Epätavalliset kaupankäynnin signaalit yksittäisissä osakkeissa ovat historiallisesti kyenneet ennustamaan laskussa olevia markkinoita. Nämä varoitukset tarjoavat myös ottelun opportunistisille lähtöpisteille. Tämä on erittäin arvokasta niille, jotka ovat sivussa ja odottavat vetäytymistä tällä monivuotisella sonnimarkkinoilla. Kirjoitin tästä erittäin harvinaisesta signaalista tämän vuoden tammikuun lopulla, joka huusi, että varastojen pudotus oli nurkan takana. Markkinat säröivät muutaman tunnin kuluttua kyseisestä artikkelista. Koska signaalit ovat niin harvinaisia, kiinnitämme erityistä huomiota niiden tapahtuessa.
Tämän päivän keskustelu on hiukan erilainen. Aion näyttää sinulle, kuinka Mapsignals käyttää näitä tietoja ennustamaan näitä harvinaisia tapahtumia. Tapa, jolla epätavallinen kauppasignaalimme toimii, on se, kuinka sovellamme monia mittauksia osakekaupan käyttäytymiseen tietyllä päivällä. Yksinkertaisesti sanottuna, etsimme varastot, joiden hinnat nousevat ylimitoitettuihin volyymeihin. Sama koskee varastoja, joiden hinnat laskevat suurten määrien osalta. Käytämme monia liikkuvia keskiarvoja - lyhyestä keskipitkällä aikavälillä - yhdessä muiden teknisten toimenpiteiden kanssa. Etsimme erityisesti suurta kysyntää varastossa.
Sitten ryhmittelemme kaikki nämä signaalit ja muutamme tiedot käyttökelpoisiksi sijoitustiedoiksi. Joskus saamme epätavallisia osakekaupan signaaleja, jotka osoittautuvat meluiksi. Avain on vahvuus numeroina; tarkastelemalla tuhansia osakkeita, yritämme nähdä, näkyvätkö varastoryhmät samat mallit kerralla. Esitämme itsellemme kysymyksiä, kuten: "Onko liikaa liiallisuutta, mikä osoittaa, että myynti on lähellä? Vai onko liikaa pessimismiä, mikä viittaa siihen, että ralli on lähellä?"
Miltä kaikki nämä signaalit näyttävät tietyllä viikolla? Alla on kaavio kaikista epätavallisista kaupankäynnin signaaleista markkinakaton mukaan viikolla 1.10.-5.10.2018. Huomaa punainen koko oikealle. Myyntisignaaleja oli yli kaksinkertainen määrä verrattuna ostosignaaleihin (563 myy vs. 216 ostoa).
Tavallinen havainto on 1, 5: 1, joka suosii tietyn viikon ostamista, joka käy läpi 30 vuoden tietojen. Joten tämä viikko oli epätavallinen. Myynti ei ollut näkyvää vain lokakuun ensimmäisellä viikolla - se alkoi näkyä viikkoa aiemmin (24. syyskuuta - 28. syyskuuta 2018). Oikealta katsomalla voimme nähdä, että myymällä myös pimeät ostot kyseisellä viikolla (329 myy vs. 225 ostaa).
Mutta kuinka voimme käyttää näitä tietoja hyödyntääksemme kauppaa ja sijoittamista? Mapsignals loi suhteen, joka seuraa tätä ostoa ja myyntiä 25 päivän liukuvana keskiarvona. Koska sig- ja zag-markkinat markkinoivat, haluamme tasoittaa osto ja myynti yli viiden viikon ajan osoittaaksesi, onko syntymässä äärimmäistä mallia… ts. Lasku voi olla lähellä markkinoita.
Alla olevassa taulukossa esitetään suhde osto / myyntisignaaliemme 25 päivän liukuvana keskiarvona, päällekkäin Russell 2000: n kanssa, välillä 0 - 100%. Kun suhde nousee yli 80% (vihreä), saamme yliostetun hinnan ja odotamme tyypillisesti myyntiä pian sen jälkeen. (Tämä tapahtui tammikuun lopulla 2018.) Kun se laskee alle 25% (punainen), saamme ylimyydyn ja näemme yleensä massiivisen rallin pian sen jälkeen. Suhde on historiallisesti ollut erittäin tarkka. Perjantaina 5. lokakuuta 2018 suhde laski alle 50%: iin, mikä tarkoittaa, että myynti on suurempi kuin ostaminen viimeisen viiden viikon aikana… tämä tarkoittaa yleensä, että markkinat ovat laskussa. Katso perjantaihin liittyviä tietoja alla:
Suhde laskee alle 45, 6% osoittaa meille alhaisemmat markkinat myöhemmin, kuten kellokoneisto. Tutustu keskiviikkoaamuna antamaan päivitykseen osoittaaksesi kuinka tarkka ja oikea-aikainen suhde voi olla:
Tällä hetkellä MAP-suhde on 45, 6% ja on tasolla, jolla on historiallinen ennakkotapaus: 45, 6%. Tänä aamuna kävin läpi tietomme nähdäksemme, mitkä olivat termiinituotot iShares Russell 2000 ETF: lle (IWM) kussakin tapauksessa, missä suhde laski ja laski alle 45, 6%. Koska olemme 45, 6%: n tasolla, meidän pitäisi olla tänään alle tämän tason. Odotamme näkevämme paljon myyntimerkkejä heti, kun tänään saadaan päätökseen. Mutta jälleen kerran, pohjat tehdään, kun myynti myydään loppuun.
Alla on 45, 6%: n tilastotiedot ja miksi pidämme sitä tärkeänä. Meillä on ollut vain kahdeksan tapausta, joissa suhde on laskenut ja laskenut sitten alle 45, 6 prosenttiin. Tämä on 1 579 kaupankäyntipäivän dataa, joten tämä on erittäin harvinainen tapahtuma! Muutamia havaintoja markkinoiden palautuksista alle 45, 6 prosentin tason ylittymisen:
- Markkinat vaihtoivat matalammin kaikissa tapauksissa. Keskimääräiset kaupankäyntipäivät paikallisen pohjan saavuttamiseen = 13. Lyhin oli kolme päivää ja pisin 27. IWM: n keskimääräinen tuotto seuraavaa kahdeksasta tapauksesta, kunnes paikallinen pohja = -5, 29 %.
Seuraavassa taulukossa on yksityiskohtaiset tiedot kahdeksasta tapauksesta, joissa suhde laski ja laski alle 45, 6%:
Alla on historialliset esimerkit, jotka on korostettu punaisella ympyrällä keltaisella täyte:
Pohjaviiva
Tietojemme mukaan laskusuhteen, joka on alle 45, 6%, pitäisi johtaa markkinoiden edelleen laskuun. Tämä ei kuitenkaan ole huono asia, koska ylimyydyllä (25%) tasolla saavutetut lukemat ovat olleet hyvät mahdollisuudet hankkia hyviä varastoja. Pitkän aikavälin näkemyksemme on nouseva markkinoilla, ja uskomme, että tämänkaltaiset takaiskuja ovat ostomahdollisuuksia.
