Mikä on luotettavuusteoria?
Luotettavuusteorialla tarkoitetaan työkaluja, politiikkoja ja menettelyjä, joita vakuutusmatemaatikot käyttävät tutkiessaan tietoja riskin arvioimiseksi. Luotettavuusteoria käyttää kokemuspohjaisten arvioiden tekemiseen matemaattisia malleja ja menetelmiä, joissa ”kokemus” viittaa historialliseen tietoon.
Miksi käyttää luotettavuuden teoriaa?
Luotettavuusteoria auttaa vakuutusmatemaatikkoja ymmärtämään vakuutuksen tarjoamiseen liittyviä riskejä, ja se antaa vakuutusyhtiöille mahdollisuuden rajoittaa altistumistaan korvauksiin ja tappioihin. Vakuutusyhtiöt ja vakuutusmatemaatikot kehittävät historiallisiin tappioihin perustuvia malleja ottaen huomioon useita oletuksia, jotka on testattava tilastollisesti niiden luotettavuuden määrittämiseksi. Vakuutusyhtiö esimerkiksi tutkii tietyn vakuutuksenottajien ryhmän vakuuttamisesta aikaisemmin aiheutuneita tappioita arvioidakseen, kuinka paljon samankaltaisen ryhmän vakuuttaminen voi maksaa tulevaisuudessa.
Arviointia laatiessaan vakuutusmatemaatikot valitsevat ensin perusarvion. Esimerkiksi henkivakuutusyhtiö voi valita kuolleisuustaulukon perusarviossaan selkärankaksi, koska korvausvaatimukset syntyvät vain vakuutetun kuollessa. Aktuaarit käyttävät erilaisia perusarvioita vakuutuksen tyypin eri näkökohtien kattamiseksi, mukaan lukien hinnat, joita vakuutusyhtiö yleensä veloittaa vakuutuksesta.
Kuinka uskottavuusteoria auttaa aktuaareja
Kun perusarvio on laadittu, vakuutusmatemaatikko tarkastelee vakuutusyhtiön historiallisia kokemuksia politiikasta toiseen. Vakuutusmatemaatikko tutkii tätä historiallista tietoa nähdäkseen, kuinka vakuutuksenantajan kokemus on voinut poiketa muiden vakuutusyhtiöiden kokemuksesta. Tutkimuksen avulla vakuutusmatemaatikko voi luoda erilaisia painotuksia varianssien perusteella.
Se voi esimerkiksi jakaa autoilijat iän, sukupuolen ja autotyypin mukaan; nuorta miestä, joka ajaa nopeaa autoa, pidetään suurena riskinä ja vanhaa naista, joka ajaa pieniä autoja, pidetään vähäisenä riskinä. Jako tehdään tasapainottamalla kahta vaatimusta, joiden mukaan kunkin ryhmän riskit ovat riittävän samanlaisia ja ryhmä riittävän suuri, jotta korvauslaskelmaan voidaan tehdä merkityksellinen tilastollinen analyysi korvausvaatimuksista. Tämä kompromissi tarkoittaa, että yksikään ryhmistä ei sisällä vain samanlaisia riskejä. Sitten ongelmana on suunnitella tapa yhdistää ryhmän kokemus yksilöllisen riskin kokemukseen tarkoituksenmukaisemman palkkion saamiseksi. Luotettavuusteoria tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan.
Luotettavuusteoria perustuu viime kädessä historiallisista tiedoista saatujen kokemusestimaattien sekä perushinnasteiden yhdistelmiin kaavojen kehittämiseksi. Kaavoja käytetään jäljittelemään aiempia kokemuksia ja testataan sitten tosiasiallisten tietojen perusteella. Aktuaarit voivat käyttää pientä tietojoukkoa alustavaa arviota luotaessa, mutta suuret tietojoukot ovat viime kädessä parempia, koska niillä on suurempi tilastollinen merkitys.
