Lipper-indeksit ovat indeksejä, jotka seuraavat erityyppisten hallinnoitujen rahastostrategioiden taloudellista suorituskykyä. Jokainen indeksi perustuu strategiaryhmän suurimpien julkisesti noteerattujen rahastojen tulokseen.
Lipper-indeksien rikkominen
Lipper-indeksejä rakentaa ja hallinnoi Reutersin omistama Lipper. Lipper hallinnoi indeksejä melkein kaikille sijoitusrahasstrategioille sijoitettavilla markkinoilla. Lipper Index -suorituksen julkistamisesta vastaa Wall Street Journal ja tässä Barron's.
Kunkin indeksin rakentamiseksi Lipper laskee keskiarvon sijoitusmarkkinoiden varojen tuotot, joita hallitaan indeksin strategiaan. Hallinnoitavat varat valitsevat indeksituottolaskelmiin käytetyt varat. Rahastomäärä, jota Lipper käyttää Lipper-indeksin tuottoon, vaihtelee suuresti. Useimmat Lipper-indeksit käyttävät noin 30 - 100 rahastoa indeksin suorituskyvyn saamiseksi.
Lipper-indeksit sisältyvät usein sijoitusrahastojen tulosraportointiin. Sijoitusten hallinnoijat voivat käyttää Lipper- ja Lipper Index -tietoja raportoidessaan asiakkailleen. Lipper-indeksiä voidaan käyttää myös sijoitusrahaston ensisijaisena vertailuarvona.
Lipper-indeksianalyysi
Lipper-indeksit voivat auttaa antamaan vähittäissijoittajille käsityksen parhaiten suoriutuvista strategioista sekä erilaisten strategioiden suorittamisesta markkinoiden eri aikaväleillä. Tämän verkkosivun kautta Lipper tarjoaa sijoittajille tietoa parhaista ja huonoimmista indekseistä markkineluokissa.
Yhden vuoden Lipper-indeksi palaa 5. tammikuuta 2018 saakka, ja näyttää Lipper China Reg Fund -indeksin tehokkaimpana strategiana globaalissa osakeluokassa. Tämän strategian mukaan vuoden tuotto on 54, 30%. Samaan aikaan viime vuoden heikoimmin menestyvä globaali osakestrategia on ollut Lipper Short Bias -indeksi, joka edustaa rahastojen tuottoa, joka oikaisee osakekantoja. Lipper Short Bias -indeksin yhden vuoden tuotto on -27, 50%.
Joukkovelkakirjamarkkinoilla Lipper Emerging Markets Local Debt Fund -indeksi on tehokkain strategia, jonka yhden vuoden tuotto on 18, 20%. Viimeisen vuoden huonoin tuloksena oleva strategia joukkovelkakirjamarkkinoilla on ollut Lipper Alternative Currency Strategy Fund -indeksi. Tämän strategian yhden vuoden tuotto on -1%.
Rahamarkkinaluokassa Lipper-indeksin tuotot vaihtelivat 1, 02%: sta 0, 30%: iin yhden vuoden ajanjaksolla 5. tammikuuta 2018 saakka. Parhaiten suoriutunut indeksi oli Lipper Institutional Money Market Index, jonka tuotto oli 1, 02%. Luokan heikoin tuotto oli rahastoyhtiö Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index, jonka tuotto oli 0, 30%.
