Mikä on taajuus-vakavuusmenetelmä?
Taajuus-vakavuusmenetelmä on vakuutusmatemaattinen menetelmä määritettäessä odotettavissa olevien korvausvaatimusten lukumäärä, jonka vakuutuksenantaja saa tietyllä ajanjaksolla, ja kuinka paljon keskimääräinen korvaus maksaa. Taajuus-vakavuusmenetelmä käyttää historiallista tietoa arvioida korvausten keskimääräinen lukumäärä ja kunkin väitteen keskimääräiset kustannukset. Menetelmä kertoo saatavien keskimääräisen määrän korvauksen keskimääräisillä kustannuksilla.
Taajuus-vakavuusmenetelmä selitetty
Taajuuden vakavuusmenetelmässä taajuus tarkoittaa niiden korvausmäärien lukumäärää, joita vakuutuksenantajan odotetaan tapahtuvan tietyn ajanjakson aikana. Jos taajuus on korkea, se tarkoittaa, että odotetaan tapahtuvan suuri määrä vaatimuksia. Vakavuus viittaa vaateen kustannuksiin. Korkean vakavuuden vaatimus on kalliimpi kuin keskimääräinen vaatimus ja alhaisen vakavuuden väite on halvempi kuin keskimääräinen väite. Korvausten keskimääräiset kustannukset arvioidaan historiallisten tietojen perusteella.
Harkitse esimerkiksi mahdollista potentiaalista kodin ostajaa harkitsevan rantatalon ostamista Miamista. Tämä Floridan rannikon osa on keskimäärin yksi hurrikaani vuodessa. Koska täydellisen tuhoutumisen potentiaali on niin korkea ja niin usein, taajuusvakauden menetelmä osoittaisi, että vakuutusyhtiön tulisi välttää vakuuttavan tämän rantatalon vakuutuksia.
Taajuus-vakavuusmenetelmä ja muut riskimallit
Vakuuttajat käyttävät hienostuneita malleja määrittääkseen todennäköisyyden, että heidän on maksettava korvaus. Ihannetapauksessa vakuutuksenantaja haluaisi vakuutusmaksujen vastaanottamisen uusien vakuutusten vakuuttamisesta ilman, että koskaan tarvitsisi maksaa korvausta, mutta tämä on hyvin epätodennäköinen skenaario. Sen sijaan vakuutuksenantajat laativat arviot siitä, kuinka monta korvausvaatimusta he voivat odottaa näkevänsä ja kuinka kalliita korvausvaatimukset perustuvat vakuutuksenottajille tarjoamiin vakuutuksiin.
Taajuuden vakavuusmenetelmä on yksi vaihtoehto, jota vakuutuksenantajat käyttävät mallien kehittämiseen. Taajuus viittaa vahinkojen määrään, jonka vakuutuksenantaja odottaa näkevän. Suuri taajuus tarkoittaa, että odotetaan tulevan suuren määrän väitteitä. Vakavuus viittaa vaatimuksen kustannuksiin, ja korkean vakavuuden väitteet ovat keskimääräisiä arvioita kalliimpia ja matalat vakavuusvaatimukset ovat keskimääräistä halvempia. Korvausten keskimääräiset kustannukset voidaan arvioida historiallisten kustannuslukujen perusteella.
Koska taajuuden vakavuusmenetelmässä tarkastellaan menneitä vuosia määritettäessä tulevien vuosien keskimääräisiä kustannuksia, epävakaammat viimeaikaiset ajanjaksot vaikuttavat siihen vähemmän. Tämä tarkoittaa, että se ei ole riippuvainen tappioiden kehitykseen liittyvistä tekijöistä, jotka perustuvat viime vuosiin. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös, että menetelmä on hitaammin mukautuva volatiliteetin lisääntymiseen. Esimerkiksi tulvavakuutusta tarjoava vakuuttaja mukautuu hitaammin viime aikoina nousseiden vesitasojen aiheuttamien tulvavahinkojen vakavuuden tai tiheyden lisääntymiseen.
