Mikä on Bollinger Band®?
Bollinger Band® on tekninen analysointityökalu, jonka määrittelee rivisarja, joka kuvaa kaksi vakiopoikkeamaa (positiivisesti ja negatiivisesti) pois arvopaperin hinnan yksinkertaisesta liikkuvasta keskiarvosta (SMA), mutta sitä voidaan säätää käyttäjän mieltymysten mukaan. Bollinger Bands® on kehittänyt ja tekijänoikeuksien suojaama kuuluisa tekninen kauppias John Bollinger, Alla olevassa taulukossa Bollinger Bands® kiinnittää osakkeen 20 päivän SMA: n ylä- ja alanauhalla yhdessä osakekurssin päivittäisten liikkeiden kanssa. Koska keskihajonta on epävakauden mitta, kun markkinat muuttuvat epävakaammiksi, kaistat laajenevat; vähemmän epävakaalla ajanjaksolla bändit supistuvat.
Avainsanat
- Bollinger Bands® on John Bollingerin kehittämä tekninen analysointityökalu. Bollinger Bands koostuu kolmesta rivistä: Yksinkertainen liikkuva keskiarvo (keskikaista) ja ylempi ja alempi kaista.Ylä- ja alakaistat ovat tyypillisesti 2 vakiopoikkeamaa +/- 20 päivän yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta, mutta sitä voidaan muuttaa.
Bollinger-bändien ymmärtäminen
Kuinka laskea Bollinger Bands®
Ensimmäinen askel Bollinger Bands® -laskelman laskemisessa on laskea kyseisen arvopaperin yksinkertainen liukuva keskiarvo, tyypillisesti käyttämällä 20 päivän SMA: ta. 20 päivän liukuva keskiarvo saattaisi ensimmäisenä tietopisteenä keskimäärin ensimmäisen 20 päivän päätöskurssit. Seuraava datapiste pudottaa aikaisimman hinnan, lisää hinta päivänä 21 ja ottaa keskiarvon jne. Seuraavaksi saadaan arvopaperin hinnan keskihajonta. Vakiopoikkeama on keskimääräisen varianssin matemaattinen mittaus, ja se näkyy näkyvästi tilastoissa, taloudessa, kirjanpidossa ja rahoituksessa. Tietyn tietojoukon osalta standardipoikkeama mittaa kuinka hajaantuneet numerot ovat keskiarvosta. Vakiopoikkeama voidaan laskea ottamalla varianssin neliöjuuri, joka itsessään on keskiarvon neliöerojen keskiarvo. Seuraavaksi kerrotaan standardipoikkeama arvo kahdella ja molemmat lasketaan ja vähennetään tämä summa jokaisesta SMA-pisteestä. Ne tuottavat ylä- ja alakaistan.
Tässä on tämä Bollinger Band® -kaava:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ missä: BOLU = ylempi Bollinger BandBOLD = alempi Bollinger BandMA = liikkuva keskiarvoTP (tyypillinen hinta) = (korkea + matala + sulje) ÷ 3n = päivien lukumäärä tasoitusjaksolla (tyypillisesti 20) m = vakiopoikkeamien lukumäärä (tyypillisesti 2) σ = keskihajonta TP: n viimeisen n ajanjakson aikana
Mitä Bollinger Bands® kertoo sinulle?
Bollinger Bands® ovat erittäin suosittu tekniikka. Monet kauppiaat uskovat, että mitä lähempänä hintoja siirrytään ylemmälle kaistalle, sitä enemmän markkinat ovat yliostuneet ja mitä lähemmäksi hinnat siirtyvät alempaan kaistaan, sitä enemmän ylimyydyt markkinat. John Bollingerillä on 22 joukko sääntöjä, joita on noudatettava käytettäessä bändejä kaupankäyntijärjestelmänä.
Purista
Puristin on Bollinger Bands®: n keskeinen käsite. Kun nauhat tulevat lähelle toisiaan ja rajoittavat liikkuvaa keskiarvoa, sitä kutsutaan puristukseksi. Puristus merkitsee alhaisen volatiliteetin ajanjaksoa, ja kauppiaat pitävät sitä potentiaalisena merkkinä tulevaisuuden lisääntyneestä volatiliteetista ja mahdollisista kaupankäyntimahdollisuuksista. Päinvastoin, mitä kauempana kaistat liikkuvat, sitä todennäköisempi volatiliteetin lasku on ja sitä suurempi on mahdollisuus poistua kaupasta. Nämä ehdot eivät kuitenkaan ole kaupankäynnin signaaleja. Kaistat eivät anna mitään ilmoitusta siitä, milloin muutos voi tapahtua tai mihin suuntaan hinta voi muuttua.
Epäpuhtaudet
Noin 90% hintatoiminnasta tapahtuu näiden kahden kaistan välillä. Kaikien läpimurto bändien ylä- tai alapuolella on merkittävä tapahtuma. Breakout ei ole kaupankäynnin signaali. Useimpien ihmisten tekemä virhe on uskoaan, että jonkin bändin saavuttaminen tai ylittäminen on merkki ostaa tai myydä. Breakouts ei anna aavistustakaan tulevan hintamuutoksen suunnasta ja laajuudesta.
Bollinger Bands®: n rajoitukset
Bollinger Bands® ei ole itsenäinen kauppajärjestelmä. Ne ovat vain yksi indikaattori, jonka tarkoituksena on antaa kauppiaille tietoja hintojen epävakaudesta. John Bollinger ehdottaa niiden käyttämistä kahden tai kolmen muun korreloimattoman indikaattorin kanssa, jotka tarjoavat suoria markkinasignaaleja. Hänen mielestään on erityisen tärkeää käyttää erityyppisiin tietoihin perustuvia indikaattoreita. Jotkut hänen suosimistaan teknisistä tekniikoista ovat liikkuva keskimääräinen divergenssi / lähentyminen (MACD), tasapainotilavuus ja suhteellinen lujuusindeksi (RSI).
Koska ne on laskettu yksinkertaisesta liukuvasta keskiarvosta, ne painavat vanhempia hintatietoja samoin kuin viimeisimmät, mikä tarkoittaa, että uutta tietoa voidaan laimentaa vanhentuneilla tiedoilla. Myös 20 päivän SMA: n ja 2 vakiopoikkeaman käyttö on vähän mielivaltaista, eikä se välttämättä toimi kaikissa kaikissa tilanteissa. Kauppiaiden tulisi säätää SMA- ja keskihajonta-oletuksiaan vastaavasti ja seurata niitä.
Tärkeintä on, että Bollinger Bands® on suunniteltu löytämään mahdollisuuksia, jotka antavat sijoittajille suuremman menestystodennäköisyyden.
