On melko turvallinen veto, että futuurisopimuksen toimituskuukauden lähestyessä tulevaisuuden hinta yleensä tuumaa kohti tai jopa tulee yhtä suureksi kuin spot-hinta ajan myötä. Tämä on erittäin vahva trendi, joka tapahtuu sopimuksen kohde-etuudesta riippumatta. Tämä lähentyminen voidaan helposti selittää arbitraasilla sekä tarjonnan ja kysynnän lailla.
Oletetaan esimerkiksi, että maissin futuurisopimus on korkeampi kuin spot-hinta, kun aika lähestyy sopimuksen toimituskuukautta. Tässä tilanteessa elinkeinonharjoittajilla on mielivaltainen mahdollisuus oikaista futuurisopimuksia, ostaa kohde-etuus ja sitten suorittaa toimitus. Tässä tilanteessa elinkeinonharjoittaja lukittuu voittoon, koska sopimuksilla lyhentämällä saatu rahasumma ylittää jo määrän, joka käytettiin ostamalla kohde-etuuden position kattamiseksi.
Tarjonnan ja kysynnän kannalta välimiesten vaikutus lyhytaikaisiin futuurisopimuksiin aiheuttaa futuurien hintojen laskun, koska se lisää kauppaan käytettävissä olevien sopimusten tarjontaa. Myöhemmin kohde-etuuden ostaminen lisää omaisuuden kokonaiskysyntää ja kohde-etuuden spot-hinta nousee tämän seurauksena.
Kun välimiehet jatkavat tätä, futuurien hinnat ja spot-hinnat lähentyvät hitaasti, kunnes ne ovat enemmän tai vähemmän yhtä suuret. Samanlainen vaikutus tapahtuu, kun spot-hinnat ovat korkeammat kuin futuurit, paitsi että välimiehet myyvät lyhytaikaisesti kohde-etuutta ja pitkiä futuurisopimuksia.
