Mikä on suodatussääntö?
Suodatinsääntö on kaupankäyntistrategia, jossa tekninen analyytikko asettaa säännöt sijoitusten ostamiselle ja myymiselle perustuen prosentuaalisiin muutoksiin aikaisemmista hinnoista. Suodatinsääntö perustuu yleensä hintakehitykseen tai uskomukseen, että hintojen nousu jatkaa nousuaan ja hintojen lasku jatkuu. Tietty prosenttiosuuden nousu laukaisee ostamisen, kun taas tietty prosenttiosuuden lasku laukaisee myymisen.
Kauppias voisi kuitenkin päättää toimia päinvastaisesti. Se on subjektiivinen strategia, koska valittu prosenttitaso perustuu analyytikon tulkintaan osakkeen hintahistoriasta.
Avainsanat
- Suodatinsääntö on ennalta määrättyihin hintamuutoksiin perustuva kaupankäyntistrategia, joka on yleensä ilmaistu prosenttimääränä. Kauppias määrittelee haluamansa hinnanmuutoksen kaavioiden analysoinnin perusteella ja määrittää, mikä prosenttiosuus toimii parhaiten siihen, mitä he yrittävät saavuttaa. elinkeinonharjoittajan on myös määritettävä, mihin hinnanmuutos perustuu, kuten päätöskurssit, korkean tai alimman tason ylittyminen tai muu tärkeä tekninen hintataso.
Suodatinsääntöjen ymmärtäminen
Tekniset analyytikot käyttävät harkintaansa asettaessaan parametreja suodatussääntökauppaan. Yleensä suodatussäännöt perustuvat historiallisiin suuntauksiin ja arvopaperihintamalleihin, jotka on tunnistettu omaisuuserän hintakaaviosta. Esimerkiksi tekninen kauppias voi huomata, että kun hinta nousee 5% tietyltä tasolta, sillä on taipumus siirtyä vielä 10% samaan suuntaan. Siksi elinkeinonharjoittaja voisi hyödyntää tätä hyödyntämällä suodatussääntöä ja tarkkailemalla sellaisia osakkeita (tai muita omaisuuseriä, joille sääntö on hyödyllinen), jotka liikkuvat 5% aiemmasta päätöskurssista, alhaisesta tai korkeasta. Kauppias tai analyytikko määrittelee myös, mihin hintaan he perustavat muuton, kuten korkean, alimman tai sulkevan hintapalkin tai muun teknisesti tärkeän hintatason.
Tyypillisesti prosenttiosuus perustuu lyhyemmän aikavälin suuntauksiin, jotka johtavat usein 1–10%: n arvopapereiden hintasuodattimiin. Tasot voivat olla pienempiä, kuten 0, 2% tai 0, 5%, jos perustuvat päivänsisäisiin hintojen muutoksiin.
Esimerkiksi 1 prosentin osto / myynti -suodatinsäännön mukaan elinkeinonharjoittaja ostaa osakekannan, kun sen hinta nousee 1 prosenttia edellisen sulkemishetken (tai alhaisen tai korkeimman) yläpuolelle, ja myy sen, kun sen hinta laskee 1 prosenttia alle edellisen sulkemishetken (tai matala tai korkea).
Elinkeinonharjoittajan on sitten myös päätettävä, aikovatko he käydä kauppaa kumpaankin suuntaan, ylös ja alas vai vain yhteen suuntaan. Esimerkiksi, jos trendi nousee, elinkeinonharjoittaja voi päättää ostaa, kun hinta nousee 1%, ja myydä, kun hinta laskee 1%, mutta he eivät aio myydä, kun se laskee 1%.
Toinen elinkeinonharjoittaja voi päättää ostaa 1 prosentin korotuksella ja myydä ja lyhentää 1 prosentin laskun. Sitten 1%: n nousussa ne peittävät lyhyen ja menevät taas pitkälle. Tässä tapauksessa heillä on aina kanta.
Suodata sääntöjen täytäntöönpanot
Suodatinsääntöjen toteuttaminen vaatii ohjelmiston, joka tarjoaa tämän ominaisuuden. Yleensä teknisen analyysin kaupankäynnin ohjelmistot tai kaaviot voidaan asettaa antamaan hälytyksiä tai toteuttamaan kauppoja automaattisesti sijoittajan mieltymyksen perusteella.
Jotkut kauppiaat voivat valita automatisoidun kaupankäynnin, joka antaa heidän hyödyntää kaupankäynnin mahdollisuuksia nopeammin. Kun signaali laukaistaan, ohjelmisto vie automaattisesti kaupan. Muissa tilanteissa kauppiaat saattavat haluta saada ilmoituksen hinnanmuutoksista tehdäkseen omia sijoituspäätöksiä.
Asetetuista parametreista riippuen suodatussääntö voi johtaa suureen määrään kauppoja tai pieneen määrään kauppoja joka päivä, viikko, kuukausi tai vuosi. Pienet parametrit, kuten 1%, käynnistävät paljon enemmän kauppoja kuin 15% tai 20% suodatin.
Kun tehdään suuri määrä kauppoja, palkkiot ja sijaintikoko ovat tekijä. Palkkioiden tulisi olla riittävän alhaisia ja positiokoko riittävän suuri kattamaan usein käydyn kaupan kustannukset pienillä hintaliikkeillä.
Esimerkki suodattussäännöstä päiväkaupankäyntivarastoille
Oletetaan, että päiväkauppias on kiinnostunut soveltamaan 0, 6%: n suodatussääntöä Twitter Inc.: ssä (TWTR).
Jos hinta liikkuu 0, 6% viime aikojen korkeasta tai matalasta, kauppias siirtyy tähän suuntaan. Ne poistuvat alkuperäisestä sijainnistaan ja varantopaikoistaan, jos hinta liikkuu 0, 6% vastakkaiseen suuntaan (korkealta tai alhaalta). Lisäsuodattimena he käyttävät strategiaa vain klo 9.30–12.00 EST. Mistä tahansa avoimesta paikasta poistuu keskipäivällä.
Kaavio osoittaa, kuinka tämä olisi voinut tapahtua päivänä, jolloin osake liikkui yli 3% sallitun ajanjakson aikana.
Twitter 1 minuutin kaavio suodattimen sääntömyynnillä. TradingView
Ensimmäinen kauppa tuottaa 2, 29%: n voiton. Toisen kaupan tulos on 0, 14%. Kolmannen kaupan tulos on 0, 03%. Tämä ei edellytä tilausten liukumista. Palkkiot on myös otettava huomioon.
