Mikä on riskipohjainen pääomavaatimus?
Riskipohjaisella pääomavaatimuksella tarkoitetaan sääntöä, jolla vahvistetaan vähimmäisvaatimuspääoma rahoituslaitoksille. Riskipohjaiset pääomavaatimukset ovat olemassa rahoitusyritysten, niiden sijoittajien, asiakkaiden ja koko talouden suojelemiseksi. Nämä vaatimukset varmistavat, että jokaisella finanssilaitoksella on riittävästi pääomaa toimintatappioiden ylläpitämiseksi pitäen samalla turvalliset ja tehokkaat markkinat.
Zombie-pankkien kirous
Riskipohjainen pääomavaatimus selitetty
Riskipohjaisiin pääomavaatimuksiin sovelletaan nyt pysyvää vähimmäisvaatimusta, kuten valuutanpitäjän virasto (OCC), keskuspankin keskuspankin hallintoneuvosto ja liittovaltion talletusvakuutusyhtiö (FDIC). Pysyvän vähimmäisvaatimuksen lisäksi sääntö tarjoaa myös joustavuutta tiettyjen matalan riskin omaisuuserien riskien laskemisessa.
Collinsin muutoksella Dodd-Frank Wall Streetin uudistuksesta ja kuluttajansuojalaista asetetaan vähimmäisriskipohjaiset pääomavaatimukset vakuutetuille talletuslaitoksille, talletuslaitoksille, holdingyhtiöille ja pankkien ulkopuolisille rahoitusyhtiöille, joita valvoo keskuspankki. Dodd-Frank-sääntöjen mukaan jokaisella pankilla vaaditaan kokonaisriskipohjainen pääoman suhde 8% ja tier 1 -tasoisen riskipohjaisen pääoman suhde 4%.
Kuinka pankit laskevat pääoman?
Ensisijaisiin omiin varoihin sisältyy tyypillisesti rahoituslaitoksen kanta, julkistetut varannot, kertyneet voittovarat ja tietyntyyppiset ensisijaiset osakkeet, ja kokonaispääoma tarkoittaa pankin varojen ja velkojen erotusta. Molemmissa näissä kategorioissa on kuitenkin vivahteita. Asettaessaan ohjeet pankkien pääoman laskemiselle Baselin pankkivalvontakomitea, joka toimii kansainvälisen selvityspankin välityksellä, julkaisee Baselin sopimukset. Basel I otettiin käyttöön vuonna 1988, jota seurasi Basel II vuonna 2004. Basel III kehitettiin vastauksena varainhoitoasetuksen alijäämiin, jotka ilmestyivät 2000-luvun lopun finanssikriisiin.
Ero riskipohjaisen pääoman ja kiinteän pääoman standardien välillä
Sekä riskipohjaiset että kiinteän pääoman standardit toimivat tyynynä yrityksen suojelemiseksi konkurssilta. Kiinteän pääoman standardit edellyttävät kuitenkin, että kaikilla yrityksillä on sama määrä rahaa varannoissaan, ja päinvastoin, riskipohjainen pääoma vaihtelee pääoman määrää, joka yrityksellä on oltava sen riskitason perusteella.
Vakuutusala aloitti riskipohjaisen pääoman käytön kiinteän pääoman standardien sijasta 1990-luvulla sen jälkeen, kun joukko vakuutusyhtiöitä tuli maksukyvyttömiksi 1980- ja 1990-luvuilla. Esimerkiksi 1980-luvulla kiinteän pääoman standardien nojalla kahta samankokoista ja samassa tilassa olevaa vakuuttajaa vaadittiin yleensä pitämään sama määrä pääomaa varastossa, mutta 1990-luvun jälkeen näille vakuutuksenantajille asetettiin erilaiset vaatimukset perustuen heidän vakuutusrako ja niiden ainutlaatuinen riskitaso.
