Mikä on Hindenburg Omen?
Hindenburg Omen on tekninen indikaattori, joka on suunniteltu ilmoittamaan osakemarkkinoiden kaatumisen todennäköisyyden lisääntymisestä. Siinä verrataan uusien 52 viikon korkeimpien osuuksien ja uusien 52 viikon alimpien osuuksien määrää ennalta määrättyyn viiteprosenttiin, jotta voidaan ennustaa kasvavaa markkinoiden kaatumisen todennäköisyyttä. Nimeni Saksan Hindenburgin ilmalaiva, joka kaatui 6. toukokuuta 1937, suunnitteli ja mainosti James R. Miekka.
Avainsanat
- Hindenburgin Omen on tekninen indikaattori, joka on suunniteltu ilmoittamaan osakemarkkinoiden kaatumisen todennäköisyyden lisääntymisestä. Siinä verrataan uusien 52 viikon korkeimpien osuuksien ja laskujen prosenttiosuutta ennalta määrättyyn viiteprosenttiin ennustaakseen markkinoiden kaatumisen todennäköistä kasvavaa todennäköisyyttä.Hindenburg Omenille vahvistetaan, jos 30 päivän ajan MCO on negatiivinen, ja hylätään, jos MCO muuttuu positiiviseksi.
Hindenburg Omenin ymmärtäminen
Kun otetaan huomioon luontaisesti ylöspäin suuntautuva painotus, joka sisältyy useimpien osakemarkkinoiden kokoonpanoon, mikä tahansa epänormaali tapahtuma johtaa yleensä sijoittajien vastaukseen turvallisuuteen. Tämä sijoittajapsykologian puoli on kiistatta ainoa olennainen tekijä, joka johtaa voimakkaaseen laskuun tai markkinoiden kaatumiseen.
Hindenburgin Omen etsii tilastollista poikkeamaa oletuksesta, jonka mukaan normaalissa olosuhteissa arvopaperit ovat joko tekemässä uusia 52 viikon huippunsa tai 52 viikon alarajoja. Poikkeavuus olisi, jos molemmat tapahtuisivat samanaikaisesti. Hindenburg Omenin mukaan tällaista tapahtumaa pidetään osakemarkkinoille uhkaavan vaaran esiintyjänä. Signaali esiintyy tyypillisesti nousutrendin aikana, jolloin odotetaan uusia korkeita ja uusia matalampia on harvinaisia, mikä viittaa siihen, että markkinat ovat hermostuneita ja päättämättömiä, piirteet, jotka johtavat usein karhumarkkinoihin.
Hindenburg Omen -signaalin pääkriteerit
- Uudet ylä- ja alamäet: Osakemarkkinaindeksin päivittäinen uusien 52 viikon ja 52 viikon enimmäismäärä on yli kynnyksen (tyypillisesti 2, 2 prosenttia). matalat. Tämä on pakollinen.Positiivinen viimeaikainen suuntaus: Osakemarkkinaindeksin tulisi olla edelleen nousutrendissä. Kymmenen viikon liukuvaa keskiarvoa tai 50 päivän muutosnopeuden indikaattoria käytetään osoittamaan, että näin on. McClellan-oskillaattori (MCO) on negatiivinen.
Kun nämä ehdot täyttyvät, Hindenburg Omen on aktiivinen 30 kaupankäyntipäivää, ja kaikki kyseisen ajanjakson lisäsignaalit tulee jättää huomioimatta. Hindenburg Omen vahvistetaan, jos MCO on negatiivinen 30 päivän ajanjaksolla, ja hylätään, jos MCO muuttuu positiiviseksi.
Indikaattoria käyttävät kauppiaat menevät lyhyiksi tai poistuvat pitkistä positioista, kun MCO muuttuu negatiiviseksi 30 päivän kuluessa Hindenburg Omen -vahvistuksesta. Tekemällä niin aikaisemmin, kauppiaat olisivat voineet välttää monia merkittäviä markkinoiden laskusuhdanteita. Kauppiaiden tulisi tietysti käyttää indikaattoria yhdessä muun teknisen analyysin kanssa tarjotakseen lisävahvistuksen myynti- tai voitto-signaalista. Kauppiaat saattavat esimerkiksi etsiä erittelyä tärkeimmistä tukitasoista ennen lyhytaikaista menemistä tai voiton ottamista pitkälle positioon.
Esimerkki Hindenburgin Omenista
Seuraavassa taulukossa on esimerkki Hindenburg Omenista S&P 500 SPDR (SPY) -kaaviossa.
TradingView.
Tässä esimerkissä varjostettu alue edustaa sitä kohtaa, jossa Hindenburg Omen -ehdot täyttyivät. S&P 500 siirtyi huomattavasti alhaisemmaksi suurilla volyymeilla vain kuukauden kuluttua siitä, kun indikaattori ehdotti, että kauppiaiden tulisi valmistautua karhumarkkinoille. Kauppiaat olisivat voineet poistua pitkistä positioistaan Hindenburg Omenin seurauksena ja välttää markkinoiden laskun indikaation seurauksena.
