Mikä on voitto / tappio-suhde?
Voitto / tappio-suhde toimii kuin tuloskortti aktiiviselle kauppiaalle, jonka päätarkoitus on maksimoida kaupankäynnin voitot. Voitto / tappio-suhde on voittaneiden kauppojen keskimääräinen voitto jaettuna keskimääräisellä tappiolla menettäneistä kaupoista tietyn ajanjakson ajan.
Voitto- ja tappio-suhde = NWTTotaloudellinen voitto ÷ NLTTotal tappio missä: NWT = voittaneiden kauppojen lukumäärä
Voitto / tappiosuhde selitetty
Voitto / tappio-suhde mittaa kaupankäyntistrategian tai -järjestelmän suorituskykyä. On selvää, että mitä suurempi suhde, sitä parempi. Monet kaupankäyntikirjat vaativat vähintään 2: 1 -suhteen. Esimerkiksi, jos järjestelmässä voitetut keskiarvot olisivat 750 dollaria kauppaa kohti ja keskimääräinen menetys samana aikana 250 dollaria kauppaa kohti, voitto / tappio-suhde olisi 3: 1. Johdonmukaisesti vahva voitto / tappio -suhde voi rohkaista elinkeinonharjoittajaa vipuvaikuttamaan saman strategian vetoja yrittääkseen tuottaa suurempia absoluuttisia voittoja. Sitä vastoin kohtuuton tulos / tappio-suhde johtaisi käytetyn strategian tai järjestelmän tutkimiseen heikkojen linkkien löytämiseksi. Ehkäpä elinkeinonharjoittaja päättää luopua strategiasta tai järjestelmästä kokonaan, jos suhde ei tuota riittäviä voittoja tai edes aiheuta pääomatappioita.
Ajattelu suhteen yli
Voitto / tappio-suhde voi olla liian yksinkertaistettu tapa tarkastella suorituskykyä, koska siinä ei oteta huomioon kauppojen voittojen tai tappioiden todennäköisyyksiä. Keskimääräinen toimialakohtainen kannattavuus (APPT) -käsite voi olla oivallisempi. APPT on keskimääräinen määrä, jonka elinkeinonharjoittaja voi odottaa voittavan tai häviävän kauppaa kohden. APPT on ero a) voiton todennäköisyyden ja keskimääräisen voiton tuloksen välillä; ja b) menetyksen todennäköisyyden ja keskimääräisen menetyksen tulos. Otetaan esimerkiksi 10 kauppaa, joista kolme oli kannattavaa ja seitsemän hävisi. Siksi voitto-todennäköisyys on 30% ja menetyksen todennäköisyys on 70%. Oletetaan lisäksi, että keskimäärin voittava kauppa oli 600 dollaria ja keskimäärin häviävä kauppa oli 300 dollaria. APPT on (30% x 600 dollaria) vähemmän (70% x 300) tai - 30 dollaria. Näin ollen, vaikka voitto / tappio-suhde oli 2: 1 (600 dollaria: 300 dollaria), kaupankäyntistrategia on tosiasiallisesti häviävä todennäköisyyden kannalta.
