Mikä on stokastinen mallintaminen?
Stokastinen mallintaminen on eräs muoto taloudellisesta mallista, jota käytetään sijoituspäätösten tekemiseen. Tämäntyyppinen mallintaminen ennustaa erilaisten tulosten todennäköisyyttä erilaisissa olosuhteissa satunnaismuuttujien avulla.
Stokastinen mallinnus esittää tietoja ja ennustaa tuloksia, jotka vastaavat tietyn määrän arvaamattomuutta tai sattumanvaraisuutta. Monien toimialojen yritykset voivat käyttää stokastista mallintamista liiketoimintatapojensa parantamiseksi ja kannattavuuden lisäämiseksi. Rahoituspalvelualalla suunnittelijat, analyytikot ja salkunhoitajat käyttävät stokastista mallintamista omaisuuden ja velkojen hallitsemiseksi ja salkkujensa optimoimiseksi.
Stokastisen mallinnuksen ymmärtäminen: vakioversio muutettavissa
Ymmärtää stokastisen mallintamisen käsite auttaa vertaamaan sitä vastakkaiseen, deterministiseen mallintamiseen.
Deterministinen mallintaminen tuottaa jatkuvia tuloksia
Deterministinen mallinnus antaa sinulle samat tarkat tulokset tietylle panosjoukolle riippumatta siitä, kuinka monta kertaa lasket mallin uudelleen. Tässä matemaattiset ominaisuudet tunnetaan. Yksikään niistä ei ole satunnainen, ja ongelmaan on vain yksi joukko erityisiä arvoja ja vain yksi vastaus tai ratkaisu. Deterministisellä mallilla epävarmat tekijät ovat mallin ulkopuolisia.
Stokastinen mallinnus tuottaa muuttuvia tuloksia
Stokastinen mallintaminen on sitä vastoin luonnostaan satunnaista, ja epävarmat tekijät on sisällytetty malliin. Malli tuottaa monia vastauksia, arvioita ja tuloksia - kuten muuttujien lisääminen monimutkaiseen matematiikkaongelmaan - nähdäksesi niiden erilaiset vaikutukset ratkaisuun. Sama prosessi toistetaan sitten useita kertoja erilaisissa skenaarioissa.
Kuka käyttää stokastista mallintamista?
Stokastista mallintamista käytetään monilla teollisuudenaloilla ympäri maailmaa. Esimerkiksi vakuutusala luottaa voimakkaasti stokastiseen mallintamiseen ennustaakseen, kuinka yrityksen taseet näyttävät tietyssä vaiheessa tulevaisuudessa. Muihin sektoriin, teollisuuteen ja tieteenaloihin, jotka riippuvat stokastisesta mallinnuksesta, ovat osakeinvestoinnit, tilastot, kielitiede, biologia ja kvanttifysiikka.
Stokastinen malli sisältää satunnaismuuttujia tuottamaan monia erilaisia tuloksia monissa olosuhteissa.
Esimerkki stokastisesta mallinnuksesta rahoituspalveluissa
Kuinka sitä käytetään sijoitusalalla
Stokastiset sijoitusmallit yrittävät ennustaa hintojen, omaisuuden tuoton (ROA) ja omaisuusluokkien, kuten joukkovelkakirjalainojen ja osakkeiden, vaihtelua ajan kuluessa. Monte Carlo -simulaatio on yksi esimerkki stokastisesta mallista; Se voi simuloida salkun suorituskykyä yksittäisten osaketuottojen todennäköisyysjakauman perusteella. Stokastiset sijoitusmallit voivat olla joko yksittäisen omaisuuden tai useiden omaisuuserien malleja, ja niitä voidaan käyttää rahoitussuunnitteluun, varojen ja velkojen hallinnan (ALM) tai varojen allokoinnin optimointiin; niitä käytetään myös vakuutusmatemaattisessa työssä.
Keskeinen väline taloudellisessa päätöksenteossa
Stokastisen mallinnuksen merkitys rahoituksessa on laaja ja kauaskantoinen. Sijoitusvälineitä valittaessa on kriittistä pystyä tarkastelemaan erilaisia tuloksia useissa tekijöissä ja olosuhteissa. Joillakin toimialoilla yrityksen menestys tai rappio saattaa jopa riippua siitä.
Aina muuttuvassa sijoitusmaailmassa uusia muuttujia voi esiintyä milloin tahansa, mikä voi vaikuttaa osakekauppiaan päätöksiin valtavasti. Siksi finanssialan ammattilaiset käyttävät usein stokastisia malleja satoja tai jopa tuhansia kertoja, mikä antaa käyttöön useita mahdollisia ratkaisuja kohdentamaan päätöksentekoa.
