Sisällysluettelo
- Tausta
- Indikaattorin komponentit
- Ainutlaatuisten indikaattorien komponentit
- Hybridi-indikaattorien komponentit
- Indikaattorin luominen
- Esimerkki
- Bottom Line
Elliottista ja Gannista on tullut kotitalouksien nimiä maailmanlaajuisessa kauppayhteisössä. Nämä teknisen analyysin edelläkävijät kehittivät joitain alan laajimmin käytettyjä tekniikoita. Mutta kuinka Ralph Nelson Elliott ja WD Gann keksivät nämä tekniikat, ja kuinka niistä tuli niin menestyviä? Totta puhuen, se ei ole niin vaikeaa kuin miltä se kuulostaa! Tämä artikkeli opastaa oman mukautetun indikaattorisi rakentamisprosessia, jonka avulla voit saada etulyöntiaseman kilpailun suhteen.
Tausta
Muista, että teknisen analyysin taustalla oleva teoria toteaa, että taloudellisissa kaavioissa otetaan huomioon kaikki asiat - toisin sanoen kaikki perustavanlaatuiset ja ympäristötekijät. Teoria jatkaa, että nämä kaaviot esittävät psykologian elementtejä, jotka voidaan tulkita teknisten indikaattorien avulla.
Katsotaanpa esimerkkiä tämän ymmärtämiseksi paremmin. Fibonacci-jäljennökset johdetaan matemaattisesta sekvenssistä: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ja niin edelleen. Voimme nähdä, että nykyinen luku on kahden edellisen numeron summa. Mitä tällä on tekemistä markkinoiden kanssa? No, osoittautuu, että nämä paluutasot (33%, 50%, 66%) vaikuttavat elinkeinonharjoittajien päätöksiin siinä määrin, että tasoista on tullut joukko psykologisia tuki- ja vastustustasoja. Ajatuksena on, että etsimällä nämä kohdat kaavioista, voidaan ennustaa hintakehityksen tulevaisuuden suunnat.
Indikaattorin komponentit
Kaikki indikaattorit luodaan ennustamaan, mihin hinta menee tietyssä tilassa. Kauppiaat yrittävät ennustaa kahta perusasiaa:
- Tuki- ja vastustasot: Nämä ovat tärkeitä, koska ne ovat alueita, joilla hinnat kääntävät suuntaa. Aika: Tämä on tärkeää, koska sinun on pystyttävä ennustamaan, milloin hintamuutokset tapahtuvat.
Toisinaan indikaattorit ennustavat nämä kaksi tekijää suoraan - kuten Bollinger-nauhojen tai Elliottin aaltojen tapauksessa -, mutta indikaattoreilla on yleensä joukko sääntöjä, jotka annetaan ennusteen antamista varten.
Esimerkiksi käytettäessä leveyden työntöindikaattoria (jota edustaa viiva, joka ilmaisee vauhtitasoja), meidän on tiedettävä mitkä tasot ovat merkityksellisiä. Indikaattori itsessään on yksinkertaisesti viiva. Leveysvoiman indikaattori näyttää samanlaiselta kuin RSI, koska se on "rajoitettu", ja sitä käytetään mittaamaan hintakehityksen vauhtia. Kun linja on mediaanivyöhykkeellä, vauhtia on vähän. Kun se nousee ylempään vyöhykkeeseen, tiedämme, että vauhti on lisääntynyt ja päinvastoin. Voitaisiin odottaa ottavan pitkän aseman, kun vauhti on nousussa alhaisesta tasosta, ja näyttää siltä, että se on lyhyt korkean tason huipun jälkeen. On tärkeää asettaa säännöt indikaattorin liikkeiden merkityksen tulkitsemiseksi, jotta niistä tulisi hyödyllisiä.
Katsotaan tätä mielessä tapoja luoda ennusteita. Indikaattoreita on kahta päätyyppiä: yksilölliset indikaattorit ja hybridi-indikaattorit. Ainutlaatuisia indikaattoreita voidaan kehittää vain kaavion analyysin keskeisillä elementeillä, kun taas hybridi-indikaattoreissa voidaan käyttää ydinelementtien ja olemassa olevien indikaattoreiden yhdistelmää.
Ainutlaatuisten indikaattorien komponentit
Ainutlaatuiset indikaattorit perustuvat kaavioiden ja matemaattisten funktioiden luontaisiin piirteisiin. Tässä on kaksi yleisintä komponenttia:
1. Kuviot
Kuviot yksinkertaisesti toistavat hintasekvenssit, jotka ilmenevät tietyn ajanjakson aikana. Monet indikaattorit käyttävät malleja edustamaan todennäköisiä tulevia hintamuutoksia. Esimerkiksi Elliott Wave -teoria perustuu oletukseen, että kaikki hinnat liikkuvat tietyssä mallissa, jota yksinkertaistetaan seuraavassa esimerkissä:
Kuva 1: Elliot-aaltokuvio
On olemassa monia muita yksinkertaisia malleja, joiden avulla elinkeinonharjoittajat tunnistavat hintavaihtelualueet syklien sisällä. Jotkut näistä sisältävät kolmiot, kiilat ja suorakulmiot.
Tämäntyyppiset kuviot voidaan tunnistaa kaavioissa yksinkertaisesti tarkastelemalla niitä; tietokoneet tarjoavat kuitenkin paljon nopeamman tavan suorittaa tämä tehtävä. Tietokonesovellukset ja palvelut tarjoavat mahdollisuuden paikantaa tällaiset kuviot automaattisesti.
2. Matemaattiset toiminnot
Matemaattiset toiminnot voivat vaihdella hinnan keskiarvoista monimutkaisempiin toimintoihin, jotka perustuvat volyymiin ja muihin mittauksiin. Esimerkiksi Bollinger-nauhat ovat yksinkertaisesti kiinteitä prosenttimääriä liikkuvan keskiarvon ylä- ja alapuolella. Tämä matemaattinen funktio antaa selkeän hintakanavan, joka näyttää tuki- ja vastustasot.
Hybridi-indikaattorien komponentit
Hybridi-indikaattorit käyttävät olemassa olevien indikaattoreiden yhdistelmää, ja niitä voidaan pitää yksinkertaistetuina kauppajärjestelminä. Elementejä voidaan yhdistää lukemattomiksi indikaattoreiksi lukemattomilla tavoilla. Tässä on esimerkki MA-crossoverista:
Tämä hybridi-indikaattori hyödyntää useita erilaisia indikaattoreita, mukaan lukien kolme liikkuvan keskiarvon tapausta. Ensin on piirrettävä kolmen, seitsemän ja 20 päivän liukuvat keskiarvot hintahistorian perusteella. Säännös etsii sitten crossoveria arvopapereiden tai ristikkäiden ostamiseksi myyntiin. Tämä järjestelmä osoittaa tason, jolla hintamuutoksia voidaan odottaa, ja tarjoaa kohtuullisen tavan arvioida, milloin tämä tapahtuu (linjojen lähentyessä). Se voi näyttää tältä:
Kuva 2: Liukuva keskiarvo
Indikaattorin luominen
Kauppias voi luoda indikaattorin noudattamalla useita yksinkertaisia vaiheita:
- Määritä indikaattorityyppi, jonka haluat rakentaa: yksilöllinen tai hybridi.Määritä indikaattoriin sisällytettävät komponentit.Luo säännöstö (tarvittaessa) hallitaksesi milloin ja missä hinnanmuutosten odotetaan tapahtuvan.Testaa indikaattorisi todelliset markkinat jälkitestauksen tai paperikaupan avulla.Jos ne tuottavat hyvää tuottoa, ota ne käyttöön.
Esimerkki
Oletetaan, että haluamme luoda indikaattorin, joka mittaa yhden markkinoiden peruselementteistä: hintavaihteluita. Indikaattorimme tavoitteena on ennustaa tulevia hintakehityksiä tämän heilahtelukuvion perusteella.
Vaihe 1:
Haluamme kehittää ainutlaatuisen indikaattorin, joka käyttää kahta ydinelementtiä, kuviota ja matemaattisia funktioita.
Vaihe 2:
Tarkastellessamme viikon kaavioita yrityksen XYZ: n varastosta, havaitsemme joitain perusheilahteluita heikkouden ja laskun välillä, jotka kumpikin kestävät noin viisi päivää. Koska indikaattorimme on mitata hintavaihteluita, meidän tulisi olla kiinnostuneita malleista keinun määrittämiseksi ja matemaattisen funktion, hintakeskiarvojen määrittelemiseksi näiden heilahtelujen laajuus.
Vaihe 3:
Nyt meidän on määriteltävä näitä elementtejä koskevat säännöt. Kuviot on helpoin määritellä: ne ovat vain nousevia ja laskevia kuvioita, jotka vaihtuvat joka viides päivä. Keskiarvon luomiseksi otamme näytteen nousevien trendien kestosta ja otoksen laskevien trendien kestosta. Lopputuloksemme tulisi olla odotettu ajanjakso näiden siirtojen tapahtumiseksi. Keinujen laajuuden määrittelemiseksi käytämme suhteellisen korkeaa ja suhteellisen matalaa, ja asetamme nämä viikkotaulun korkeimmalle ja matalimmalle. Seuraavaksi luodaksesi ennuste nykyisestä kaltevuudesta / laskusta menneiden kaltevuuksien / laskujen perusteella, keskitymme yksinkertaisesti kokonaiskaltevuuksiin / laskuihin ja ennustamme samat mitatut liikkeet (+/-) tulevaisuudessa. Liikkeen suunta ja kesto määräytyvät jälleen kuvion mukaan.
Vaihe 4:
Otamme tämän strategian ja testaamme sen manuaalisesti tai käytämme ohjelmistoa piirtämään sen ja luomaan signaaleja. Huomaamme, että se voi palauttaa 5% onnistuneesti (viiden päivän välein).
Vaihe 5:
Viimeinkin voimme elää tämän konseptin kanssa ja käydä kauppaa oikealla rahalla.
Bottom Line
Oman indikaattorisi luominen edellyttää syvällisempää tutkimusta tekniseen analyysiin ja näiden peruskomponenttien kehittämistä jotain ainutlaatuista. Viime kädessä tavoitteena on saada etulyöntiasema muihin kauppiaisiin nähden. Katso vain Ralph Nelson Elliott tai WD Gann. Niiden menestyvät indikaattorit antoivat heille paitsi kauppaedun myös suosion ja tunnettuuden finanssipiireissä ympäri maailmaa.
