S&P 500 -indeksifutuurit ovat nousseet suosiotaan viimeisen vuosikymmenen aikana, kun SEC: n mallipäivän kauppasääntö laukaisi vähittäiskaupan pääoman pois osakkeista ja Globexiin, CME: n 24 tunnin sähköiseen kaupankäyntijärjestelmään. Volyymi saavutti vuoden 2011 historiallisen huipun, jota tukee riskien maailmanlaajuinen siirtyminen yksittäisistä arvopapereista laajoihin makroinstrumentteihin, mikä johtui ultramodernisten johdannaistuotteiden räjähdyksestä. Nasdaq 100: n ja Russell 2000: n indeksifutuurien ohella kolmekymmentä carve-luotettavaa tiekarttaa aktiivisille kauppiaille, jotka etsivät päivänsisäisiä osto- ja myyntisignaaleja.
Tunnitunnissa kaupankäynnin kohteena olevat futuurit New Yorkin Yhdysvaltain osakkeiden lähellä ja seuraavana aamuna avoimen pörssin välillä kuvaavat markkinat liikkuvat tapahtumat Aasian ja Euroopan pörsseissä. Ne puolestaan luovat lyhytaikaisia lähentymis-divergenssisuhteita, jotka ennustavat hintojen vaikutuksen tavanomaisen kaupankäynnin aikana
S&P 500 ankkuroi nämä suhteet luokiteltuaan maailman suosituimmaksi osakefutuurisopimukseksi, ennustaen usein laajoja suuntaisia impulsseja ilman muita sopimuksia tai markkinasignaaleja.
Aktiivisilla kauppiailla on kaksi yleistä tapaa pelata S&P 500 -indeksifutuureja. Ensinnäkin, ota riski reagoidessasi tyypillisiin teknisiin analyysisignaaleihin, mukaan lukien katkaisut, erittelyt ja palautukset. Toiseksi, käytä palautetta muihin instrumentteihin erittäin korrelatiivisissa ympäristöissä, joissa tuhannet osakkeet, valuutat ja muut maailmanmarkkinat käyvät kauppaa vastapuolilla futuurisopimuksia tai niiden vastaisia. Tämä synkronisuus on yleinen keskeisissä käännekohdissa, kun institutionaalinen pääoma allokoi riskiä laajojen makrovoimien perusteella eikä yksittäisten arvopapereiden ominaisuuksien perusteella.
Hintakehitys ja S&P 500 -signaalit
Tarkastellaan tyypillistä S&P 500 -hinnan etenemistä ja miten se ennusti suurta laskua tarjoamalla aktiivisille kauppiaille sarjan lyhytaikaisia osta ja myy -signaaleja. Käytämme 60 minuutin, 24 tunnin kaaviota, niitti futuurit-kauppiaille, koska se kuvaa ulkomaisia tapahtumia ja korostaa avaintason, joka ei ole osunut Yhdysvaltojen istunnon aikana. Sopimus kestää 2082 - 2118 helmikuun 20. ja 25. päivän välillä ja vetää takaisin. Hintakehityksen yli ulottuva Fibonacci-ruudukko kuvaa vaiheittaista heikkenemistä, joka tuottaa 6. maaliskuuta jakauman..
2100 asettuu 50% Fibonacci -hienotukseen, korostaen sen merkitystä, kun hinta vetoaa takaisin ja testaa tukea kahdesti (1, 2) ennen lopullista korkeapainatusta ja kolme kertaa myöhemmin (3, 4, 5). Nämä viisi testiä puolestaan muodostavat laajemman tukialueen välillä 2100 - 2105 (siniset viivat). Sopimus jatkuu neljän päivän korkeimpaan hintaan (6) viidennen testin jälkeen ja myy loppuun, jolloin syntyy ensimmäinen alempi korkein hinta 20. helmikuuta jälkeen. Tämä on klassinen merkki heikkoudesta, kuten Dow-teoriassa kuvailtiin yli sata vuotta sitten. Vaikka se alun perin havaittiin DJ teollisuus- ja rautatiekeskiarvoissa, se toimii poikkeuksellisen hyvin signaaligeneraattorina, sekä päivänsisäisessä että päivittäisessä futuurikartassa.
Alempi ylin antaa tien myyntiä varten (7), joka murtuu tukialueen läpi. Ensimmäiset rikkomukset johtavat harvoin välittömiin trendimuutoksiin futuurimarkkinoilla, koska Globexia hallitsevat algoritmit mieluummin puhdistavat tilauksen määrän molemmilta puolilta ennen laajojen suuntaimpulssien syöttämistä. Tämä ennakkoarvio myötävaikuttaa tukialueen (8) yläpuolella olevaan lyhyeen puristukseen, joka houkuttelee aggressiivista myyntipainetta ja syvemmälle matalalle (9) seuraavassa istunnossa. Tämä matala testaa helmikuun heilahtelua matalalla (punainen viiva) ja löytää tuen.786-retracementissa. Sopimus pomppii tukemaan viimeistä kertaa ja tulostaa kaksi epäonnistunutta testiä (10, 11) ennen siirtymistä erittelyyn, joka kiihtyy, kun se alittaa aiemmat matalammat pudotukset vielä 20 pistettä neljässä tunnissa.
Tapahtuman aikajana kuvaa kuinka S&P 500 -hintatoiminta kohdistuu keskeisiin makroimpulsseihin, usein planeetan toisella puolella. Tämä käskee tarkkaavaisen elinkeinonharjoittajan kiinnittämään erityistä huomiota taloudellisiin ja poliittisiin katalyytteihin, kun institutionaalinen pääoma todennäköisesti toteuttaa aggressiivisimmat strategiat. Se on myös erittäin opettavaista, kun nousevat uutiset, kuten EKP: n laadullinen keventäminen ja vahvat Yhdysvaltain työpaikatiedot, eivät saa sopimusta ylittämään tukitason, kuten se tapahtui 5. ja 6. maaliskuuta.
Pohjaviiva
S&P 500 -indeksin futuurisopimus toimii poikkeuksellisen hyvin etenemissuunnitelmana lyhyen aikavälin markkinoiden ajoittamiselle ja suunnalle. Katso 24 tunnin 60 minuutin kaavio, koska se rakentaa tuki- ja vastustuskykytasoja ja kohdistaa riskialtistuksen markkinoiden muuttuvien taloudellisten ja poliittisten tapahtumien jälkeiseen testaukseen.
