Dynaamisen vauhtiindeksin määritelmä ja käyttö

Mikä on dynaaminen momentti-indeksi?

Dynaaminen vauhtiindeksi on tekninen indikaattori, jota käytetään määrittämään, onko omaisuuserä liikaa ostettu vai ylimyyty. Tämä indikaattori, jonka ovat kehittäneet Tushar Chande ja Stanley Kroll, on samanlainen kuin suhteellinen lujuusindeksi (RSI). Tärkein ero näiden kahden välillä on se, että RSI käyttää laskelmassaan kiinteää määrää ajanjaksoja (yleensä 14), kun taas dynaamisessa vauhtiindeksissä käytetään erilaisia ajanjaksoja volatiliteetin muutoksina, tyypillisesti välillä viisi ja 30.

Indikaattoria voidaan käyttää kaupan signaalien tuottamiseen trendin suuntaan markkinoiden ollessa trendissä, tai se antaa myös osto- ja myyntisignaaleja vaihtelevien markkinoiden aikana., dynaamista vauhtiindeksiä kutsutaan toisinaan DMI: ksi lyhyyden vuoksi, mutta sitä ei pidä sekoittaa suunnanmuutosindeksiin (DMI).

Avainsanat

Dynaamisessa momentti-indeksissä käytetään vähemmän ajanjaksoja laskelmissaan, kun volatiliteetti on korkea, ja enemmän jaksoja, kun volatiliteetti on alhainen. Kun indikaattori on alle 30, omaisuuserän hintaa pidetään ylimyydynä. Kun indikaattori on yli 70, hintaa pidetään liian ostettuna. Kun hinta siirtyy ylimyydyltä alueelta, se voidaan tulkita ostosignaaliksi, jos hinta vaihtelee tai on nousussa. Kun hinta siirtyy yli ostetusta alueesta, se voi olla. käytetään lyhyeksi myyntisignaalina, jos hinta on vaihteleva tai laskussa.

Kaava dynaamiselle momentti-indeksille

$\begin{matrix} Dynaaminen vauhtiindeksi = R S minä = 100 - \frac{100}{1 + R S} \\ laskettaessa R S vaatii taaksepäinjakson \\ (tyypillisesti 14) joka muuttuu, jos luodaan D M minä \\ Laskeaksesi kuinka monta jaksoa käytetään D M minä : \\ S T d_{} = M_{10} of S T d_{C 5} \\ V_{minä} = \frac{S T d_{C 5}}{S T d_{}} \\ T_{D} = minä N T \frac{14}{V_{minä}} \\ T_{D} määrittelee kuinka monta jaksoa kullekin käytetään R S arvo \\ T_{D} M x = 30 T_{D} M minä n = 5 \\ missä: \\ S T d = Vakiopoikkeama \\ M_{1} 0 = 10-kauden yksinkertainen liukuva keskiarvo \\ S T d_{C 5} = Päätöshintojen viiden päivän keskihajonta \\ T_{D} M x = Käytä 30, jos TD on suurempi kuin 30 \\ T_{D} M minä n = Käytä 5, jos TD on alle 5 \end{matrix} \ aloita {yhdenmukaistettu} & \ teksti {dynaaminen vauhtiindeksi} = RSI = 100- \ frakti {100} {1 + RS} \ & \ teksti {Laskeminen} RS \ teksti {vaatii taaksepäinjakson} \ & \ teksti {(tyypillisesti} 14) teksti {joka muuttuu, kun luodaan} DMI \\ & \ teksti {Lasketaan kuinka monta jaksoa käytetään} DMI: \\ & Std_A = MA_ {10} teksti {/} Std_ {C5 } \ & V_i = \ frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT \ frac {14} {V_i} \ & T_D \ text {määrittelee kuinka monta jaksoa käytetään jokaiselle} RS \ text {value} \ & T_D ~ Max = 30 ~~ T_D ~ Min = 5 \\ & \ textbf {missä:} \ & Std = \ text {Normaalipoikkeama} \ & MA_10 = \ teksti {10-kauden yksinkertainen liukuva keskiarvo} \ & Std_ {C5} = \ text {Päätöshintojen viiden päivän keskihajonta} \ & T_D ~ Max = \ text {Käytä 30, jos TD on suurempi kuin 30} \ & T_D ~ Min = \ teksti {Käytä 5, jos TD on pienempi kuin 5} \ & RS = \ teksti {suhteellinen vahvuus} pää {kohdistettu}$ Dynaaminen vauhtiaindeksi = RSI = 100−1 + RS100 RS: n laskeminen vaatii taaksepäinjakson (tyypillisesti 14), joka muuttuu, jos luodaan DMITo laskea kuinka monta jaksoa käytetään DMI: StdA = MA10 of StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD määrittelee kuinka monta jaksoa käytetään jokaiselle RS-arvolleTD Max = 30 TD Min = 5 missä: Std = NormaalipoikkeamaMA1 0 = 10-kauden yksinkertainen liikkuva keskiarvoStdC5 = Viisi Sulkemishintojen päivän keskihajontaTD Max = Käytä 30, jos TD on suurempi kuin 30TD Min = Käytä 5, jos TD on alle 5

Kuinka laskea dynaaminen momentti-indeksi

Dynaamisessa vauhtiindeksissä käytetään RSI-kaavaa, mutta DMI käyttää vaihtelevaa taaksepäinjaksoa, välillä 5–30 jokaisessa RS-laskelmassa, kun taas RSI on tyypillisesti kiinteä arvoon 14. Jotta RS-laskelmiin vaaditaan hakuaika, laskemalla DMI, käytä seuraavia vaiheita:

Laske viiden viimeisen päätöskurssin keskihajonta. Ota vaiheessa 1 lasketun keskihajonnan kymmenen jakson liukuva keskiarvo. Tämä on StdA.Jaita vaihe vaiheelta toiselle saadaksesi Vi.Calculate TD jakamalla 14 vi: lla. Käytä tulokseen vain kokonaislukuja, koska niiden on tarkoitus edustaa ajanjaksoja, joten ne eivät voi olla fraktioita tai desimaalit.TD on rajoitettu välille 5–30. Jos yli 30, käytä 30. Jos alle 5, käytä 5. TD on kuinka monta jaksoa käytetään RS-laskelmassa. Laske RS: tä varten käyttämällä TD: n määräämien jaksojen lukumäärää. Toista toistamalla kunkin jakson päättyessä.

Mitä dynaaminen momentti-indeksi kertoo sinulle?

Kauppiaat tulkitsevat dynaamisen vauhtiindeksin samalla tavalla kuin RSI. Alle 30 lukemat katsotaan ylimyydyiksi, ja yli 70 tasot katsotaan liiaksi ostettuiksi. Indikaattori värähtelee välillä 0 - 100.

Dynaamisessa momentti-indeksissä käytettyjen ajanjaksojen määrä vähenee, kun taustalla olevan arvopaperin volatiliteetti kasvaa, mikä tekee tämän indikaattorin reagoivammaksi muuttuviin hintoihin kuin RSI. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun omaisuuserän hinta liikkuu nopeasti, kun se lähestyy tärkeimpiä tuki- tai vastustasoja. Koska indikaattori on herkempi, elinkeinonharjoittajat voivat löytää aikaisemmat tulo- ja lähtöpisteet kuin RSI: llä.

Dynaaminen vauhti-indeksi voi auttaa kauppiaita määrittämään, milloin retracement on loppumassa päätökseen joko trendi- tai rajoitetulla markkinalla.

Vaihtelevien markkinoiden aikana kauppiaat tarkkailevat indikaattorin laskevan alle 30: n ja siirtyvän takaisin sen yläpuolelle pitkän kaupan käynnistämiseksi. Sitten ne myydään, kun indikaattori siirtyy yli 70 tai lähestyy valikoiman huippua. Ne voivat sitten myydä lyhytaikaisesti, kun indikaattori ylittää takaisin alle 70 olettaen, että valikoima on edelleen ennallaan.

Nousutrendin aikana kauppiaat voivat tarkkailla indikaattorin laskevan alle 30 ja nousevan takaisin yläpuolelle pitkän kaupan käynnistämiseksi.

Laske laskun aikana tarkkaile indikaattorin nousevan yli 70 ja laskevan sen alapuolelle lyhyen kaupan käynnistämiseksi.

30 ja 70 ovat yleisiä tasoja, ja elinkeinonharjoittaja voi muuttaa niitä. Kauppias voi esimerkiksi valita 20 ja 80 sijaan.

Esimerkki kuinka käyttää dynaamista momentti-indeksiä

Alla olevassa taulukossa ympyröity alue näyttää mahdolli- sen kaupan järjestelyn Illinois Tool Works Inc. -yrityksessä käyttämällä dynaamista vauhtiindeksiä ja vaakatason hintatukea. Kun hinta vedettiin testaamaan edellinen heilahtelu huhtikuun alussa, indikaattori antoi ylimyydyn lukeman alle 30. Kaupan asetukset vahvistettiin, kun hinta ei onnistunut sulkemaan aiempaa alhaisinta ja indikaattori alkoi nousta yli 30.

Kauppiaat voivat tehdä stop-loss-tilauksen joko edellisen heilahtelun alapuolelle tai viimeisimmän heilahtelun alapuolelle tappion estämiseksi, jos kauppa liikkuu heitä vastaan. (Lisätietoja: Kuinka voin käyttää dynaamista momentti-indeksiä Forex-kaupankäyntistrategian luomiseen?)

Ero dynaamisen momentti-indeksin ja stokastisen oskillaattorin välillä

Molemmat indikaattorit mittaavat vauhtia, mutta tekevät sitä eri tavoin ja tuottavat siten erilaisia arvoja ja kauppasignaaleja. DMI säätää laskelmassaan käytettyjen ajanjaksojen määrän automaattisesti volatiliteetin perusteella. Stokastinen oskillaattori ei tee tätä. Sillä on kiinteä hakuaika. Stokastisessa oskillaattorissa on myös signaalilinja, joka generoi erityyppisiä kauppasignaaleja. Signaalilinja voitaisiin lisätä myös dynaamiseen vauhtiindeksiin.

Dynaamisen momentti-indeksin käytön rajoitukset

Yliostettu ei välttämättä tarkoita, että on aika myydä, eikä ylimyyty välttämättä tarkoita, että on aika ostaa. Hintojen laskiessa omaisuuserä voi pysyä pitkään ylimyydyllä alueella. Indikaattori voi jopa siirtyä pois ylimyydyltä alueelta, mutta se ei tarkoita, että hinta nousee huomattavasti. Samoin nousevan hinnan nojalla hinta voi pysyä liian kauan ostettuna, ja kun se muuttuu yliostetulta alueelta, se ei välttämättä tarkoita, että hinta laskee.

Indikaattori tarkastelee aiempaa hintakehitystä. Se ei ole luonnostaan ennustava luonteeltaan.

Vaikka indikaattori on vähemmän kuin RSI, on vielä jonkin verran viivettä. Hinta voi olla jo noussut merkittävästi ennen kauppasignaalin syntymistä. Tämä tarkoittaa, että signaali voi näyttää hyvältä kaaviossa, mutta tapahtui liian myöhään, jotta elinkeinonharjoittaja sai kiinni suurimman osan hinnasta.

Sijoittajia kehotetaan harkitsemaan myös, onko omaisuus vaihteleva vai trendi, jotta kaupan signaaleja voidaan suodattaa. Suositellaan myös muita analyysimuotoja, kuten hintatoiminta, perusteellinen analyysi tai muut tekniset indikaattorit.

Sisällysluettelo: