Trendikkäiden liikkeiden kaappaaminen osakkeista tai muista omaisuuseristä voi olla tuottoisaa, mutta juuttuminen kääntymiseen on se, mitä useimmat trendikauppiaat pelkäävät. Kääntö tapahtuu, kun trendi suunta muuttuu. Mahdollisuus havaita mahdollinen kääntyminen merkitsee trendiyritystä poistumaan kaupasta, kun olosuhteet eivät enää näytä suotuisilta. Kääntösignaaleja voidaan käyttää myös käynnistämään uusia kauppoja, koska peruutus voi aiheuttaa uuden trendin alkamisen.
Avainsanat
- Sushi Roll -vaihto on tekninen malli, jota voidaan käyttää varhaisvaroitusjärjestelmänä markkinoiden suunnan mahdollisten muutosten tunnistamiseksi. Kun malli ilmenee laskusuuntauksessa, se varoittaa kauppiaita mahdollisesta mahdollisuudesta ostaa lyhyt sijoitus tai päästä pois lyhyt positio. Kun malli ilmaantuu nousevaan suuntaan, se varoittaa kauppiaita potentiaalisesta mahdollisuudesta myydä pitkä ja jopa ostaa lyhyt sijoitus.
Sushi Roll kääntökuvio
Looginen kauppias -kirjassaan Mark Fisher keskustelee tekniikoista potentiaalisten markkinoiden yläosien ja pohjien tunnistamiseksi. Vaikka ne toimivat samaan tarkoitukseen kuin pään ja hartioiden tai kaksinkertaiset ylä- ja alakaaviokuviot, joista on keskusteltu Thomas Bulkowskin aloitteellisessa kaaviokuvioiden tietosanakirjassa , Fisherin tekniikat antavat signaaleja nopeammin, antaen varhaisen varoituksen nykyisen trendin suunnan mahdollisista muutoksista.
Yhdessä tekniikassa, jota Fisher kutsuu "sushi-rullaksi", ei ole mitään tekemistä ruoan kanssa, paitsi että se suunniteltiin lounaan aikana, kun joukko kauppiaita keskusteli markkinoiden kokoonpanosta. Hän määrittelee sen ajanjaksona, joka on 10 baaria, jolloin viisi ensimmäistä (sisäpuoliset baarit) rajoittuvat kapeaan ylä- ja ala-alueeseen ja toiset viisi (ulkopuolella olevat tangat) sisältävät ensimmäiset viisi sekä korkeammalla että matalalla. Kuvio on samanlainen kuin karhumainen tai nouseva kiehtova kuvio, paitsi että kahden yksittäisen palkin kuvion sijasta se koostuu useista tankoista.
Kun sushi-rullakuvio osoittaa laskusuuntausta, se varoittaa mahdollisesta trendin kääntymisestä, mikä osoittaa potentiaalisen mahdollisuuden ostaa tai poistua lyhyestä positiosta.
Jos se tapahtuu nousutrendin aikana, elinkeinonharjoittaja voi myydä pitkän position tai mahdollisesti siirtyä lyhyeen positioon.
Vaikka Fisher keskustelee viiden tai 10 barin malleista, tankojen lukumäärää tai kestoa ei ole asetettu kiveen. Temppu on tunnistaa malli, joka koostuu sekä sisä- että ulkotilojen lukumäärästä, jotka sopivat parhaiten valittuun tavaraan tai hyödykkeeseen, käyttämällä aikataulua, joka vastaa kaupan yleistä haluttua aikaa.
Toinen Fisherin suosittelema suuntausvaihtosuunta on pidemmän aikavälin kauppiaalle ja sitä kutsutaan ulkopuolisiksi vaihtoviikoiksi. Pohjimmiltaan se on sushi-rulla, paitsi että se käyttää päivittäistä tietoa maanantaista alkaen ja päättyen perjantaina. Se vie yhteensä 10 päivää ja tapahtuu, kun viiden päivän kauppaa viikolla seuraa välittömästi ulkopuolinen tai sitova viikko, jolla on korkein matala ja matala.
Sushi-telan kääntymisen testaaminen
Nasdaq Composite -indeksillä tehtiin testi, jonka avulla voitiin havaita, olisiko kuvio auttanut tunnistamaan käännöspisteitä 14 vuoden ajanjaksolla vuosien 1990 ja 2004 välillä. Ulkopuolisen kääntymisviikon ajanjakson kaksinkertaistuessa kahteen 10 vuorokauden palkkisekvenssiin, signaalit olivat harvempia, mutta osoittautuivat luotettavammiksi. Kaavion rakentaminen koostui kahden kaupankäyntiviikon käytöstä toisiinsa niin, että mallimme alkoi maanantaina ja kesti keskimäärin neljä viikkoa. Kutsimme tätä mallia valssaamiseksi sisä- tai ulkopuolella (RIOR).
Jokainen kahden viikon osa kuviosta (kaksi palkkia viikkotaulukossa, mikä vastaa 10 kaupankäyntipäivää) on hahmoteltu suorakulmion avulla. Magenta-trendiviivat osoittavat hallitsevan trendin. Kuvio toimii usein hyvänä vahvistuksena siitä, että trendi on muuttunut, ja sitä seuraa pian trendiviivan tauon jälkeen.
Kun kuvio muodostuu, pysäytystappio voidaan sijoittaa kuvion yläpuolelle lyhyillä kaupoilla tai kuvion alapuolelle pitkillä kaupoilla.
Testi suoritettiin sen perusteella, kuinka valssaus sisä- / ulkopuolella (RIOR) pitkien positioiden sisääntuloon ja poistumiseen olisi tapahtunut verrattuna sijoittajiin, joka käyttää buy-and-hold-strategiaa. Vaikka Nasdaq-komposiitti huipussaan 5132: ssa maaliskuussa 2000, seuraavan lähes 80 prosentin korjauksen takia, ostamalla 2. tammikuuta 1990 ja pitämällä testijakson loppuun 30. tammikuuta 2004, olisi silti vielä ansainnut osta ja pidä -sijoittaja 1585 pistettä 3 567 kaupankäyntipäivän (14, 1 vuoden) aikana. Sijoittajan keskimääräinen vuosituotto olisi ollut 10, 66%.
Kauppias, joka saapui pitkän aseman avoimena päivänä RIOR-ostosignaalin jälkeen (kuvion 21. päivä) ja joka myi avoinna myyntimerkkiä seuraavana päivänä, olisi tullut ensimmäiseen kauppaansa tammikuussa. 29, 1991, ja lopetti viimeisen kaupan 30. tammikuuta 2004 (testin päättyessä). Tämä kauppias olisi tehnyt yhteensä 11 kauppaa ja ollut markkinoilla 1 977 kaupankäyntipäivää (7, 9 vuotta) eli 55, 4 prosenttia ajasta. Kauppias olisi kuitenkin menestynyt huomattavasti paremmin, keräten yhteensä 3 531, 94 pistettä tai 225 prosenttia ostopaikka-strategiasta. Kun otetaan huomioon markkinoiden aika, RIOR-kauppiaan vuosituotto olisi ollut 29, 31% ilman palkkioiden kustannuksia. Se on melko merkittävä ero.
Testi suoritettiin sushi roll -vaihtomenetelmällä verrattuna perinteiseen osta ja pidä -strategiaan kauppojen toteuttamisessa Nasdaq Composite -yrityksessä 14 vuoden ajan. Sushi-rullan kääntämismenetelmän tuotot olivat 29, 31%, kun taas osto ja pidä -tuotto tuotti vain 10, 66%.
Viikkotietojen käyttäminen
Sama testi suoritettiin Nasdaq Composite -indeksillä viikoittaisilla tiedoilla, eli käytetään 10 viikkoa dataa yllä käytetyn 10 päivän (tai kahden viikon) sijasta. Tällä kertaa ensimmäinen tai sisäpuolinen suorakulmio asetettiin 10 viikkoon ja toinen tai ulkopuolen suorakaiteen muoto kahdeksaan viikkoon, koska tämän yhdistelmän havaittiin olevan parempi tuottamaan myyntisignaaleja kuin kaksi viiden viikon suorakaiteen tai kaksi 10 viikon suorakaiteen muotoa.
Yhteensä tuotettiin viisi signaalia ja voitto oli 2 923, 77 pistettä. Kauppias olisi ollut markkinoilla 381 (7, 3 vuotta) yhteensä 713, 4 viikosta (14, 1 vuotta) tai 53% ajasta. Tämä tuottaa 21, 46%: n vuotuisen tuoton. Viikoittainen RIOR-järjestelmä on hyvä ensisijainen kaupankäyntijärjestelmä, mutta on ehkä arvokkain tarjoamalla varmuuskopiosignaaleja yllä käsitellylle päivittäiselle järjestelmälle.
Suuntauksen kääntymisvahvistus
Riippumatta siitä, käytetäänkö 10 minuutin tai viikoittaista palkkia, trendi-käänteinen kauppajärjestelmä toimi hyvin testeissä ainakin testijakson aikana, joka sisälsi sekä merkittävän nousutrendin että laskusuunnan.
Jokainen itsenäisesti käytetty indikaattori voi saada elinkeinonharjoittajan vaikeuksiin. Yksi teknisen analyysin pylväs on vahvistuksen tärkeys. Kaupankäyntitekniikka on paljon luotettavampi, kun signaalien vahvistamiseen käytetään toissijaista indikaattoria.
Kun otetaan huomioon riski yrittää valita markkinoiden ylä- tai alaosa, on välttämätöntä, että elinkeinonharjoittaja käyttää vähintään trendisuunnan taukoa vahvistaakseen signaalin ja käyttää aina stop-tappioita, jos hän on väärässä. Kokeissamme suhteellinen lujuusindeksi (RSI) antoi hyvän vahvistuksen myös monissa käännöspisteissä negatiivisen divergenssin tavalla.
Kääntymiset johtuvat muutoksista uusiin ylä- tai alamäkiin. Siksi nämä mallit jatkavat etenemistä markkinoilla. Tarkastele tämän tyyppisiä malleja ja vahvistusta muilta indikaattoreilta nykyisistä hintakaavioista.
Teknisen indikaattorin käyttäminen vahvistamatta sen ehdottamaa tietoa on resepti ongelmiin. Testaa aina kaupankäyntityökalun luotettavuus käyttämällä toissijaista tekniikkaa signaalien vahvistamiseen.
Pohjaviiva
Kauppojen ajoittaminen markkinoiden pohjalle pääsyyn ja yläosassa poistumiseen liittyy aina riskeihin. Tekniikat, kuten sushi-rulla, peruutusviikko ulkopuolella ja rullaaminen sisällä / ulkopuolella, käytettäessä vahvistusindikaattoria, voivat olla erittäin hyödyllisiä kaupankäyntistrategioita, joiden avulla kauppias maksimoi ja suojaa kovan voiton tuotot.
