Commodity Channel Index (CCI) on oskillaattori, jonka alun perin kehitti Donald Lambert ja joka esiintyi kirjassaan "Commodities Channel Index: Tools for Trading of Cytricical Trends". Indikaattorin suosio on kasvanut sen käyttöönoton jälkeen, ja se on nyt kauppiaille erittäin yleinen työkalu tunnistaa suhdannekehitys paitsi hyödykkeiden lisäksi myös osakkeissa ja valuutoissa., katsomme mitä CCI laskee tarkalleen ja kuinka voit käyttää sitä kaupan parantamiseksi.
CCI: n ymmärtäminen
Kuten useimmat oskillaattorit, myös CCI kehitettiin määrittämään ylimääräiset ja ylimyydyt tasot. CCI tekee tämän mittaamalla hinnan ja liikkuvan keskiarvon (MA) välisen suhteen tai tarkemmin sanottuna normaalit poikkeamat kyseisestä keskiarvosta. Jäljempänä esitetty varsinainen CCI-laskelma kuvaa, kuinka tämä mittaus tehdään.
CCI = 0, 015 × keskimääräinen poikkeamaTyypillinen hinta - yksinkertainen liukuva keskiarvo, jossa: Tyypillinen hinta = omaisuuden hinta tiettynä päivänä tietyn ajanjakson aikana Yksinkertainen liukuva keskiarvo = omaisuuserän hinnan aritmeettinen keskiarvo tietyllä ajanjaksollaMean poikkeama = kasetin hinnan absoluuttisten poikkeamien keskiarvo tietyn ajanjakson ajan
Yksi edellytys CCI: n laskemiselle on aikavälin määrittäminen, jolla on avainrooli CCI: n tarkkuuden parantamisessa. Koska se yrittää ennustaa jaksoa liikkuvien keskiarvojen avulla, mitä tarkimmat liikkuvat keskimääräiset määrät (päivien keskiarvot) ovat jaksolle, sitä tarkempi keskiarvo on. Tämä pätee useimpiin oskillaattoreihin. Joten, vaikka suurin osa kauppiaista käyttää oletusasetusta 20 CCI-laskelman aikavälillä, tarkempi aikaväli vähentää väärien signaalien esiintymistä. Tässä on neljä yksinkertaista vaihetta optimaalisen aikavälin määrittämiseksi laskelmalle:
- Avaa osakkeen vuosittainen kaavio.Sijoita kaksi ylin tai kaksi ala-arvoa kaaviossa.Muista näiden kahden ylin tai alimman arvon välinen aikajakso (syklin pituus).Jaa tämä ajanjakso kolmella saadaksesi optimaalinen aikaväli käytettäväksi laskenta (1/3 syklistä).
Tässä on esimerkki tästä menetelmästä, jota sovelletaan Oracle Corporationiin (ORCL):
Täällä voimme nähdä, että yksi jakso (korkeasta korkeaan) alkaa 11. syyskuuta ja päättyy 29. tammikuuta. Tämä edustaa noin 140 kaupankäyntipäivää, joka jaettuna kolmella antaa aikavälin noin 47.
CCI: n soveltaminen
CCI-laskelma on keksitty siitä lähtien, että se on lisätty indikaattorina moniin kartoitussovelluksiin, mikä poistaa tarpeen (onneksi) laskelmien tekeminen manuaalisesti. Suurin osa näistä kartoitussovelluksista vaatii vain, että syötät aikavälin, jota haluat käyttää.
Kuvio 2 näyttää oletus-CCI-kaavion Oracle: lle:
Huomaa, että CCI näyttää itse asiassa aivan kuten mikä tahansa muu oskillaattori, ja sitä käytetään paljon samalla tavalla. (Jos haluat lisätietoja oskillaattoreista, katso: Johdanto oskillaattoreihin .)
Tässä on CCI: n tulkinnan perussäännöt:
- CCI ylittää 100 ja on alkanut käyrä alaspäin. CCI: n ja todellisen hintaliikkeen välillä on laskuero, jolle on tunnusomaista, että CCI: ssä tapahtuu liikettä alaspäin, kun taas omaisuuserän hinta nousee edelleen korkeammalle tai siirtyy sivulle.
- CCI ylittää -100 ja on alkanut käyrällä ylöspäin. CCI: n ja todellisen hintaliikkeen välillä on nouseva ero, jolle on tunnusomaista, että CCI: ssä tapahtuu liikettä ylöspäin, kun taas omaisuuserän hinta jatkaa liikettä alaspäin tai sivuttain.
Mahdollisena lisäyksenä CCI: lle on kynttiläkuvioiden käyttö (esitetty lisäyksinä yllä olevissa taulukoissa), jotka voivat auttaa tarkistamaan ylä- ja pohjaosat koko CCI: n "myyntijakson" (ajanjakson, jolloin se on yli 100) tai "ostojakson" aikana. "(aika, jolloin se on alle -100). Kaikki hintakaupan alueet ovat joustavia, mutta CCI on suunniteltu hyödyntämään hintoja, jotka ovat ylittäneet normaaliliikkeet ja todennäköisesti palaavat takaisin. Kauppiaat voivat myydä omistusosuutensa tai katettujen puheluidensa, kun CCI on erittäin korkea, tai tehdä lisäostoksen, kun CCI on erittäin matala. (Lisätietoja: Kaupankäyntiindikaattorien tehokas käyttö .)
Älä luota vain CCI: hen
Kuten monet kaupankäyntivälineet, on erittäin tärkeää käyttää CCI: tä muiden indikaattorien kanssa . Kääntöpisteet toimivat hyvin CCI: n kanssa, koska molemmat menetelmät yrittävät löytää käännekohtia. Jotkut kauppiaat lisäävät myös seokseen liikkuvia keskiarvoja.
Kuten mikään muu vauhtioskillaattori, CCI: tä ei ole suunniteltu käytettäväksi itsenäisenä työkaluna. Voi olla tehokkaampaa täydentää tätä indikaattoria toisella teknisellä työkalulla, kuten hintakanavalla. Kauppiaiden on myös mukautettava CCI-arvoonsa liittymis- ja poistumiskynnysarvojaan perustuvan arvopaperin volatiliteetin perusteella. esimerkiksi indeksiyhtiö (ETF) on perinteisesti vähemmän epävakaa kuin yksittäinen osakeanti.
Pohjaviiva
Commodity Channel -indeksi on erittäin hyödyllinen työkalu elinkeinonharjoittajille suhdannekohtaisten osto- ja myyntipisteiden määrittämisessä. Kauppiaat voivat käyttää tätä työkalua tehokkaimmin (a) laskemalla tarkan ajanjakson ja (b) käyttämällä sitä yhdessä useiden muiden teknisten indikaattorien kanssa. (Katso aiheeseen liittyvää lukemista kohdasta "Kuinka kauppiaat käyttävät CCI: tä (hyödykekanavaindeksiä) osakekurssien kauppaan")
