Mikä on valotustaso?
Riskikeskittymä on menettely, jota käytetään riskin laskemiseen jälleenvakuutussopimuksessa. Samankaltaisten, mutta ei samanlaisten riskien salkun tappiokokemus tutkitaan asiakkaan mahdollisten tappioiden määrittämiseksi. Tämä prosessi aloitetaan yleensä, jos jälleenvakuuttaja sillä ei ole riittävää uskottavaa korvaushistoriaa kyseiseltä vakuutetulta.
Riskiluokitus on yksi kahdesta vakuutusalalla käytetystä riskilaskelmasta - toinen on kokemusluokitusmenetelmä.
Avainsanat
- Vastuuluokitus on menettely, jota käytetään laskettaessa riskiasemaa jälleenvakuutussopimuksessa. Samankaltaisten, mutta ei identtisten riskien salkun menetyskokemus tutkitaan asiakkaan mahdollisten tappioiden arvioimiseksi. Tätä menetelmää käytetään usein silloin, kun jälleenvakuuttajalla ei ole riittävää luotettavaa korvaushistoriaa kyseiseltä vakuutetulta osapuolelta. Oletetaan, että samanlaisissa riskiryhmissä esiintyvät riskit osoittavat samanlaisia tappiokokemuksia.
Valotusluokituksen ymmärtäminen
Sopimusvakuutus on vakuutus, jonka yksi vakuutusyhtiö ostaa toiselta. Vakuutuksenantajavakuutusyhtiön ja jälleenvakuuttajan välillä tehdään sopimus, joka sitoutuu hyväksymään ennalta määrätyn vakuutusluokan riskit tietyn ajanjakson ajan.
Jälleenvakuutussopimuksen hintaa kehittäessään jälleenvakuuttajan on arvioitava todennäköisyys, että tappio ylittää vakuutuksenottajayrityksen pidättämän vahingon määrän. Joskus jälleenvakuuttajat voivat toteuttaa ylimääräisen tappiota koskevan jälleenvakuutussopimuksen, jossa jälleenvakuuttaja sitoutuu maksamaan tappioista, jotka ylittävät siirtäjän pidättämän tietyn määrän. Tappiosopimusten ylimäärä voi myös kattaa vahingot, joista jälleenvakuuttaja on vastuussa.
Joka tapauksessa molemmat jälleenvakuutussopimukset edellyttävät jälleenvakuuttajan arvioivan korvausten tiheyttä ja vakavuutta luomalla yleisen riskiprofiilin, johon he voivat viitata määrittäessään sopimuksen hintaa.
Vakuutusyhtiöt tarkkailevat tarkkaan vakuutuksiaan ja tappioita, jotka johtuvat heidän tekemästään vakuutuksista määrittääkseen, ovatko tietyt vakuutuksenottajaryhmät alttiimpia korvausvaatimuksille ja ovatko siten vaarallisempia vakuuttaa.
Jälleenvakuuttaja määrittelee joko riskiluokituksen tai hyötyhorisontin käyttämällä joko riskiluokitusta tai kokemusluokitusta. Jälleenvakuuttajat käyttävät usein vastuuluokitusta, kun yrityksellä ei ole tarpeeksi historiallista tietoa kokemusluokituksen kehittämiseksi. Valotus on hyödyllinen myös silloin, kun todennäköisyyttä, että tietty vahinko tapahtuu, pidetään pienenä.
Altistumisen arviointimenetelmä
Riskiluokitus luodaan tutkimalla samanlaisten, mutta ei identtisten riskien salkun menetyksiä. Oletetaan, että samanlaisissa riskiryhmissä esiintyvät riskit osoittavat samanlaisia tappiokokemuksia.
Riskiluokituksen tulos on arvio odotettavissa olevista tappioista, joita yritys voi odottaa koettavan tietylle tapahtumalle. Menetelmä ilmaisee tappion prosentteina vakuutetun arvon määrästä.
Tiedot muodostavat valotuskäyrän. Kun liikut käyrää pitkin, kumulatiivinen menetys prosentteina vakuutetusta arvosta lähestyy 100 prosenttia. Riskiluokitus antaa jälleenvakuuttajalle mahdollisuuden tutkia tappioiden vakavuutta kerroksissa, ja antaa lopulta jälleenvakuuttajan asettaa hinnat riskeille, joiden arvioidaan kuuluvan kunkin eri kerroksen piiriin.
Ruth Salzmann kehitti altistusluokitusmenetelmän 1970-luvulla kirjoittaessaan asunnonomistajien palotappioiden ja vastaavan vakuutuksen määrän suhteesta. Hänen kehittämä hinnoittelurakenne tuli tunnetuksi Salzmann-käyrinä.
Valotustaso vs. kokemuksen luokitus
Omaisuusluokitukset eroavat kokemusluokituksista siinä mielessä, että ne eivät vaadi jälleenvakuuttajan olevan suoraa historiallista kokemusta erityisriskistä.
Kokemusluokituksen perusteella jälleenvakuuttaja tutkii historiallisia tappioita koskevia tietoja, jotka heidän yrityksensä on kokenut tietyn riskitapahtuman yhteydessä. Esimerkiksi jälleenvakuuttaja voi tarkastella niiden korvausvaatimusten arvoa, jotka he kattavat tietyn alueen maanjäristyksistä. Jälleenvakuuttaja käyttää historiallista kokemustaan ja mukauttaa historiallisia tappioita koskevia tietoja arvioidakseen tulevat tappiot samaan erityiseen riskiin.
Valotusluokituksen rajoitukset
Yksi altistusluokitusmenetelmän haittapuoli on, että se luo vyöhykkeen jokaisessa kerroksessa, jossa tappiot lähestyvät seuraavaa pidätysastetta, mutta eivät saavuta niitä. Jälleenvakuuttajat voivat käyttää jakelutaulua kerroksen alarajojen koron asettamiseen.
Lisähaitta on, että jälleenvakuuttajan on osoitettava korkea luotettavuus tietolähteille, jotka eivät ole sen omia. Sen on oltava riippuvainen muista vakuutuksenantajista ja kolmansien osapuolten luokitusjärjestelmistä saaduista tiedoista riskin asettamiseksi. Tästä syystä kokemusten arviointimenetelmä voi olla edullinen lähestymistapa.
