyntistrategiaansa. He tekevät tämän liikkuvien keskimääräisten nauhojen avulla, jotka kuvaavat paljon liikkuvia keskiarvoja hintakarttaan. Vaikka nauhat näyttävät olevan monimutkaisia samanaikaisten viivojen pelkän tilavuuden perusteella, ne luovat tehokkaan ja yksinkertaisen tavan visualisoida lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suuntausten välinen dynaaminen suhde. Kauppiaat ja analyytikot luottavat nauhoihin kääntymispisteiden, jatkojen, yliostetun / ylimyydyn olosuhteiden tunnistamiseksi, tuki- ja vastustusalueiden määrittelemiseksi ja hintakehityksen vahvuuksien mittaamiseksi.
Liikkuvien keskimääräisten nauhojen määritteleminen niiden ominaisen kolmiulotteisen muodon mukaan, joka näyttää virtaavan ja kiertyvän hintakartan poikki, on erittäin helppo luoda ja tulkita. Ne tuottavat osto- ja myyntisignaaleja aina kun liukuvat keskimääräiset linjat yhtyvät yhteen pisteeseen. Kauppiaat odottavat ostavansa tilanteissa, joissa lyhyemmän aikavälin liikkuvat keskiarvot ylittävät pidemmän aikavälin liikkuvat keskiarvot alhaalta, ja odottavat myyvänsä, kun lyhyemmät liikkuvat keskiarvot ylittävät alhaalta ylhäältä.
Kuinka luoda liikkuva keskimääräinen nauha
Liikkuvan keskimääräisen nauhan rakentamiseksi piirrä yksinkertaisesti suuri joukko liikkuvia keskiarvoja vaihtelevien ajanjaksojen pituuksilla hintakarttaan samaan aikaan. Yleisiä parametreja ovat kahdeksan tai useampi liukuva keskiarvo ja välit, jotka vaihtelevat kahden päivän liikkuvasta keskiarvosta 200 tai 400 päivän liukuvaan keskiarvoon. Analysoinnin helpottamiseksi pidä liikkuvan keskiarvon tyyppi yhdenmukaisena nauhan poikki - esimerkiksi kaikki EMA: t.
Kun nauha taittuu - kaikki liikkuvat keskiarvot yhtyvät yhdeksi läheiseksi pisteeksi kaaviossa - trendin voimakkuus todennäköisesti heikkenee ja osoittaa mahdollisesti kääntyvän. Päinvastoin on, jos liukuvat keskiarvot leimahtavat ja liikkuvat toisistaan, mikä viittaa siihen, että hinnat ovat vaihtelevia ja että trendi on vahva tai vahvistumassa.
Laskusuuntaukset rakennetaan lyhyemmillä liikkuvilla keskiarvoilla, jotka ylittävät pidempien liikkuvien keskiarvojen alapuolella. Uptrendit puolestaan osoittavat lyhyempiä liikkuvia keskiarvoja, jotka ylittävät pidempien liikkuvien keskiarvojen yläpuolella. Näissä olosuhteissa lyhyen aikavälin liukuvat keskiarvot toimivat johtavina indikaattoreina, jotka vahvistetaan pidemmän aikavälin keskiarvona trendiä kohti niitä.
Pohjaviiva
Liukuvien keskiarvojen lukumäärä ja tyyppi vaihtelevat huomattavasti elinkeinonharjoittajien välillä sijoitusstrategioiden ja taustalla olevan arvopaperin tai indeksin perusteella. Mutta EMA: t ovat erityisen suosittuja, koska ne antavat enemmän painoa viimeaikaisille hinnoille, jäävät vähemmän kuin muut keskiarvot. Joitakin yleisiä liukuvan keskimääräisen nauhan esimerkkejä ovat kahdeksan erillistä EMA-linjaa, joiden pituus vaihtelee muutamasta päivästä useisiin kuukausiin.
